Vừa mới khám phá dữ liệu quyền chọn và phát hiện ra điều thú vị - hiện có một nhóm cổ phiếu có mức IV cao nhất đáng để bạn để mắt tới.

Vì vậy, đây là điều về Phần trăm IV mà hầu hết các nhà giao dịch bỏ qua. Nó cơ bản so sánh vị trí của mức độ biến động ngụ ý của cổ phiếu so với phạm vi lịch sử của nó. Khi bạn thấy các mức đọc cao, thường báo hiệu phí quyền chọn tăng cao, điều này có thể là một cơ hội thực sự nếu bạn biết cách chơi nó.

Tôi đã thực hiện một quét nhanh các cổ phiếu có Phần trăm IV trên 90% và khối lượng giao dịch khá tốt - tối thiểu 5 nghìn quyền chọn mua, vốn hóa thị trường trên 40 tỷ đô la. Danh sách hiện tại khá đậm đặc: Nvidia, Apple, Tesla, Amazon, Intel, Palantir, AMD, Microsoft, Uber, và Bank of America đều xuất hiện là các cổ phiếu có IV cao nhất trong môi trường này.

Điều khiến tôi chú ý là số lượng lớn các tên cổ phiếu đạt đến các mức này. Tổng cộng có 94 cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí này, cho thấy mức độ biến động thực sự đang tăng cao trên toàn thị trường. Mùa báo cáo lợi nhuận chắc chắn góp phần vào điều này - thị trường đang định giá sự không chắc chắn trước các thông báo sắp tới.

Đây là phần mang tính chiến thuật. Khi Phần trăm IV hoạt động mạnh như thế này, các chiến lược bán biến động ngắn hạn thường hoạt động tốt hơn các chiến lược mua biến động dài hạn. Các chiến lược như Iron condors, short straddles, strangles - đây là những thiết lập có thể tỏa sáng khi phí quyền chọn tăng cao.

Để tôi phân tích một ví dụ nhanh về Nvidia. Sử dụng kỳ hạn tháng 9, bạn sẽ bán quyền chọn bán 60 và mua quyền chọn bán 40, sau đó bán quyền chọn mua 160 và mua quyền chọn mua 180. Phần phí bạn thu về khoảng 1.09, tương đương 109 đô la mỗi hợp đồng. Rủi ro tối đa khoảng 1.891 đô la với tiềm năng lợi nhuận khoảng 5.7% và xác suất thành công khoảng 91.6%. Vùng lợi nhuận giữa 58.91 và 161.09 thực sự khá rộng.

Rõ ràng, quyền chọn mang theo rủi ro thực sự - bạn có thể mất tất cả - vì vậy đây chỉ là phân tích giáo dục về cách các cổ phiếu có IV cao nhất đang thiết lập hiện tại. Hãy tự nghiên cứu và thảo luận với cố vấn của bạn trước khi quyết định thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Môi trường biến động này chắc chắn tạo ra các cơ hội nếu bạn đã chuẩn bị đúng cách. Đáng để giữ những tên này trong danh sách theo dõi của bạn.