Cảnh báo nâng cấp! Ngân hàng Trung ương Vương quốc Anh: Tốc độ triển khai AI có thể mất kiểm soát, gây ra cú sốc hệ thống trong thị trường tín dụng tư nhân

Ngân hàng Trung ương Anh cảnh báo về các mối đe dọa tiềm tàng của trí tuệ nhân tạo đối với sự ổn định tài chính, chỉ ra rằng việc các tổ chức tài chính sử dụng AI có thể mở rộng nhanh chóng và phát triển thành rủi ro hệ thống tài chính.

Rủi ro này đã thể hiện rõ trong thị trường tín dụng tư nhân. Ngân hàng Trung ương Anh phần nào quy nguyên đợt rút vốn gần đây là do các nhà đầu tư lo ngại về viễn cảnh AI gây ra sự phá vỡ. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Anh đã nhiều lần cảnh báo về các rủi ro mất ổn định tiềm tàng của AI, bao gồm việc định giá tài sản “lệch cao đáng kể” có thể gây ra áp lực tài chính rộng hơn. Theo Bloomberg tháng trước, các quan chức Ngân hàng Trung ương Anh đang xem xét đưa tác động của AI đến việc làm vào các kịch bản kiểm tra áp lực ngân hàng trong vòng tiếp theo.

Trong đợt đánh giá này, các quan chức nhấn mạnh rằng, hiện tại, phần lớn các tổ chức tài chính Anh cho rằng rủi ro tiềm tàng của AI tiên tiến vượt quá lợi ích tiềm tàng, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ, nhận định này rất có thể sẽ thay đổi. “Ngành tài chính ngày càng sẵn lòng mở rộng triển khai AI tiên tiến, và các rủi ro liên quan có thể tăng nhanh,” Ngân hàng Trung ương Anh cho biết.

Rủi ro đặc biệt nổi bật trong lĩnh vực thanh toán và thị trường tài chính. AI có thể không nhận diện đầy đủ các hành vi gian lận hoặc làm cho thị trường dễ biến động dữ dội hơn. Trong lĩnh vực tín dụng tư nhân, lo ngại về khả năng AI gây ra sự phá vỡ đã thúc đẩy đợt rút vốn gần đây của các quỹ bán lẻ. Ngân hàng Trung ương Anh cảnh báo rằng, áp lực này có thể lan rộng hơn nữa sang các lĩnh vực tín dụng tư nhân và quỹ tư nhân, ảnh hưởng đến các hoạt động tái cấp vốn và các khoản vay khác.

Sự sụp đổ của MFS phơi bày lỗ hổng trong quản lý giám sát

Ngân hàng Trung ương Anh đề cập trong báo cáo về vụ sụp đổ của tổ chức cho vay thế chấp chuyên nghiệp MFS, vụ việc đã khiến nhiều ngân hàng lớn chịu thiệt hại ròng hàng trăm triệu bảng. Ngân hàng Trung ương Anh chỉ ra rằng, vụ việc này đã phơi bày các rủi ro như “tỷ lệ đòn bẩy cao, tiêu chuẩn thẩm định lỏng lẻo, thiếu minh bạch, định giá quá lạc quan và cấu trúc phức tạp”.

MFS chủ yếu cung cấp các khoản vay cầu nối và vay mua nhà cho thuê, không chịu sự giám sát trực tiếp của Ngân hàng Trung ương Anh, nhưng các ngân hàng truyền thống cung cấp vốn cho MFS lại nằm trong phạm vi quản lý của ngân hàng này. Vụ việc này lại một lần nữa đặt ra vấn đề về giới hạn của quản lý giám sát.

Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Anh công bố khảo sát rủi ro hệ thống bán niên, cho biết việc thu thập dữ liệu kết thúc 12 ngày trước khi tình hình Trung Đông leo thang. Dù vậy, trong khảo sát, các rủi ro địa chính trị đã lên mức cao nhất trong lịch sử, mặc dù các người được phỏng vấn vẫn giữ niềm tin vào sự ổn định chung của hệ thống tài chính Anh.