Trong giao dịch, tam giác bất khả thi bạn chọn cái nào?

胜率，盈亏比，频率，三 cái nào quan trọng hơn?
Vấn đề này, thực ra là đang hỏi: Trong “bất khả tam giác” của giao dịch này, người bình thường dễ nắm được góc nào nhất?
Trả lời thẳng với bạn: Kết quả “lợi nhuận ổn định” dễ đạt được nhất là “tỷ lệ thắng”.
Nhưng không phải bản thân “tỷ lệ thắng cao” mà là tổ hợp “tỷ lệ thắng có thể kiểm soát + tần suất cực thấp”.
Dưới đây mình tách ra nói.
Tần suất là thứ duy nhất bạn tự quyết được
Tỷ lệ thắng: Bạn có thể tác động thông qua quy tắc và sự kiên nhẫn
盈亏比: Thị trường quyết định, bạn chỉ có thể thống kê sau đó
Tần suất: Bạn mở phần mềm, có bấm đặt lệnh hay không—đây là thứ duy nhất bạn quyết định 100%
Bạn có thể:
Mỗi ngày chỉ làm 1 lệnh
Mỗi tuần chỉ làm 3 lệnh
Không có tín hiệu thì không làm
Tần suất là tham số duy nhất không cần thị trường phối hợp, chỉ cần bạn quản chặt tay.
Tần suất càng thấp, bạn càng dễ kiểm soát tỷ lệ thắng; tần suất càng cao, tỷ lệ thắng và盈亏比 đều sẽ mất kiểm soát.
Tại sao “tỷ lệ thắng” dễ đạt được hơn “盈亏比”?
Lấy ví dụ, hiện tại bạn dùng chiến lược dàn hàng ở thị trường đi ngang (lên xuống) để mua thêm:

1. Tỷ lệ thắng là thứ bạn có thể chủ động thiết kế
   Tại vùng hỗ trợ thì mua vào; gần vùng kháng cự thì thoát lệnh.
   Bản thân quy tắc này quyết định rằng tỷ lệ thắng tự nhiên đã thiên về cao (60%-70%).
   Vì đó là vào lệnh ở vị trí “nảy lại với xác suất cao”, chứ không phải “đặt cược nó sẽ phá vỡ”.
2. 盈亏比 là thứ bạn không kiểm soát được
   Bạn đặt chốt lời theo dõi (mức chốt lời chạy theo), nhưng giá có thể chạy được bao xa thì bạn không quyết định.
   Thứ duy nhất bạn làm được là “không để lệnh lời biến thành lỗ”,
   chứ không phải “quy định nó nhất định phải kiếm được gấp 3 lần”.
3. Chi phí của tỷ lệ thắng là “tần suất” và “盈亏比”
   Bạn kiếm được tiền nhỏ (盈亏比 không cao)
   Bạn chỉ có thể làm trong thị trường đi ngang (thị trường xu hướng sẽ thua)
   Bạn phải kiên nhẫn chờ tín hiệu (tần suất thấp)
   Kết quả mà chúng ta muốn rốt cuộc là gì?
   Nhiều người muốn có kết quả, có lẽ không phải là “mỗi lệnh kiếm được bao nhiêu”, mà là:
   Lợi nhuận ổn định lâu dài
   Hạn chế được mức sụt giảm (drawdown)
   Tâm lý không sụp
   Có thể làm tiếp mãi
   Với mục tiêu này, con đường dễ thực hiện nhất là:
   Tỷ lệ thắng cao + tần suất cực thấp + 盈亏比 tùy duyên
   Bởi vì:
   Tỷ lệ thắng cao giúp bạn vững tâm (lỗ ít lời nhiều, phản hồi tích cực)
   Tần suất cực thấp giúp bạn có thời gian làm tốt từng lệnh
   盈亏比 tùy duyên, nhưng vì bạn đặt dừng lỗ chặt và chốt lời theo dõi, kết quả sẽ không tệ
   Con đường này phù hợp với đa số người, đặc biệt là người có vốn nhỏ, không phải toàn thời gian, và người bình thường không có lợi thế về thông tin.
   Vậy con đường “盈亏比 cao” phù hợp với ai?
   Con đường “盈亏比 cao” (ví dụ phương pháp giao dịch của người Hải Tặc/Hai Gui—海龟交易法) phù hợp với:
   Có thể chịu được các chuỗi thua (10 lệnh lỗ 7)
   Có thể chịu được đợt sụt giảm lớn (20%-30%)
   Có đủ vốn để “cầm cự” qua giai đoạn thị trường đi ngang
   Có năng lực thực thi và kiên nhẫn cực mạnh
   Con đường này, đa số người bình thường không đi được, không phải vì phương pháp sai, mà vì không chịu nổi.
   Tại sao biết dừng lỗ quan trọng mà vẫn không làm được?
   Chính là vì phần lớn mọi người không chịu nổi áp lực tâm lý của các chuỗi thua liên tiếp.
   Con đường 盈亏比 cao lại đúng là cần bạn chịu được điều đó.
   Còn con đường tỷ lệ thắng cao + tần suất thấp sẽ khiến bạn:
   Lỗ ít, tâm lý vững
   Kiếm được nhiều (dù mỗi lệnh không lớn, nhưng tích lũy sẽ đáng kể)
   Có thể làm tiếp mãi
   Trong ba yếu tố: tỷ lệ thắng,盈亏比, tần suất,
   thứ người bình thường dễ nắm bắt nhất là “tần suất”, và thứ hai là “tỷ lệ thắng” được kiểm soát thông qua tần suất.
   盈亏比 là do thị trường cho bạn, chứ không phải thứ bạn tự quyết được.
   Bạn không cần theo đuổi盈亏比 cao, bạn chỉ cần:
   Trong hệ thống tỷ lệ thắng cao, quản chặt tần suất
   Khi điều kiện môi trường không phù hợp thì đứng ngoài (không vào lệnh)
   Khi đang có lời, chốt lời theo dõi đừng tay “ngứa”