Charles Schwab cảnh báo: 1%–3% số vốn phân bổ vào BTC/ETH có thể ảnh hưởng rõ rệt đến đặc điểm rủi ro của danh mục đầu tư

Tin nhắn từ Deep Tide TechFlow, ngày 07 tháng 04, theo báo cáo của CoinDesk, gã khổng lồ tài chính Charles Schwab đã công bố một báo cáo nghiên cứu nhằm cảnh báo rằng ngay cả khi chỉ phân bổ 1%–3% vốn trong danh mục đầu tư vào Bitcoin hoặc Ethereum cũng có thể thay đổi đáng kể đặc trưng rủi ro tổng thể của danh mục, vì Bitcoin và Ethereum trong lịch sử đều từng ghi nhận mức sụt giảm hơn 70%, cao hơn xa so với mức biến động của cổ phiếu hoặc trái phiếu; do đó, ngay cả một phân bổ nhỏ cũng có thể tạo ra tác động rõ rệt trong các giai đoạn thị trường biến động.

Charles Schwab đưa ra hai phương pháp phân bổ tài sản mã hóa: một là phương pháp dựa trên lý thuyết danh mục đầu tư truyền thống, phân bổ theo lợi suất kỳ vọng, biến động và tương quan; hai là phương pháp dựa trên bài toán rủi ro, theo đó tỷ trọng tài sản mã hóa được quyết định bởi mức rủi ro mà nhà đầu tư sẵn sàng gánh chịu, với trọng tâm chuyển từ lợi nhuận sang năng lực chịu rủi ro.