Gần đây khi backtest chiến lược giao dịch, tôi nhận thấy nhiều người thực sự có nhiều hiểu lầm về cách thiết lập tham số MACD. Thay vì tìm ra bộ tham số hoàn hảo nhất, tốt hơn là tìm ra bộ phù hợp nhất với phong cách giao dịch của chính bạn.

Trước tiên, tôi muốn chia sẻ một quan sát thú vị. Tôi đã so sánh hiệu suất của MACD (12-26-9) và MACD (5-35-5) trên biểu đồ hàng ngày của Bitcoin, sử dụng dữ liệu của nửa đầu năm ngoái. Kết quả rõ ràng, tín hiệu của MACD nhạy hơn (5-35-5) xuất hiện gần gấp đôi so với (12-26-9), nhưng tỷ lệ tín hiệu mang lại lợi nhuận rõ ràng thực ra lại thấp hơn. Điều này giống như dùng kính lúp để nhìn thị trường, bạn có thể bắt được nhiều biến động hơn, nhưng cũng dễ bị nhiễu loạn bởi nhiều tín hiệu giả.

Nói về thiết lập tham số MACD, đa số người bắt đầu đều dùng tham số mặc định (12-26-9). Bộ tham số này phổ biến vì nó kết hợp giữa độ ổn định và tính thực dụng. Đường nhanh EMA (12) bắt sóng ngắn hạn, đường chậm EMA (26) theo dõi xu hướng dài hạn, còn đường tín hiệu EMA (9) giúp lọc nhiễu. Quan trọng hơn, vì đây là giá trị mặc định của các nền tảng giao dịch lớn, trong thị trường tồn tại một hiệu ứng đồng thuận vô hình, khi có tín hiệu quan trọng sẽ thu hút nhiều người chú ý hơn, từ đó làm tăng giá trị tham khảo của tín hiệu đó.

Tuy nhiên, nếu bạn giao dịch ngắn hạn hoặc trong thị trường crypto có độ biến động cao, (12-26-9) có thể sẽ trở nên chậm chạp. Lúc này, bạn có thể xem xét các tham số như (5-35-5) hoặc (8-17-9), chúng phản ứng nhanh hơn nhưng đổi lại là nhiễu nhiều hơn, tỷ lệ tín hiệu sai cũng cao hơn. Còn nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn, các bộ tham số như (24-52-18) sẽ giúp bạn nhìn rõ xu hướng hơn, ít bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn.

Khi điều chỉnh tham số MACD, sai lầm dễ mắc nhất là quá phù hợp hóa mô hình. Nhiều người cố gắng điều chỉnh tham số để phù hợp hoàn hảo với dữ liệu quá khứ, dẫn đến kết quả backtest đẹp mắt nhưng thực tế giao dịch lại rất tệ. Điều này giống như nhìn đáp án rồi viết bài thi, hoàn toàn không có giá trị tham khảo thực sự.

Lời khuyên của tôi là, hãy chọn một bộ tham số rồi dùng nó để theo dõi và backtest lâu dài. Nếu thấy hiệu suất không tốt trong thời gian gần đây, mới cân nhắc điều chỉnh nhẹ. Quan trọng là phải phù hợp với logic giao dịch và chu kỳ thị trường của bạn, chứ đừng chạy theo cái gọi là tham số tối ưu nhất. Thực tế, không có gì gọi là lời giải tối ưu tuyệt đối, chỉ có bộ phù hợp nhất với bạn.

Với người mới bắt đầu, tôi vẫn khuyên nên bắt đầu từ (12-26-9), sau đó điều chỉnh dựa trên thói quen giao dịch của mình. Một số trader nâng cao còn theo dõi đồng thời hai bộ MACD để xác nhận tín hiệu, nhưng điều này đòi hỏi bạn phải có khả năng phân biệt chính xác tín hiệu thật và giả, yêu cầu quyết đoán cao hơn. Tóm lại, MACD chỉ là công cụ, điều quan trọng vẫn là dựa vào backtest, phân tích lại và quan sát thực tế để tìm ra phương pháp phù hợp nhất với chính bạn.