Joaquín Cosío đã có những câu chuyện khá căng thẳng với người của tổ chức tội phạm, và thành thật mà nói, đó là những câu chuyện khiến bạn phải suy nghĩ. Anh đã thể hiện các nhân vật mang tính biểu tượng trong các series như Narcos: México mà mọi người nhận ra anh trên phố, nhưng không phải lúc nào cũng theo cách bạn mong đợi.

Mọi chuyện bắt đầu rõ ràng hơn khi anh đảm nhận các vai diễn đó, nơi anh nhân hóa các tên tội phạm mà không biến họ thành những nhân vật hoạt hình. Đó chính là điều làm anh khác biệt. Trong một cuộc phỏng vấn với Adela Micha, diễn viên chia sẻ rằng các nhân vật của anh đã tạo ra một kết nối đặc biệt: "Tôi chưa từng là kẻ phản diện hoàn toàn. Đó là những nhân vật nhân hóa, thường thể hiện một mặt rất nhân văn." Và điều đó, may mắn thay, đã thu hút nhiều người.

Nhưng những câu chuyện không phải lúc nào cũng tích cực. Anh nhớ lại một khoảnh khắc ở Monterrey cùng đạo diễn Luis Estrada, khi đột nhiên có những chai rượu được đưa tới bàn của anh. Anh quay lại và "ừ thì đúng, chúng là vậy đấy". Người đó nhận ra tình huống ngay lập tức. Sau đó, anh đi Zacatecas cùng một người bạn và một số thanh niên đã tiếp cận anh với câu nói làm anh lạnh sống lưng: "Chúng tôi là những người thật sự đó." Ngay lập tức, anh quyết định rời đi.

Nhưng trải nghiệm mạnh nhất là tại một quán bar ở Ciudad Juárez. Một người đàn ông tóc vàng, rất lịch lãm, đã tiến lại gần và siết chặt tay anh với một lực mà anh sẽ không bao giờ quên. Anh đã trở lại ba lần. "Lần thứ ba, lần thứ tư, tôi đã cảm thấy như sắp chết rồi," anh nhớ lại trong cuộc trò chuyện với Yordi Rosado. Anh đi cùng một người bạn mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Joaquín run rẩy, nhìn thấy mối đe dọa, nhưng không ai khác nhận ra. Trước khi rời đi, người đó nói: "Cẩn thận khi qua cửa đó." Đó là điều đáng sợ nhất. "Đây là lần duy nhất tôi cảm thấy chân mình run rẩy," anh thừa nhận.

Về nhân vật Don Neto trong Narcos: México, Cosío đã nghiên cứu rất kỹ. Anh phát hiện Ernesto Fonseca Carrillo là một người thích hưởng thụ cuộc sống trần tục, chơi bạc, vui chơi, nhưng cũng là một tên tội phạm thực sự. Điều đó giúp anh thể hiện được sự đối lập mà anh rất thích: kẻ phản diện có trái tim, người đàn ông cứng rắn nhưng vẫn có những khoảnh khắc nhân đạo. "Tôi nghĩ rằng đó là một trong những nhân vật vui vẻ và dễ thương nhất mà tôi từng xây dựng," anh nói. Thậm chí, anh nghe nói rằng Don Neto thật sự hài lòng với cách anh thể hiện, điều mà anh không muốn đặt câu hỏi. Dĩ nhiên, nhân vật anh tạo ra còn vui vẻ và xa rời hơn nhiều so với Don Neto thật sự đầy phức tạp.