Thị trường trái phiếu Mỹ: Nợ quốc gia giảm mạnh, duy trì xu hướng giảm, giao dịch hàng loạt mua vào khi giá thấp

Trái phiếu chính phủ Mỹ giảm mạnh, tiếp tục đà giảm từ sáng sớm, lợi suất các kỳ hạn đều tăng ít nhất 10 điểm cơ bản vào cuối ngày thứ Sáu. Đà giảm ban đầu chủ yếu chịu ảnh hưởng từ các báo cáo liên quan đến Bộ Quốc phòng, cho biết Bộ này đang điều tàu chiến đến Trung Đông và tăng cường thêm hàng nghìn lính thủy quân lục chiến. Xu hướng này đã tác động đến thị trường lãi suất và hỗ trợ giá dầu thô tương lai, trong khi việc bán tháo trái phiếu chính phủ Anh lại gia tăng trở lại.

Trong khi đó, đến buổi trưa, một số giao dịch lớn tại mức thấp trong ngày đã chấm dứt đà bán tháo liên tục, giúp giá ổn định hơn. Sau đó, do báo cáo của CBS cho biết các quan chức Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị chi tiết về việc triển khai quân đến Iran, lợi suất dài hạn lại giảm.

Về cuối phiên, trái phiếu chính phủ Mỹ giảm mạnh, đường cong lợi suất toàn bộ tăng từ 10 đến 16 điểm cơ bản, lợi suất kỳ hạn dài đóng cửa gần mức cao trong ngày. Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng khoảng 14 điểm cơ bản, lên 4.39%, chênh lệch giữa trái phiếu 2 và 10 năm mở rộng 4 điểm cơ bản.

Trong lĩnh vực định giá chính sách, chỉ số hoán đổi lãi suất qua đêm (OIS) phù hợp với kỳ họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dự báo thị trường sẽ tăng lãi suất khoảng 7 điểm cơ bản đến tháng 12, rời khỏi mức cao trong phiên — trước đó, thị trường từng dự đoán xác suất tăng 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC tháng 10 khoảng 50%. Khi có tin về việc điều quân đến Trung Đông, kỳ vọng của thị trường trong phiên sáng đã chuyển sang hướng hawkish hơn.

Đợt bán tháo mạnh trong phiên sáng đã thu hút nhu cầu giao dịch ngược chiều, với hai giao dịch lớn liên quan đến hợp đồng tương lai trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 và 5 năm, tổng rủi ro trọng lượng 245 triệu USD/DV01, nhằm xác định mức lợi suất 4.4% của trái phiếu 10 năm như giới hạn của đợt bán tháo này.

Chênh lệch lãi suất hoán đổi USD trong phiên chịu áp lực, khi biến động lãi suất tăng cao, lợi suất dài hạn giảm mạnh nhất. Đến cuối ngày, chênh lệch lợi suất kỳ hạn 30 năm gần mức thấp trong ngày, thu hẹp khoảng 3 điểm cơ bản.

Tính đến 16:34 giờ miền Đông Mỹ, lợi suất trái phiếu 2 năm tăng 9.7 điểm cơ bản, lên 3.8895%.

Lợi suất trái phiếu 5 năm tăng 12.3 điểm cơ bản, lên 4.001%.

Lợi suất trái phiếu 10 năm tăng 13 điểm cơ bản, lên 4.3796%.

Lợi suất trái phiếu 30 năm tăng 10.6 điểm cơ bản, lên 4.9428%.

Chênh lệch lợi suất trái phiếu 5 và 30 năm giảm khoảng 1.7 điểm cơ bản, còn 94.01 điểm cơ bản.

Chênh lệch lợi suất trái phiếu 2 và 10 năm tăng khoảng 3.1 điểm cơ bản, còn 48.59 điểm cơ bản.