Bots giao dịch: Điều tốt, Điều xấu và Sự thật xấu xí

Bạn đang nghĩ đến việc để một con bot xử lý giao dịch tiền điện tử của bạn? Đây là những điều bạn cần biết trước khi nhấn nút “tự động giao dịch”.

Tại sao các nhà giao dịch chuyển sang chế độ bot

Không Còn Quyết Định Cảm Xúc Nữa Bot không bán tháo vào lúc 2 giờ sáng khi bạn thấy màu đỏ. Chúng tuân theo kế hoạch, loại bỏ vòng luẩn quẩn sợ hãi/tham lam giết chết 90% các nhà giao dịch bán lẻ.

Ngủ Trong Khi Danh Mục Đầu Tư Của Bạn Làm Việc Hoạt động thị trường 24/7 có nghĩa là bỏ lỡ cơ hội khi bạn không trực tuyến. Bots bắt những đợt tăng giá lúc 3 giờ sáng trong khi bạn đang mơ. Thực hiện đa cặp? Được thực hiện đồng thời—điều này con người không thể làm được.

Tốc độ vượt qua con người Thực hiện trong mili giây trên hàng ngàn đơn hàng. Bạn không thể cạnh tranh với điều đó một cách phản xạ.

Backtest = Bằng chứng khái niệm Chạy chiến lược của bạn qua 5 năm dữ liệu lịch sử trước khi mạo hiểm tiền thật. Nghe có vẻ thông minh cho đến khi nó không còn.

Cú xoay chuyển tình huống: Tại sao Bot thất bại

Chiến lược quan trọng. Rất quan trọng. Một bot được cấu hình kém không phải là nhà giao dịch 24/7 của bạn—nó là một cỗ máy thua lỗ đang chạy tự động. Một tham số sai và nó sẽ thanh lý vị thế của bạn vào hư vô.

Tin Nhanh: Bots Không Thể Đọc Tin Khi các sự kiện vĩ mô xảy ra ( quyết định của Fed, cuộc đàn áp quy định, tweet của người nổi tiếng), bot không biết. Chúng thực hiện cùng một chiến lược cũ rích trong khi thị trường định giá lại thực tế. Bạn không có khả năng phòng vệ.

Overfitting là có thật Bài kiểm tra lại của bạn cho thấy ROI 200%? Đó là vì nó được điều chỉnh hoàn hảo cho dữ liệu cũ. Thị trường thực tế? Khác. Bot mong đợi các mẫu không lặp lại.

Nó không miễn phí Các bot chất lượng có giá từ $50-500/tháng. Trong suốt một năm, những khoản phí đó cộng lại. Tốt hơn hết là bạn phải tạo ra alpha để biện minh cho chi phí.

Công Nghệ Có Thể Thất Bại Bạn Độ trễ Internet, lỗi API sàn giao dịch, thời gian ngừng hoạt động của máy chủ—đây không phải là lý thuyết. Chúng xảy ra, và khi chúng xảy ra, bot của bạn hoặc là bỏ lỡ cơ hội hoặc thực hiện giao dịch với giá tồi tệ nhất.

Bản án

Bots là công cụ, không phải phép thuật. Chúng xuất sắc trong việc thực hiện và kỷ luật nhưng tệ trong việc thích ứng. Trường hợp sử dụng tốt nhất? Thực hiện một chiến lược vững chắc trên nhiều cặp trong điều kiện thị trường ổn định. Trường hợp xấu nhất? Tự động hóa những khoản lỗ của bạn 24/7.

Câu hỏi không phải là “Tôi có nên sử dụng bot không?” mà là “Liệu tôi có một chiến lược đủ vững chắc để tự động hóa không?”