Hướng dẫn cài đặt tham số MACD! Cách tìm tham số MACD tối ưu

Giới thiệu

MACD là một trong những chỉ báo không thể thiếu đối với chúng ta, những người phân tích kỹ thuật. Chỉ báo Moving Average Convergence Divergence này được cấu thành từ ba yếu tố: đường nhanh, đường chậm và histogram, giúp nắm bắt chuyển động của thị trường từ nhiều góc độ khác nhau. Không chỉ có thể nắm bắt sức mạnh của xu hướng, mà còn có thể dự đoán các điểm đảo chiều của thị trường, đó chính là sức hút.

Tuy nhiên, mặc dù các tham số tiêu chuẩn có tính linh hoạt cao, nhưng không nhất thiết phải phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu một số mẹo để tìm ra các tham số MACD riêng của bạn.

Tham số chuẩn MACD “12-26-9” là gì

Cài đặt tiêu chuẩn của MACD là “12-26-9”. Điều này có nghĩa là EMA ngắn hạn (12) di chuyển nhanh, trong khi EMA dài hạn (26) nắm bắt xu hướng, và EMA của đường tín hiệu (9) tạo ra tín hiệu giao dịch. Nó được thiết lập như giá trị mặc định trên nhiều nền tảng giao dịch và là sự kết hợp dễ sử dụng cho nhiều nhà giao dịch.

Sức mạnh của “12-26-9” Sức mạnh của sự kết hợp này nằm ở sự ổn định. EMA(12) phản ánh biến động thị trường khoảng 2 tuần, còn EMA(26) cho thấy xu hướng khoảng 1 tháng. Sự chênh lệch này trở thành yếu tố quyết định cho xu hướng trung hạn, và EMA(9) được sử dụng để lọc nhiễu.

Hơn nữa, điều quan trọng là vì cài đặt này là giá trị tiêu chuẩn nên “tâm lý đám đông” sẽ hoạt động. Khi có tín hiệu quan trọng, nhiều nhà đầu tư sẽ phản ứng, do đó độ tin cậy của tín hiệu sẽ tăng lên.

Điểm yếu của “12-26-9” Đối với những nhà đầu tư như tôi, những người ưa thích thị trường có tính biến động cao như thị trường tiền mã hóa và giao dịch siêu ngắn hạn, tham số này đôi khi phản ứng quá chậm. Nó không thể nắm bắt được xu hướng thị trường trong khung thời gian nhỏ.

So sánh các tham số MACD khác nhau｜5-35-5 và các cài đặt phổ biến khác

Theo kinh nghiệm của tôi, các thông số MACD khác nhau có hiệu quả ở các thị trường và khung thời gian khác nhau. Ngay cả “12-26-9” phổ biến nhất cũng không thể nói là tối ưu cho tất cả các thị trường. Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số MACD phổ biến và đặc điểm của chúng.

Cảm độ càng cao thì có thể nắm bắt xu hướng nhanh hơn, nhưng cũng gia tăng tín hiệu giả. Ngược lại, nếu cảm độ thấp thì độ tin cậy của tín hiệu sẽ tăng lên, nhưng tần suất sẽ giảm. Bản thân tôi sử dụng tùy theo tình hình thị trường, nhưng tôi cảm nhận rằng điều này có cả ưu điểm và nhược điểm.

Cái bẫy tối ưu hóa tham số MACD

Nhiều nhà giao dịch khi tìm thấy các tham số MACD phù hợp với mình sẽ bắt đầu tìm kiếm “giá trị tối ưu”. Nhưng tôi nghĩ đây là một suy nghĩ nguy hiểm. Tình hình khác nhau rất nhiều tùy thuộc vào thị trường và khung thời gian, và không thể nắm bắt hoàn hảo mọi thứ bằng một tham số duy nhất.

Việc tìm kiếm các tham số phù hợp với phong cách giao dịch của bạn và thực hiện kiểm tra lại là điều tốt, nhưng bạn nên chú ý đến những cạm bẫy dưới đây.

Vấn đề overfitting Việc điều chỉnh các tham số để hoàn toàn phù hợp với biểu đồ trong quá khứ giống như việc làm bài thi trong khi nhìn đáp án. Dù có thể đạt được kết quả tuyệt vời với dữ liệu lịch sử, nhưng nó có thể hoàn toàn không hữu ích trên thị trường trong tương lai. Tôi cũng đã từng rơi vào cái bẫy này và có kinh nghiệm chịu tổn thất lớn.

Điều chỉnh theo chu kỳ thị trường và thói quen cá nhân Các tham số MACD nên được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với đặc điểm thị trường và phong cách giao dịch của bạn. Nếu bạn cảm thấy các tham số mà bạn đang sử dụng gần đây không hoạt động tốt, hãy thử điều chỉnh một chút và kiểm tra lại. Bạn có thể sẽ có những phát hiện bất ngờ.

So sánh ví dụ của các tham số khác nhau

Để xem sự khác biệt cụ thể, hãy so sánh tín hiệu hàng ngày của Bitcoin trong vòng sáu tháng (từ 2025/1/1 đến 2025/6/30) với hai tham số “12-26-9” và “5-35-5”.

MACD（12-26-9） Tham số này đã xuất hiện 7 tín hiệu rõ ràng trong vòng 6 tháng, trong đó có 2 tín hiệu là giao cắt vàng hợp lệ và thành công trong việc tăng giá, 5 tín hiệu còn lại là không hợp lệ.

MACD（5-35-5） Đây rõ ràng là có nhiều tín hiệu hơn so với “12-26-9”, với 13 tín hiệu rõ ràng trong vòng 6 tháng. Trong số đó, 5 lần dẫn đến sự tăng/giảm rõ ràng, và phần còn lại đã thất bại.

Kết quả so sánh Cài đặt nhạy cảm hơn “5-35-5” có số lần tín hiệu nhiều hơn, nhưng tỷ lệ phản ứng với biến động giá nhỏ cũng cao hơn. Cài đặt nhạy cảm hơn có thể nắm bắt chính xác điểm khởi đầu của sự tăng hoặc giảm, nhưng không đảm bảo kích thước của biến động giá sau đó.

Thú vị là, điểm bắt đầu tăng vào ngày 10 tháng 4 đã được ghi nhận bởi cả hai tham số, nhưng do “5-35-5” xuất hiện dead cross sớm hơn, nên lợi nhuận thấp hơn so với “12-26-9”. Đây là một bài học quan trọng đối với tôi.

Câu hỏi thường gặp

Parameter nào trong MACD là chính xác nhất? Không có tham số tối ưu. Nó phụ thuộc vào phong cách giao dịch. Nếu bạn là người mới bắt đầu, thì nên bắt đầu từ “12-26-9” tiêu chuẩn.

Parameter nào phù hợp cho giao dịch ngắn hạn? “5-35-5” hoặc “8-17-9” là những lựa chọn được khuyến nghị. Chúng có thể nắm bắt sự thay đổi của thị trường một cách nhanh chóng, nhưng cũng có nhiều nhiễu. Nên thực hiện thử nghiệm lại cùng với chiến lược giao dịch trước khi áp dụng vào thực tế.

Thông số MACD có nên thay đổi thường xuyên không? Không. Nên chọn một tham số và quan sát lâu dài, nếu hiệu suất kém thì thay đổi. Thay đổi thường xuyên sẽ cản trở việc phân tích. Trước đây tôi cũng thường xuyên thay đổi, nhưng chỉ gây rối.

Bạn có thể sử dụng nhiều tham số MACD cùng một lúc không? Có thể. Có những nhà giao dịch quan sát đồng thời hai tham số để lọc nhiễu thị trường. Tuy nhiên, do tín hiệu tăng lên, khả năng xác định một giao cắt hợp lệ sẽ bị thử thách.

Tóm tắt

MACD là một trong những chỉ báo phổ biến nhất, nhưng mặc dù có thể tăng cường tính linh hoạt và ổn định thông qua việc điều chỉnh các tham số, không có giải pháp hoàn hảo nào tồn tại. Những nhà đầu tư mới bắt đầu với các chỉ báo hoặc chưa quen với MACD nên bắt đầu với giá trị chuẩn “12-26-9”.

Nếu không thể đánh giá tốt sự biến động hoặc tiếng ồn của thị trường bằng các tham số tiêu chuẩn, hãy duy trì thói quen kiểm tra lại (backtest) khi chuyển đổi các tham số. Khi tìm thấy các tham số phù hợp với chiến lược giao dịch trong quá khứ, điều quan trọng là quan sát xem có xảy ra hiện tượng overfitting khi sử dụng trong thực tế hay không.