Trung bình động Explained: A Trader's Guide

Đường trung bình động (MA) đại diện cho một trong những công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản nhất trong giao dịch. Bằng cách làm mượt dữ liệu giá, chúng giúp xác định xu hướng trong khi lọc ra tiếng ồn của thị trường. Nhưng chính xác thì chúng hoạt động như thế nào, và liệu chúng có thực sự cải thiện quyết định giao dịch của bạn hay không?

Là một nhà giao dịch đã thử nghiệm với nhiều chỉ báo khác nhau, tôi thấy MA đặc biệt hữu ích, mặc dù chúng không hoàn hảo. Hãy phân tích những gì bạn cần biết về những chỉ báo phổ biến này.

Đường trung bình động là gì?

Một đường trung bình động tính toán giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể. Công thức rất đơn giản: tổng hợp giá đóng cửa trong N ngày, sau đó chia cho N.

Ví dụ, MA 5 ngày cộng năm giá đóng cửa liên tiếp và chia cho 5. Khi dữ liệu giá mới xuất hiện, điểm dữ liệu cũ nhất sẽ bị loại bỏ, tạo ra một “trung bình động” theo hành động giá.

Các trung bình này giúp xác định các xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, có thể tiết lộ các cơ hội mua và bán khi các MA khác nhau tương tác.

Các loại Trung bình Di động

Có ba loại chính, mỗi loại tính toán trung bình theo cách khác nhau:

• Đường Trung Bình Đơn Giản (SMA): Trung bình cộng cơ bản
• Trung bình động có trọng số (WMA): Gán trọng số lớn hơn cho các giá gần đây
• Đường Trung Bình Động Lũy Thừa (EMA): Một loại trung bình có trọng số đặc biệt phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá gần đây.

WMAs và EMAs chú trọng nhiều hơn đến các mức giá gần đây, khiến chúng nhạy cảm hơn với những biến động mới trên thị trường so với SMAs. Sự nhạy cảm này khiến EMAs đặc biệt phổ biến trong số các nhà giao dịch ngắn hạn.

Chọn khoảng thời gian

Các khoảng thời gian MA phổ biến bao gồm:

• Chỉ báo siêu ngắn hạn hàng tuần 5 ngày (
• 10-ngày: Tín hiệu giao dịch ngắn hạn
• 20 ngày ) hàng tháng (: Quan trọng cho cả nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn
• Chỉ báo xu hướng trung hạn 60 ngày ) hàng quý (
• 240-ngày )hàng năm(: Đánh giá xu hướng dài hạn

Các MA ngắn hơn phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá nhưng tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn. Các MA dài hơn cung cấp việc xác định xu hướng mượt mà, đáng tin cậy hơn nhưng bị chậm so với những biến động giá.

Sử Dụng Trung Bình Động Một Cách Hiệu Quả

) 1. Xác định xu hướng Khi giá giao dịch trên các MA ngắn hạn ### như 5MA hoặc 10MA(, nó báo hiệu động lực tăng giá. Khi các MA ngắn hạn ở trên các MA dài hạn, nó tạo ra một “sự sắp xếp tăng giá” cho thấy động lực tăng mạnh.

Ngược lại, giá dưới MA và MA ngắn hạn dưới MA dài hạn cho thấy điều kiện giảm.

) 2. MA Crossover “Vượt lên vàng” xảy ra khi MA ngắn hơn cắt lên trên MA dài hơn, có thể báo hiệu cơ hội mua. “Vượt xuống chết” xảy ra khi MA ngắn hơn cắt xuống dưới MA dài hơn, có thể chỉ ra tín hiệu bán.

3. Kết hợp với Dao động

MA hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các chỉ báo hàng đầu như RSI. Khi các bộ dao động cho thấy sự phân kỳ ### giá tạo mức cao mới trong khi các chỉ báo không (, và MA bắt đầu phẳng lại, điều đó có thể báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra.

) 4. Tham chiếu dừng lỗ Trong hệ thống giao dịch rùa, MA có thể phục vụ như các mức dừng lỗ động. Đối với các vị thế dài, hãy xem xét việc thoát ra khi giá giảm xuống dưới cả mức thấp 10 ngày và MA 10 ngày.

Những hạn chế cần xem xét

Các đường trung bình di động chịu ảnh hưởng của độ trễ vốn có vì chúng sử dụng dữ liệu lịch sử. Độ trễ này tăng lên với các khoảng thời gian dài hơn, khiến việc xác định các đỉnh và đáy thị trường chính xác trở nên khó khăn.

Không có chỉ báo nào là hoàn hảo. Các nhà giao dịch thông minh sử dụng MA như một phần của hệ thống toàn diện, kết hợp chúng với hành động giá, phân tích khối lượng và các chỉ báo kỹ thuật khác.

Hãy nhớ: Không có chỉ số hoàn hảo—chỉ có các hệ thống giao dịch liên tục được cải thiện.