Kỹ thuật đường trung bình: Định nghĩa, loại, thiết lập và ứng dụng

Đường trung bình là công cụ Phân tích kỹ thuật thường được các nhà giao dịch sử dụng, bài viết này sẽ đi sâu vào định nghĩa, loại, phương pháp tính toán, thiết lập và kỹ thuật ứng dụng của đường trung bình.

Định nghĩa và bản chất của đường trung bình

Đường trung bình, còn được gọi là đường trung bình động, là giá trị trung bình số học được tính bằng cách tổng hợp giá cả trong một khoảng thời gian nhất định và chia cho số ngày. Công thức cơ bản là:

N ngày trung bình = Tổng giá đóng cửa N ngày / N

Theo thời gian trôi qua, mỗi ngày giao dịch sẽ tính toán ra một giá trị trung bình mới, và khi kết nối những điểm này lại, sẽ hình thành đường trung bình.

Đường trung bình có thể giúp nhà đầu tư nắm bắt xu hướng giá ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, thông qua việc phân tích hình thái sắp xếp của các đường trung bình khác nhau, có thể xác định xu hướng tăng giảm, tìm kiếm thời điểm mua bán phù hợp. Nhưng cần lưu ý, đường trung bình chỉ là một trong những chỉ báo kỹ thuật cơ bản, không nên quá phụ thuộc.

Các loại đường trung bình chính

Theo phương pháp tính toán khác nhau, đường trung bình có thể được chia thành ba loại chính:

1. Trung bình di động đơn giản ( SMA ): trung bình số học cơ bản nhất
2. Trung bình di động trọng số ( WMA ): Gán trọng số cao hơn cho giá gần đây.
3. Chỉ số trung bình động hàm mũ (EMA): Trung bình động có trọng số đặc biệt.

So với SMA, WMA và EMA nhạy cảm hơn với sự biến động giá gần đây, có thể phản ánh sự thay đổi xu hướng nhanh hơn.

Các nền tảng giao dịch chính như Gate đều tích hợp những chỉ báo trung bình động phổ biến này, có thể áp dụng trong phân tích kỹ thuật cho nhiều sản phẩm tài chính như cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử.

Ví dụ về phương pháp tính trung bình động

Lấy đường trung bình động đơn giản ( SMA ) làm ví dụ, công thức tính của nó là:

N日SMA = (Giá đóng cửa ngày 1 + Giá đóng cửa ngày 2 + … + Giá đóng cửa ngày N) / N

Ví dụ, SMA 10 ngày là tổng giá đóng cửa của 10 ngày giao dịch gần nhất chia cho 10.

Chỉ số trung bình động ( EMA ) có cách tính tương đối phức tạp, công thức của nó là:

Hôm nay EMA = Giá đóng cửa hôm nay × K + Hôm qua EMA × (1-K) Trong đó, K = 2 / (N+1)

EMA mang đến trọng số cao hơn cho giá gần đây, nhạy cảm hơn với biến động giá, có thể phản ánh nhanh chóng sự đảo chiều của xu hướng, vì vậy được các nhà giao dịch ngắn hạn ưa chuộng.

Tuy nhiên, đối với hầu hết các nhà giao dịch, không cần phải ghi nhớ những công thức phức tạp này. Phần mềm giao dịch sẽ tự động tính toán các loại đường trung bình, chúng ta chỉ cần thêm các chỉ báo tương ứng.

Lựa chọn chu kỳ trung bình

Đường trung bình được chia theo chu kỳ thời gian thành ngắn hạn, trung hạn và dài hạn:

• Ngắn hạn: 5 ngày ( tuần ), 10 ngày trung bình
• Trung hạn: 20 ngày ( tháng ), 60 ngày ( quý ) trung bình
• Dài hạn: 120 ngày ( đường trung bình 6 tháng ), 240 ngày ( đường trung bình 1 năm ).

Đường trung bình ngắn hạn nhạy cảm hơn với biến động giá gần đây, nhưng độ chính xác dự đoán thấp hơn. Đường trung bình trung và dài hạn phản ánh mức giá trung bình dài hạn, mặc dù không nhạy bằng nhưng dự đoán xu hướng chính xác hơn.

Trong thực tế, không có tiêu chuẩn cố định cho chu kỳ trung bình động. Các nhà giao dịch cần dựa vào hệ thống giao dịch của riêng mình để khám phá sự kết hợp chu kỳ trung bình động phù hợp nhất.

Các bước thiết lập đường trung bình

Lấy nền tảng Gate làm ví dụ, các bước thiết lập đường trung bình như sau:

1. Mở giao diện giao dịch, hệ thống mặc định hiển thị SMA 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày

2. Nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải, bạn có thể chọn các loại đường trung bình khác nhau và chu kỳ thời gian.

3. Sau khi chọn loại đường trung bình cần thiết, bạn có thể điều chỉnh khoảng thời gian và số lượng đường trung bình.

Ngoài đường trung bình, Gate còn hỗ trợ thêm MACD, dải Bollinger, RSI và hầu hết các chỉ báo kỹ thuật phổ biến khác.

Ứng dụng thực tế của đường trung bình

1. Theo dõi xu hướng giá

• Giá đang hoạt động trên đường trung bình ngắn hạn, nhìn chung là tích cực.
• Giá ở trên đường trung bình trung và dài hạn, nhìn chung là tích cực.
• Đường trung bình ngắn hạn nằm trên đường trung bình trung và dài hạn, thể hiện sự sắp xếp tăng trưởng.
• Đường trung bình ngắn hạn nằm dưới đường trung bình trung dài hạn, cho thấy xu hướng giảm.
• Giá nằm giữa các đường trung bình ngắn hạn và dài hạn, thị trường đang ở giai đoạn tích lũy.

2. Tín hiệu giao cắt trung bình

• Đường trung bình ngắn hạn cắt lên đường trung bình dài hạn từ dưới lên, tạo thành “giao cắt vàng”, xem xét mua vào
• Đường trung bình ngắn hạn cắt xuống đường trung bình dài hạn, hình thành “đường giao nhau tử thần”, xem xét bán ra.

3. Kết hợp với chỉ báo dao động sử dụng

Đường trung bình có độ trễ nhất định, có thể kết hợp với các chỉ báo dẫn trước như RSI để sử dụng bổ sung:

• Khi RSI xuất hiện phân kỳ, đồng thời quan sát xem đường trung bình có đi ngang không.
• Nếu đường trung bình di chuyển từ xu hướng rõ ràng chuyển sang trạng thái rối rắm, có thể cân nhắc khóa lợi nhuận hoặc thiết lập lệnh ngược.

4. Làm tham khảo cho việc cắt lỗ

Có thể kết hợp điểm cao/thấp của N ngày ( như 10 ngày hoặc 20 ngày với đường trung bình để đặt cắt lỗ:

• Lệnh mua: Dừng lỗ khi giá thấp hơn mức thấp nhất trong N ngày và thấp hơn đường trung bình trong N ngày.
• Lệnh bán: Dừng lỗ khi giá cao hơn điểm cao nhất trong N ngày và cao hơn đường trung bình trong N ngày

Phương pháp này giảm bớt sự phán đoán chủ quan, đánh giá sự biến động của thị trường một cách khách quan hơn.

Hạn chế trong việc sử dụng đường trung bình

Đường trung bình có một số hạn chế vì là chỉ báo trễ:

• Sử dụng giá trong quá khứ để tính toán, có tính trễ
• Thời gian kéo dài càng lâu, độ trễ càng rõ rệt
• Khó nắm bắt chính xác điểm cao thấp của giá

Do đó, các nhà đầu tư nên hoàn thiện chiến lược phân tích, kết hợp nhiều chỉ số như biểu đồ nến, khối lượng giao dịch, KD, RSI, MACD để phân tích tổng hợp, liên tục tối ưu hóa hệ thống giao dịch. Không có chỉ số đơn lẻ nào hoàn hảo, điều quan trọng là xây dựng một hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân.