Tất cả kiến thức về MA: Định nghĩa, loại hình và phân tích kỹ thuật thực tiễn.

10 phút phân tích kỹ thuật Cập nhật vào 2025-10-05 04:24

tác giả Nhà phân tích Gate Người phê duyệt Jason Wang 王傑

Đường trung bình động là gì? Có những loại nào? Làm thế nào để tính toán đường trung bình động? Làm thế nào để sử dụng và thiết lập đường trung bình động? Bài viết này sẽ bắt đầu từ những khía cạnh này, để giới thiệu chi tiết về đường trung bình động.

Định nghĩa của đường trung bình động

Đường trung bình động (, viết tắt là MA ), còn được gọi là "đường trung bình", là giá trị trung bình số học được tính bằng cách tổng hợp giá cả trong một khoảng thời gian cụ thể và chia cho số ngày.

Công thức cơ bản là: Đường trung bình động N ngày = Tổng giá đóng cửa N ngày / N

Theo thời gian trôi qua, liên tục tính toán giá trị trung bình mới và nối chúng bằng một đường thẳng, hình thành đường trung bình động. Ví dụ, đường trung bình 5 ngày là giá trị trung bình của giá đóng cửa trong 5 ngày liên tiếp trước đó.

Đường trung bình có thể giúp nhà đầu tư nắm bắt xu hướng giá ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Phân tích các hình thức sắp xếp khác nhau của đường trung bình có thể xác định được xu hướng tăng hay giảm, giúp tìm ra điểm mua bán phù hợp. Học về đường trung bình là cơ sở của phân tích kỹ thuật, nhưng không nên quá phụ thuộc, cần kết hợp với các chỉ số khác để xem xét tổng thể.

Phân loại đường trung bình động

Theo phương pháp tính toán, đường trung bình động có thể được chia thành ba loại sau:

1. Trung bình di động đơn giản ( Simple Moving Average, SMA )
2. Trung bình động trọng số(Weighted Moving Average, WMA)
3. Trung bình động mượt mà theo chỉ số (Exponential Moving Average, EMA)

SMA sử dụng trung bình số học cơ bản nhất, trong khi WMA và EMA gán trọng số khác nhau cho các mức giá trong các khoảng thời gian khác nhau, trọng số càng lớn khi thời gian càng gần. So với SMA, hai loại trung bình động sau có khả năng phản ánh sự thay đổi giá gần đây tốt hơn.

Phần mềm giao dịch thông thường ( như Gate) đều cung cấp những chỉ báo này, chúng là một trong những chỉ báo kỹ thuật cơ bản nhất để xác định xu hướng giá, được áp dụng rộng rãi trong giao dịch các sản phẩm tài chính như cổ phiếu, hợp đồng tương lai, ngoại hối.

Phương pháp tính toán đường trung bình động

Lấy SMA và EMA làm ví dụ:

Công thức tính SMA: Đường trung bình động N ngày = Tổng giá đóng cửa trong N ngày / N

Ví dụ, 10MA là tổng giá đóng cửa của 10 ngày giao dịch chia cho 10.

Cách tính EMA tương đối phức tạp, đầu tiên lấy giá trị trung bình đơn giản làm EMA ban đầu, sau đó tính toán hệ số trọng số, cuối cùng sử dụng giá, hệ số và giá trị EMA của kỳ trước để tính toán giá trị trung bình theo cấp số nhân. Công thức cụ thể như sau:

EMA = Giá đóng cửa ngày hôm nay × K + EMA ngày hôm trước × (1-K) Trong đó, K = 2 ÷ (N+1)

EMA gán trọng số lớn hơn cho giá gần đây, nhạy cảm hơn với biến động giá, và có thể phản ánh nhanh hơn xu hướng đảo chiều giá trong tương lai, do đó được các nhà giao dịch ngắn hạn ưa chuộng hơn.

Lựa chọn thời gian và hạn mức của đường trung bình di động

Đường trung bình di động được phân loại theo thời gian thành ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, tương ứng với đường tuần, đường tháng, đường quý và đường năm:

• Trung bình 5 ngày ( tuần ): Chỉ số giao dịch siêu ngắn hạn
• Đường trung bình 10 ngày: chỉ báo giao dịch ngắn hạn
• Đường trung bình 20 ngày ( đường trung bình tháng ): Các nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn chú ý đến chỉ số
• Trung bình 60 ngày ( đường trung bình theo quý ): Chỉ báo giao dịch trung hạn
• Trung bình 240 ngày ( đường trung bình năm ): xác định xu hướng dài hạn

Nói chung:

• Đường trung bình động 5MA và 10MA trên biểu đồ tuần được coi là đường trung bình động ngắn hạn.
• Đường trung bình động trung hạn được gọi là đường trung bình động tháng và quý
• Đường trung bình 6 tháng, 200MA và đường trung bình năm được gọi là đường trung bình dài hạn

Đường trung bình ngắn hạn phản ánh nhạy cảm hơn về sự thay đổi giá gần đây, nhưng độ chính xác của dự đoán xu hướng thì thấp. Đường trung bình trung và dài hạn phản ánh mức giá trung bình dài hạn, mượt mà hơn, dự đoán xu hướng chính xác hơn nhưng không đủ nhạy bén.

Trong thực tế, không có chu kỳ tốt nhất cố định, các nhà giao dịch cần tự khám phá chu kỳ MA phù hợp với hệ thống giao dịch của mình.

Phương pháp ứng dụng của đường trung bình động

1. Theo dõi xu hướng giá

• Giá đang giao dịch trên đường trung bình ngắn hạn, lạc quan ngắn hạn.
• Giá nằm trên đường trung bình trung và dài hạn, nhìn chung lạc quan, có thể xem xét mua vào.
• Giá nằm dưới đường trung bình, có thể xem xét bán khống

Khi đường tuần nằm trên tất cả các đường tháng và quý, nó thể hiện xu hướng tăng, báo hiệu sẽ có một giai đoạn tăng giá. Ngược lại, nếu nằm dưới, nó thể hiện xu hướng giảm, báo hiệu xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Nếu giá đóng cửa của K-line nằm giữa đường trung bình ngắn hạn và dài hạn, điều này cho thấy thị trường đang điều chỉnh, lúc này nên cẩn thận với việc giữ vị trí.

2. Giao cắt trung bình

Một cách đơn giản để tìm kiếm thời điểm vào lệnh tốt nhất là quan sát các điểm giao nhau của các đường trung bình động ở các chu kỳ khác nhau:

• Khi đường trung bình ngắn hạn cắt lên đường trung bình dài hạn, được gọi là "cắt vàng", được coi là tín hiệu mua.
• Khi đường trung bình ngắn hạn cắt xuống đường trung bình dài hạn, được gọi là "giao cắt tử thần", được coi là tín hiệu bán.

3. Sử dụng kết hợp với chỉ báo dao động

Đường trung bình có tính trễ, có thể kết hợp với các chỉ báo hàng đầu như RSI để sử dụng bổ sung, nâng cao tỷ lệ thắng trong giao dịch thực tế.

Khi chỉ báo dao động xuất hiện phân kỳ ở vị trí quan trọng, đồng thời các đường trung bình xuất hiện dấu hiệu đi ngang, có thể xem xét chốt lời hoặc bố trí lệnh đảo chiều với vị thế nhỏ.

4. Làm tham khảo cho điểm dừng lỗ

Trong phương pháp giao dịch rùa cổ điển, có thể kết hợp đường trung bình với điểm cao/thấp nhất của N ngày giao dịch làm điểm dừng lỗ:

• Xu hướng tăng: Dừng lỗ khi giá thấp hơn điểm thấp nhất trong 10 ngày và thấp hơn đường trung bình 10 ngày.
• Lệnh bán khống: dừng lỗ khi giá cao hơn điểm cao nhất trong 10 ngày và cao hơn đường trung bình 10 ngày.

Phương pháp này giảm bớt sự phán đoán chủ quan, dựa trên giá thị trường.

Hạn chế của đường trung bình động

Đường trung bình có tính trễ, không thể dự đoán chính xác xu hướng trong tương lai. Đường trung bình dài hạn không nhạy cảm với biến động ngắn hạn, phản ứng chậm.

Nhà đầu tư nên hoàn thiện chiến lược phân tích, sử dụng các đường trung bình trong các khoảng thời gian khác nhau, và kết hợp phân tích tổng hợp với biểu đồ nến, khối lượng giao dịch, chỉ số KD và chỉ số MACD.

Không có chỉ báo hoàn hảo, chỉ có hệ thống giao dịch liên tục được tối ưu hóa.