MA hướng dẫn: định nghĩa, phân loại, cài đặt và cách sử dụng

MA là gì? Có những loại nào? Phương pháp tính toán ra sao? Cách sử dụng và thiết lập như thế nào? Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về MA từ những góc độ này.

Một, Khái niệm cơ bản về MA

MA (Moving Average) được gọi là "đường trung bình", là một chỉ báo kỹ thuật tính tổng giá trong một khoảng thời gian nhất định và chia cho số ngày để tìm ra giá trị trung bình số học.

Công thức: MA N ngày = Tổng giá đóng cửa trong N ngày / N

Khi các khung thời gian di chuyển theo thứ tự, giá trị trung bình mới được tính toán và các giá trị trung bình này được kết nối bằng một đường gọi là MA.

Ví dụ, MA 5 ngày là giá trị được tính bằng cách tổng hợp giá đóng cửa trong 5 ngày qua và chia cho 5, sau đó nối các điểm này bằng một đường.

MA giúp nắm bắt xu hướng giá ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Bằng cách phân tích các mẫu sắp xếp của các MA khác nhau, bạn có thể đánh giá xu hướng tăng hoặc giảm và tìm ra điểm mua bán thích hợp.

Học về MA là cơ bản trong phân tích kỹ thuật, nhưng nhà đầu tư không nên quá phụ thuộc vào MA mà cần kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định tổng thể.

Hai, các loại MA

MA có thể được phân loại thành 3 loại theo phương pháp tính toán như sau:

• MA（Simple Moving Average、SMA）
• Trung bình động gia trọng（Weighted Moving Average、WMA）
• Đường trung bình động hàm mũ (Exponential Moving Average, EMA)

SMA sử dụng trung bình số học thông thường, nhưng WMA và EMA gán trọng số khác nhau cho các mức giá trong các khoảng thời gian khác nhau. Giá gần nhất sẽ có trọng số lớn hơn và ảnh hưởng đến giá trị trung bình cũng lớn hơn. Do đó, WMA và EMA phản ánh sự biến động giá gần đây nhạy cảm hơn so với SMA.

Ba, cách tính đường trung bình di động (ví dụ về SMA và EMA)

Công thức cơ bản nhất là: MA N ngày = Tổng giá đóng cửa trong N ngày / N

Ví dụ, 10MA là tổng giá đóng cửa của 10 ngày giao dịch chia cho 10 để tìm đường trung bình động 10 ngày.

EMA được tính toán dựa trên giá trong một khoảng thời gian nhất định như SMA, nhưng công thức tính thì phức tạp hơn. EMA gán trọng số lớn hơn cho giá gần đây, do đó phản ứng nhạy bén hơn với biến động giá. Lý do mà EMA được ưa chuộng hơn SMA đối với các nhà giao dịch ngắn hạn là ở đây.

★ Lưu ý: Những nhà giao dịch thông thường chỉ cần hiểu rằng MA là một chỉ báo kỹ thuật hữu ích trong việc xác định xu hướng dựa trên trung bình số học. Không cần phải nhớ công thức, vì nền tảng giao dịch sẽ tự động tính toán. Chỉ cần thêm các chỉ số cần thiết khi phân tích biểu đồ.

Bốn, chọn khoảng thời gian cho MA

Phân loại theo thời gian, MA được chia thành ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, tương ứng với tuần, tháng, quý, năm.

5日MA（週線）

Đây là trung bình giá đóng cửa trong 5 ngày qua. Đây là một chỉ số quan trọng cho giao dịch siêu ngắn hạn. Khi MA 5 ngày tăng mạnh và được sắp xếp trên đường trung bình tháng hoặc quý, nó cho thấy xu hướng tăng và có khả năng giá sẽ tăng lên.

10 ngày MA

Giá trung bình đóng cửa trong 10 ngày qua. Đây là một chỉ báo quan trọng cho giao dịch ngắn hạn.

20 ngày MA (tháng)

Được biểu thị bằng giá trung bình của 20 ngày qua, thể hiện xu hướng giá trong 1 tháng. Đây là chỉ báo mà cả nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn đều quan tâm.

60 ngày MA (đường trung bình theo quý)

Đây là chỉ số quan trọng cho giao dịch trung hạn dựa trên trung bình giá đóng cửa trong 60 ngày qua.

240日MA（年線）

Được sử dụng để xác định xu hướng dài hạn dựa trên giá đóng cửa trung bình trong 240 ngày qua. Khi MA 5 ngày nằm dưới đường quý hoặc đường năm, điều này cho thấy đã vào một xu hướng giảm.

Đường trung bình 5MA và 10MA theo tuần thường được gọi là đường trung bình ngắn hạn.

Đường trung bình tháng và đường trung bình quý được gọi là MA trung hạn.

Bán kính 6 tháng, 200MA và năm được gọi là đường trung bình di động dài hạn.

Điểm cần lưu ý là MA là chỉ báo chậm được tính toán dựa trên giá trong quá khứ.

Đường trung bình động ngắn hạn phản ánh biến động giá gần đây hơn, nhưng độ chính xác của dự đoán xu hướng có phần thấp hơn. Mặt khác, đường trung bình động trung và dài hạn phản ánh mức giá trung bình dài hạn của mã chứng khoán đó, tương đối mượt mà nhưng độ nhạy cảm thấp hơn. Tuy nhiên, dự đoán xu hướng có xu hướng chính xác hơn.

Theo kinh nghiệm, MA không nhất thiết phải là số ngày nguyên. Có người sử dụng 14MA (chính xác 2 tuần) hoặc 182 ngày (chính xác nửa năm).

Trong thực tế ứng dụng, không có khoảng thời gian nào là chính xác 100%, và các nhà giao dịch cần tìm kiếm khoảng thời gian mà hệ thống giao dịch của họ kết hợp hoàn hảo với MA. Làm như vậy sẽ cho phép giao dịch hiệu quả hơn.

Sáu, Cách sử dụng MA

1. Theo dõi xu hướng giá

Nhà đầu tư có thể sử dụng MA để xác định xu hướng giá. *Ví dụ, nếu giá đang dao động trên 5MA hoặc 10MA, đó là dấu hiệu tích cực cho nhà đầu tư ngắn hạn. Nếu giá nằm trên đường trung bình tháng hoặc quý, đây là thông tin tốt cho nhà đầu tư trung và dài hạn, họ có thể xem xét việc mua (Buy) tài sản đó. Ngược lại, nếu giá nằm dưới MA, họ có thể xem xét việc bán (Sell). *

Khi đường trung bình tuần nằm trên tất cả các đường trung bình tháng và quý, giá sẽ cho thấy một mô hình sắp xếp tăng giá và cho thấy xu hướng tăng sẽ tiếp tục trong một thời gian.

Ngược lại, khi tất cả các đường tuần nằm dưới các đường tháng và quý, điều này cho thấy một cấu trúc giảm giá và xu hướng giảm sẽ tiếp tục trong một thời gian.

Khi giá đóng cửa của nến nằm giữa MA ngắn hạn và MA dài hạn, điều này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh, và trong những lúc như vậy, nhà đầu tư nên cẩn thận khi nắm giữ vị thế.

2. MA của đường chéo

Sau khi xác định xu hướng tổng thể của loại tiền, bước tiếp theo là tìm điểm vào lệnh tối ưu. Cách đơn giản nhất là tìm điểm giao cắt của các đường MA với các khoảng thời gian khác nhau.

1. Đường trung bình động dài hạn và ngắn hạn đang di chuyển lên trên ở vị trí thấp, và đường ngắn hạn cắt lên trên đường dài hạn, điều này được gọi là "Golden Cross". Đây là dấu hiệu bắt đầu của xu hướng tăng và có thể được coi là tín hiệu mua.

2. Khi đường ngắn hạn cắt xuống đường dài hạn, điều này được gọi là "Dead Cross". Nó cho thấy sự bắt đầu của xu hướng giảm và có thể được coi là tín hiệu bán.

Ví dụ:

• Khi đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động trung hạn và dài hạn, giá sẽ bước vào xu hướng tăng. Lúc này, việc vào lệnh mua là hợp lệ.
• Khi đường MA ngắn hạn cắt xuống dưới đường MA trung hạn và dài hạn theo thứ tự, giá sẽ bước vào xu hướng giảm. Lúc này, việc vào lệnh bán là hợp lệ.

3. MA và chỉ báo dao động kết hợp

Một trong những vấn đề tiềm ẩn của chỉ báo trung bình động là tính trễ tương đối. Trung bình động thường phản ánh sự chuyển biến xu hướng sau khi thị trường đã di chuyển đến một mức độ nhất định. Bằng cách kết hợp với các chỉ báo dao động có tính chất chỉ báo dẫn trước (như RSI), có thể đạt được hiệu ứng tương hỗ.

Cụ thể, khi chỉ báo dao động cho thấy sự phân kỳ tại các mức quan trọng (giá cập nhật mức cao mới nhưng chỉ báo không cập nhật mức cao mới, hoặc giá cập nhật mức thấp mới nhưng chỉ báo không cập nhật mức thấp mới), hãy kiểm tra xem đường trung bình có dấu hiệu chậm lại hoặc đi ngang hay không. Nếu tình huống này xảy ra, có thể xem xét việc chốt lời hoặc thực hiện giao dịch chuyển đổi xu hướng với vị thế nhỏ.

4. Sử dụng MA như một điểm tham chiếu dừng lỗ mạnh mẽ

Trong giao dịch rùa cổ điển, MA có thể được sử dụng như điểm dừng lỗ cùng với mức cao nhất và thấp nhất trong N ngày giao dịch. Thông thường, bạn sẽ chọn mức cao nhất và thấp nhất trong 10 hoặc 20 ngày.

Nếu bạn đang nắm giữ vị thế mua, khi giá trong ngày giao dịch giảm xuống dưới mức thấp nhất trong 10 ngày (hoặc 20 ngày tùy theo chu kỳ giao dịch) và cũng dưới mức giá của MA 10 ngày, bạn nên xem xét dừng lỗ cho vị thế mua. Nếu bạn đang nắm giữ vị thế bán, khi giá trong ngày giao dịch vượt qua mức cao nhất trong 10 ngày (hoặc 20 ngày tùy theo chu kỳ giao dịch) và cũng vượt qua mức giá của MA 10 ngày, bạn nên xem xét dừng lỗ cho vị thế bán.

Lợi ích của phương pháp này là không cần phải đánh giá một cách chủ quan xem thị trường đã đảo ngược hay chưa, mà chỉ có thể sử dụng giá thị trường làm tiêu chí đánh giá, giúp giảm thiểu các yếu tố tác động nhân tạo.

Bảy, giới hạn của MA

MA (移動平均線) là chỉ báo sử dụng giá trung bình của một khoảng thời gian trong quá khứ như một tham chiếu, do đó không sử dụng giá hiện tại, dẫn đến một độ trễ nhất định. Hơn nữa, khi khung thời gian của giá trung bình kéo dài, nhược điểm của độ trễ này càng trở nên rõ ràng.

Hơn nữa, vì xu hướng giá trong quá khứ không đại diện cho những biến động thị trường trong tương lai, nên nó có một mức độ dự đoán nhất định và sự không chắc chắn.

Do những thiếu sót bẩm sinh của MA, việc nắm bắt chính xác các điểm cực trị cao và thấp của giá trở nên khó khăn. Do đó, các nhà đầu tư nên cải thiện chiến lược phân tích của mình, sử dụng các MA với các khoảng thời gian khác nhau để thực hiện phân tích, kết hợp với biểu đồ nến, khối lượng giao dịch, chỉ số KD, RSI, MACD và thực hiện phân tích toàn diện.

Không có chỉ báo hoàn hảo, chỉ có hệ thống giao dịch được tối ưu hóa liên tục.