Giá trung bình khối lượng giao dịch (VWAP): Vũ khí bí mật của Nhà giao dịch

Tôi đã dành vô số giờ để nhìn vào các biểu đồ, và cho phép tôi nói với bạn - VWAP đã cứu tôi khỏi nhiều tình huống hơn tôi muốn thừa nhận. Nó không chỉ là một chỉ báo fancy khác mà các chuyên gia kỹ thuật say mê; nó là thứ thực sự cần thiết khi bạn cần hiểu rõ về sự hỗn loạn của thị trường.

VWAP là cái quái gì vậy?

VWAP là viết tắt của giá trung bình trọng số theo khối lượng - về cơ bản là giá trung bình của một tài sản theo thời gian, nhưng có một điểm khác biệt: nó cho trọng số lớn hơn cho những mức giá mà có nhiều giao dịch xảy ra. Khác với những chỉ báo trễ vô ích chỉ cho bạn biết điều gì đã xảy ra, VWAP thực sự cho bạn thấy nơi có dòng tiền lớn.

Khi tôi lần đầu bắt đầu giao dịch, tôi nghĩ rằng khối lượng chỉ là tiếng ồn nền. Ôi, tôi đã nhầm! Khối lượng có thể là tín hiệu trung thực nhất trong thị trường bị thao túng này. VWAP kết hợp một cách tuyệt vời khối lượng với hành động giá, giúp bạn có được một công cụ phát hiện chiêu trò cho các động thái của thị trường.

Toán học đằng sau nó (đừng lo, nó không quá phức tạp)

Hầu hết các nền tảng giao dịch sẽ tính toán điều này cho bạn ( cảm ơn chúa), nhưng biết cách nó hoạt động sẽ giúp bạn tránh bị lừa:

VWAP = ∑ (Giá Thông Thường * Khối Lượng Giao Dịch) / ∑ Khối Lượng Giao Dịch

Ở đâu:

Giá trung bình = ( Cao + Thấp + Đóng cửa ) / 3

Hãy coi đó là việc tìm ra mức giá mà hầu hết số tiền đã trả cho một tài sản hôm nay. Đó là thông tin mạnh mẽ mà các nhà giao dịch tổ chức không muốn bạn biết.

Điều gì mà VWAP tiết lộ mà người khác bỏ lỡ

Khi giá giao dịch trên VWAP, thị trường thường có xu hướng tăng. Dưới nó? Những con gấu đang kiểm soát. Nhưng không đơn giản như vậy - các nhà giao dịch lớn sử dụng VWAP để che giấu ý định của họ.

Tôi đã chứng kiến vô số cá voi sử dụng VWAP làm lớp che cho các hoạt động của họ. Họ mua dưới VWAP ( với giá tốt hơn mức trung bình ) và bán trên đó. Họ không ngu ngốc - họ đang một cách có hệ thống khai thác giá trị trong khi các nhà giao dịch bán lẻ đuổi theo những cây nến xanh.

Thông tin quan trọng nhất? VWAP tiết lộ các khu vực thanh khoản. Khi tôi cần thực hiện các vị thế lớn hơn mà không làm biến động thị trường, tôi tìm kiếm các mức giá gần VWAP nơi tôi có thể ẩn các giao dịch của mình giữa các dòng chảy của các tổ chức.

Tại sao VWAP không hoàn hảo (không có gì trong trò chơi này)

VWAP giảm xuống qua nhiều ngày - nó được dùng cho phân tích trong ngày. Sử dụng nó ngoài điều đó giống như cố gắng lái xe chỉ nhìn vào gương chiếu hậu.

Giống như bất kỳ chỉ báo trễ nào, VWAP không thể dự đoán tương lai. Thị trường không quan tâm đến các chỉ báo của bạn hay của tôi. Trong những xu hướng mạnh, giá có thể không chạm vào VWAP trong nhiều ngày, để bạn chỉ có thể đứng xem từ bên lề trong khi cơ hội trôi qua.

Và những người chỉ dựa vào các giao điểm VWAP thường bị cuốn vào các thị trường đi ngang. Tôi đã học được bài học này một cách khó khăn - VWAP là một công cụ, không phải là một tôn giáo.

VWAP biên cho bạn (nếu bạn sử dụng nó đúng cách)

Tiền thông minh sử dụng VWAP để thực hiện một cách hiệu quả. Mua dưới VWAP? Đó là giá trị. Mua trên? Bạn đang trả một khoản phí.

Điều tôi thích nhất là cách mà VWAP giúp xác định khi nào những người chơi lớn đang tích lũy hoặc phân phối. Khi giá gần với đường VWAP trong quá trình hợp nhất, hãy theo dõi kỹ - thường có điều gì đó lớn đang xảy ra.

Đối với các nhà giao dịch trong ngày, VWAP cung cấp các tiêu chuẩn khách quan trong một thị trường đầy ý kiến chủ quan. Nó giống như việc có một chiếc la bàn khi mọi người khác đang đoán hướng nào là bắc.

VWAP sẽ không làm bạn giàu có qua đêm, nhưng hiểu cách mà tiền thông minh sử dụng nó có thể giúp bạn tránh bị xóa sổ trong trò chơi khắc nghiệt mà chúng ta chơi.