Làm chủ Lý thuyết sóng Elliott: Một khung giao dịch cơ bản

Lý thuyết sóng Elliott?

Lý thuyết sóng Elliott đại diện cho một khung phân tích mạnh mẽ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật bởi các nhà giao dịch và nhà đầu tư trên nhiều thị trường tài chính khác nhau. Nguyên tắc này hoạt động dựa trên tiền đề cơ bản rằng các thị trường tài chính tuân theo các mẫu lặp lại cụ thể trên tất cả các khung thời gian, do tâm lý thị trường tập thể thúc đẩy.

Cốt lõi của Lý thuyết sóng Elliott (EWT) cho thấy cách mà các biến động thị trường tuân theo các chu kỳ tâm lý tự nhiên. Những mẫu sóng này hình thành dựa trên tâm lý thị trường hiện tại, dao động giữa các giai đoạn giảm giá và tăng giá theo các chuỗi có thể dự đoán.

Được phát triển vào những năm 1930 bởi kế toán viên và nhà văn người Mỹ Ralph Nelson Elliott, lý thuyết này chỉ trở nên nổi bật vào những năm 1970 thông qua công trình rộng rãi của Robert R. Prechter và A.J. Frost. Ban đầu được gọi là "Nguyên lý sóng," khuôn khổ của Elliott xuất phát từ nghiên cứu toàn diện của ông về dữ liệu thị trường chứng khoán kéo dài hơn 75 năm thông tin thị trường.

Hôm nay, Lý thuyết sóng Elliott phục vụ như một công cụ phân tích kỹ thuật tinh vi để xác định chu kỳ và xu hướng thị trường trên nhiều thị trường tài chính khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng EWT không phải là một chỉ báo hoặc kỹ thuật giao dịch cụ thể, mà là một khung lý thuyết để hiểu hành vi thị trường. Như Prechter đã lưu ý trong công trình quyết định của ông:

[...] Nguyên lý sóng không phải là một công cụ dự đoán, mà là một mô tả chi tiết về hành vi của thị trường.

– Prechter, R. R. Lý thuyết sóng Elliott (p.19).

Mẫu sóng Elliott cơ bản

Mẫu sóng Elliott chuẩn thể hiện dưới dạng cấu trúc tám sóng bao gồm năm Sóng Đẩy ( hỗ trợ xu hướng chính ) và ba Sóng Điều Chỉnh ( di chuyển ngược lại xu hướng chính ).

Một chu kỳ sóng Elliott hoàn chỉnh trong một thị trường tăng giá theo cấu trúc này:

Trong mẫu hình này, năm Sóng Đẩy bao gồm ba sóng di chuyển lên (sóng 1, 3 và 5) và hai sóng di chuyển xuống (sóng A và C). Mọi chuyển động hỗ trợ xu hướng chính đều đủ điều kiện là một Sóng Đẩy. Do đó, sóng 2, 4 và B đại diện cho ba Sóng Điều Chỉnh.

Lý thuyết của Elliott cho rằng các thị trường tài chính tạo ra các mẫu hình fractal. Khi xem xét một khung thời gian dài hơn, toàn bộ chuyển động từ sóng 1 đến sóng 5 có thể được phân loại là một sóng xung lớn hơn duy nhất (i), trong khi chuyển động A-B-C cấu thành một sóng điều chỉnh (ii).

Tương tự, khi phân tích các khung thời gian ngắn hơn, một Đợt Sóng Đẩy ( như sóng 3) có thể được phân thành 5 sóng nhỏ hơn, như sẽ được minh họa trong phần tiếp theo.

Ngược lại, một chu kỳ sóng Elliott trong thị trường giảm giá theo cấu trúc ngược lại.

Sóng xung kích

Theo định nghĩa của Prechter, Sóng Xung luôn di chuyển theo cùng một hướng với xu hướng lớn hơn.

Như đã nêu trước đó, Elliott đã xác định hai loại phát triển sóng: Sóng Đẩy và Sóng Điều Chỉnh. Trong khi mô hình tiêu chuẩn cho thấy năm Sóng Đẩy và ba Sóng Điều Chỉnh, việc xem xét một Sóng Đẩy đơn lẻ tiết lộ một cấu trúc gồm năm sóng nhỏ hơn. Elliott gọi đây là Mô Hình Năm Sóng và thiết lập ba quy tắc cơ bản điều chỉnh cấu trúc này:

• Sóng 2 không thể hồi phục hơn 100% chuyển động của sóng 1.

• Sóng 4 không thể hồi phục hơn 100% chuyển động của sóng 3.

• Trong số các sóng 1, 3 và 5, sóng 3 hiếm khi là sóng ngắn nhất và thường là sóng dài nhất. Thêm vào đó, sóng 3 luôn mở rộng ra ngoài điểm kết thúc của sóng 1.

Sóng điều chỉnh

Khác với Sóng Tăng, Sóng Điều Chỉnh thường thể hiện cấu trúc ba sóng, được hình thành bởi một Sóng Điều Chỉnh nhỏ hơn nằm giữa hai Sóng Tăng nhỏ hơn. Ba sóng này thường được gán nhãn A, B và C.

Các Sóng Điều Chỉnh thường kém nổi bật hơn so với Sóng Xung Lực vì chúng di chuyển ngược lại với xu hướng chính. Những chuyển động ngược xu hướng này thường khiến các Sóng Điều Chỉnh khó xác định chính xác, vì chúng có thể thể hiện sự biến đổi đáng kể cả về thời gian và độ phức tạp.

Prechter nhấn mạnh một nguyên tắc quan trọng: một Sóng Điều Chỉnh không bao giờ bao gồm năm sóng.

Lý thuyết sóng Elliott: Đánh giá giá trị thực tiễn

Hiệu quả của Lý thuyết sóng Elliott vẫn là một chủ đề gây tranh cãi trong các cộng đồng giao dịch. Thành công của lý thuyết này chủ yếu phụ thuộc vào khả năng của nhà giao dịch trong việc phân biệt chính xác các chuyển động thị trường giữa xu hướng và sự điều chỉnh.

Trong ứng dụng thực tế, các sóng có thể được diễn giải theo nhiều cách mà không vi phạm các quy tắc cơ bản của Elliott. Điều này cho thấy rằng việc đếm sóng chính xác đòi hỏi một chuyên môn đáng kể. Quá trình này không chỉ yêu cầu thực hành rộng rãi mà còn liên quan đến sự phán đoán chủ quan đáng kể.

Do đó, các nhà phê bình lập luận rằng Lý thuyết sóng Elliott thiếu tính hợp lệ do tính chủ quan nội tại và sự phụ thuộc vào các tham số được định nghĩa lỏng lẻo. Tuy nhiên, hàng nghìn nhà đầu tư và nhà giao dịch thành công đã áp dụng hiệu quả các nguyên tắc của Elliott trong chiến lược giao dịch của họ với kết quả có lợi.

Nhiều trader chuyên nghiệp nâng cao việc áp dụng Lý thuyết sóng Elliott của họ bằng cách tích hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật bổ sung để cải thiện tỷ lệ thành công và giảm thiểu rủi ro. Các chỉ báo Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension đại diện cho những sự kết hợp đặc biệt phổ biến với EWT trong thị trường tiền điện tử.

Triển khai Kỹ thuật

Elliott chưa bao giờ dự đoán rõ ràng xu hướng của thị trường trong việc hình thành các cấu trúc sóng 5-3 theo Prechter. Thay vào đó, ông rút ra kết luận này thông qua việc phân tích dữ liệu thị trường rộng rãi. Nguyên tắc sóng Elliott chỉ đơn giản mô tả các chu kỳ thị trường không thể tránh khỏi được tạo ra bởi tâm lý và hành vi của con người tập thể.

Như đã nhấn mạnh trước đó, Lý thuyết sóng Elliott không hoạt động như một chỉ báo phân tích kỹ thuật thông thường. Lý thuyết này không có phương pháp áp dụng chuẩn và vẫn mang tính chủ quan vốn có. Dự đoán chính xác các biến động thị trường bằng cách sử dụng Lý thuyết sóng Elliott yêu cầu thực hành và chuyên môn đáng kể, đặc biệt là trong việc xác định số lượng sóng phù hợp. Do đó, việc thực hiện nó mang theo rủi ro, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới trong các thị trường tiền điện tử biến động.

Tuy nhiên, khi được áp dụng đúng cách kết hợp với các phương pháp phân tích khác, Lý thuyết sóng Elliott cung cấp cho các nhà giao dịch một khung mạnh mẽ để hiểu các chuyển động phức tạp của thị trường và xác định các điểm chuyển mình tiềm năng trên nhiều khung thời gian.