Giao dịch Thuật toán là gì và Nó Hoạt động Như Thế Nào?

Điều cần thiết

• Giao dịch thuật toán (algo trading) sử dụng các thuật toán máy tính để tự động hóa việc mua và bán các công cụ tài chính dựa trên các tiêu chí đã được xác định trước.

• Trong số các chiến lược được sử dụng trong giao dịch algo có Giá Trị Trung Bình Có Trọng Số Bởi Khối Lượng (VWAP), Giá Trị Trung Bình Có Trọng Số Bởi Thời Gian (TWAP) và Tỷ Lệ Khối Lượng (POV).

• Mặc dù tăng cường hiệu quả và loại bỏ sự thiên lệch cảm xúc trong giao dịch, giao dịch thuật toán cũng gặp phải những thách thức như sự phức tạp về kỹ thuật và khả năng gặp lỗi trong hệ thống.

Giới thiệu

Cảm xúc thường cản trở việc ra quyết định hợp lý trong giao dịch. Giao dịch tự động cung cấp một giải pháp bằng cách tự động hóa quy trình giao dịch. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá định nghĩa của giao dịch tự động, cách thức hoạt động của nó và những lợi ích cũng như hạn chế của nó.

Algo Trading là gì?

Giao dịch algo liên quan đến việc sử dụng các thuật toán máy tính để tạo ra và thực hiện các lệnh mua và bán trên các thị trường tài chính. Các thuật toán này phân tích dữ liệu thị trường và thực hiện giao dịch dựa trên các quy tắc và điều kiện cụ thể được thiết lập bởi trader. Mục tiêu là làm cho giao dịch trở nên hiệu quả hơn và loại bỏ sự thiên lệch cảm xúc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả.

Cách hoạt động của Algo Trading?

Có nhiều cách khác nhau để thực hiện giao dịch algo, và không phải tất cả đều hiệu quả hoặc thành công. Tuy nhiên, để minh họa, chúng ta sẽ thảo luận về một số ví dụ đơn giản có thể làm điểm khởi đầu và cung cấp các khái niệm cơ bản về cách chúng hoạt động trong thực tế.

Xác định chiến lược

Bước đầu tiên trong giao dịch algo là xác định một chiến lược giao dịch. Những chiến lược này có thể dựa trên nhiều yếu tố, như biến động giá hoặc các mẫu kỹ thuật. Ví dụ, một chiến lược giao dịch có thể đơn giản như mua khi giá giảm 5% và bán khi giá tăng 5%.

Lập trình thuật toán

Bước tiếp theo là chuyển đổi chiến lược này thành một thuật toán máy tính. Quy trình này bao gồm việc mã hóa các quy tắc và điều kiện vào một chương trình có thể theo dõi thị trường và thực hiện giao dịch tự động.

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến cho mục đích này nhờ vào sự đơn giản và sự sẵn có của các thư viện mạnh mẽ. Dưới đây là một ví dụ minh họa về cách mã hóa một thuật toán giao dịch đơn giản bằng Python để giao dịch với bitcoin:

Mã này sẽ sử dụng thư viện yfinance để tải xuống dữ liệu lịch sử của bitcoin (BTC-USD) và thư viện pandas để xử lý dữ liệu. Các chiến lược giao dịch sẽ được xác định bằng cách tạo ra các tín hiệu mua và bán dựa trên sự biến động của giá.

Kiểm tra lại

Trước khi ra mắt, thuật toán sẽ trải qua một quá trình kiểm tra lại (backtesting) sử dụng dữ liệu lịch sử của thị trường để xem nó đã hoạt động như thế nào trong quá khứ. Điều này sẽ giúp tinh chỉnh chiến lược và tăng cường hiệu quả của nó.

Thực hiện

Sau khi được kiểm tra đầy đủ, thuật toán có thể kết nối với một nền tảng giao dịch hoặc sàn giao dịch để thực hiện các giao dịch. Các thuật toán sẽ liên tục theo dõi thị trường. Khi chúng xác định một cơ hội giao dịch đáp ứng các tiêu chí của mình, thuật toán sẽ tự động đặt lệnh giao dịch.

Nhiều nền tảng cung cấp API (Giao diện Lập trình Ứng dụng) cho phép các thuật toán tương tác với thị trường một cách lập trình.

Giám sát

Khi thuật toán hoạt động, sẽ cần theo dõi liên tục để đảm bảo rằng nó hoạt động như mong đợi. Có thể cần điều chỉnh dựa trên sự thay đổi của các điều kiện thị trường hoặc các chỉ số hiệu suất.

Chiến lược Giao dịch Algo

Dưới đây là một số ví dụ về các chỉ báo có thể hữu ích trong các chiến lược giao dịch thuật toán.

Giá Trị Trung Bình Theo Khối Lượng (VWAP)

VWAP là một chỉ báo có thể được sử dụng trong các chiến lược giao dịch nhằm thực hiện các lệnh gần nhất có thể với giá trung bình đã điều chỉnh theo khối lượng.

Giá Trung Bình Được Cân Nhắc Theo Thời Gian (TWAP)

Chiến lược TWAP tương tự như VWAP, nhưng tập trung vào việc thực hiện giao dịch một cách đồng đều trong một khoảng thời gian nhất định thay vì tính toán theo khối lượng.

Tỷ lệ Khối lượng (POV)

POV bao gồm việc thực hiện các giao dịch dựa trên một tỷ lệ phần trăm đã xác định của khối lượng thị trường.

Lợi ích của Giao dịch Algo

Hiệu quả

Giao dịch algo có thể thực hiện các lệnh với tốc độ cao, thường trong mili giây, để ngay cả những biến động nhỏ của thị trường cũng có thể được các trader tận dụng.

Giao dịch không có cảm xúc

Các thuật toán hoạt động dựa trên các quy tắc đã được xác định trước và không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc như FOMO hoặc tham lam. Các thuật toán có thể giảm thiểu rủi ro từ những quyết định bốc đồng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả giao dịch.

Giới hạn của Giao dịch Algo

Độ phức tạp kỹ thuật

Phát triển và duy trì các thuật toán giao dịch đòi hỏi kinh nghiệm kỹ thuật trong lập trình và thị trường tài chính. Điều này có thể là một rào cản cho nhiều nhà giao dịch.

Lỗi hệ thống

Các hệ thống giao dịch tự động có thể gặp phải các vấn đề kỹ thuật, chẳng hạn như lỗi phần mềm, sự cố kết nối và hỏng hóc phần cứng. Vấn đề này có thể gây ra tổn thất tài chính đáng kể nếu không được quản lý đúng cách.

Kết luận

Giao dịch tự động liên quan đến việc sử dụng các chương trình máy tính để thực hiện tự động các giao dịch dựa trên các quy tắc và tiêu chí đã được xác định trước. Mặc dù nó mang lại một loạt lợi ích, chẳng hạn như hiệu quả cao hơn và giao dịch không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, giao dịch tự động cũng đối mặt với những thách thức như độ phức tạp về kỹ thuật và rủi ro từ sự cố hệ thống.

Đọc thêm

• Hướng dẫn đầy đủ về giao dịch tiền điện tử cho người mới bắt đầu

• Cách thực hiện backtesting các chiến lược giao dịch

• Hướng dẫn giao dịch giao ngay trên Gate

• Bot giao dịch tiền điện tử là gì và chúng hoạt động như thế nào?