Giao dịch thuật toán, còn được gọi là algo-trading, là một hệ thống giao dịch tự động nơi các lệnh mua và bán được thực hiện theo quy tắc của một chương trình hoặc thuật toán máy tính. Thuật toán có thể được cấu hình để xem xét giá, nhưng cũng có thể kiểm tra các yếu tố khác như thời điểm và khối lượng. Ngay khi các điều kiện thị trường đáp ứng các tiêu chí của thuật toán, phần mềm giao dịch thuật toán sẽ thực hiện lệnh mua hoặc bán tương ứng.

Một ví dụ đơn giản có thể là:

- Mua 10 ETH khi đường trung bình động 10 ngày vượt qua đường trung bình động 30 ngày;

- Bán 10 ETH khi đường trung bình động mười ngày giảm xuống dưới đường trung bình động 30 ngày.

Tuy nhiên, trong thực tế, giao dịch thuật toán liên quan đến các quy tắc và điều kiện phức tạp hơn nhiều để xây dựng một công thức giao dịch có lãi.

Có nhiều lý do khiến các trader sử dụng giao dịch thuật toán: nó cung cấp khả năng giao dịch nhanh hơn và thường xuyên hơn trên toàn bộ danh mục, điều mà không thể thực hiện được với các lệnh thủ công. Vì các lệnh là tức thì, giao dịch thuật toán đảm bảo giá tốt nhất và giảm thiểu rủi ro trượt giá. Loại hình giao dịch này loại bỏ yếu tố con người khỏi phương trình, giảm thiểu rủi ro sai sót hoặc phản ứng cảm xúc với các điều kiện thị trường.

Ở cấp độ vĩ mô, giao dịch thuật toán tạo ra các thị trường có tính thanh khoản cao hơn do tần suất lệnh cao hơn. Hơn nữa, nó làm cho các thị trường trở nên dễ dự đoán hơn vì các thuật toán được lập trình để phản hồi với các điều kiện mới xuất hiện.

Mặc dù giao dịch thuật toán được sử dụng trong nhiều thị trường, nhưng nó mang lại nhiều lợi thế hơn nữa trong các thị trường tiền điện tử mở 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, nơi các nhà giao dịch có nguy cơ mất cơ hội hoặc phải đối mặt với rủi ro thua lỗ khi họ ngủ. Do đó, ngay cả những người thích giao dịch thủ công cũng có thể sử dụng giao dịch thuật toán như một biện pháp bảo vệ khi họ xa màn hình.

Giao dịch thuật toán có thể được điều chỉnh cho một loạt các chiến lược giao dịch. Những người kinh doanh chênh lệch giá dựa vào sự khác biệt giá tăng dần có thể sử dụng một thuật toán để đảm bảo hiệu quả của các lệnh. Các nhà giao dịch và giao dịch ngắn hạn đang tìm kiếm lợi nhuận từ các chuyển động thị trường nhỏ hơn sử dụng giao dịch thuật toán để đảm bảo rằng họ có thể thực hiện với tần suất đủ cao để có lợi nhuận và loại bỏ rủi ro theo đuổi thua lỗ. Các nhà tạo lập thị trường cũng sử dụng giao dịch thuật toán để đảm bảo rằng có đủ thanh khoản trên thị trường.

Các trader cũng sử dụng giao dịch thuật toán để thực hiện kiểm tra lại một chiến lược cụ thể nhằm xác minh xem nó có khả năng tạo ra lợi nhuận ổn định hay không.

Có một số rủi ro liên quan đến giao dịch thuật toán, đặc biệt là liên quan đến các vấn đề như thời gian ngừng hoạt động của hệ thống hoặc gián đoạn mạng. Hơn nữa, các thuật toán được lập trình bởi con người, vì vậy chúng có thể bị ảnh hưởng bởi lỗi của con người, điều này có nghĩa là việc kiểm tra hồi cứu là rất quan trọng để đảm bảo rằng thuật toán hoạt động như mong đợi.

Cuối cùng, một thuật toán sẽ luôn thực hiện chính xác những gì nó được lập trình và không thể xem xét các sự kiện không lường trước được như "thiên nga đen" có thể yêu cầu can thiệp của con người nhiều hơn và các hành động giảm thiểu.