Huyền Thoại Giao Dịch Rùa: Hành Trình Của Tôi Với Một Thí Nghiệm Giao Dịch Những Năm 1980

Tôi đã dành nhiều năm theo đuổi một chiến lược giao dịch tiền điện tử hoàn hảo, và liên tục gặp phải những tài liệu tham khảo về phương pháp "Turtle Trading" này. Những gì tôi phát hiện ra về thí nghiệm đã tồn tại hàng thập kỷ này vừa khiến tôi thích thú vừa thất vọng.

Vào đầu những năm 80, nhà giao dịch huyền thoại Richard Dennis đã có một cuộc tranh luận nảy lửa với đối tác William Eckhardt. Dennis khẳng định bất kỳ ai cũng có thể được dạy để giao dịch có lãi với một hệ thống cơ giới, trong khi Eckhardt tin rằng thành công trong giao dịch đến từ tài năng bẩm sinh. Để giải quyết cuộc tranh luận triết học này, Dennis đã tuyển dụng 14 người ngẫu nhiên, đặt tên họ là "rùa", và giao tiền của mình cho họ để giao dịch.

Thí nghiệm được cho là đã tạo ra $175 triệu lợi nhuận trong năm năm. Nghe thật thuyết phục, phải không? Một hệ thống dựa trên quy tắc nghiêm ngặt loại bỏ cảm xúc và mang lại lợi nhuận vượt trội so với thị trường. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều anh chàng crypto vẫn tiếp tục thúc đẩy phương pháp này!

Nhưng đây là điều họ không nói với bạn...

Hệ thống rùa nguyên bản thì thật sự đã lỗi thời so với thị trường ngày nay. Dennis đã làm việc với các hợp đồng tương lai vào những năm 1980, chứ không phải là các tài sản số biến động trong thế giới giao dịch tần suất cao của chúng ta. Hệ thống tập trung vào việc bắt kịp các đột phá - mua khi giá vượt qua mức cao 20 ngày và bán khi giá giảm xuống dưới mức thấp 20 ngày. Về lý thuyết, điều này cho phép các người thắng tiếp tục tăng và cắt giảm nhanh chóng các người thua.

Tôi đã cố gắng áp dụng những quy tắc này vào giao dịch Bitcoin năm ngoái. Thật là một thảm họa! Cách tiếp cận rùa cổ điển đã kích hoạt quá nhiều đột phá giả khiến tài khoản của tôi mất tiền nhanh hơn cả một cú rugpull shitcoin. Các thị trường hiện đại di chuyển khác biệt, đặc biệt là crypto với giao dịch 24/7 và sự thao túng bằng thuật toán.

Một số nhà giao dịch cho rằng việc điều chỉnh các quy tắc là hữu ích - sử dụng mức cao 200 ngày thay vì 20 ngày, hoặc áp dụng các đường trung bình động. Nhưng đến lúc đó, bạn có còn thực sự thực hiện "giao dịch rùa" nữa không? Nó cảm giác như gán nhãn cổ điển lên các kỹ thuật hiện đại để tăng độ tin cậy của chúng.

Điều đặc biệt đáng ghét là cách mà các blog sàn giao dịch quảng bá chiến lược này cho những người mới mà không đề cập đến việc chính Dennis đã mất một khoản lớn trong vụ sụp đổ chứng khoán năm 1987. Thế là hết sự hoàn hảo của giao dịch cơ học!

Những bài học quý giá nhất về rùa không liên quan gì đến các quy tắc vào/ra cụ thể:

1. Thực sự hiểu logic của chiến lược của bạn thay vì mù quáng tuân theo các quy tắc
2. Quản lý rủi ro quan trọng hơn tín hiệu vào lệnh
3. Thị trường phát triển - chiến lược giao dịch phải thích nghi
4. Lập kế hoạch thoát ra cẩn thận như khi vào

Thị trường tiền điện tử đặc biệt có vấn đề đối với các chiến lược rùa do sự tương quan cao giữa các tài sản. Khi Bitcoin hắt hơi, các altcoin bị cảm phổi. Hệ thống ban đầu giả định rằng bạn sẽ giao dịch trên các thị trường có tương quan lỏng lẻo.

Nếu bạn quyết tâm thử nghiệm giao dịch theo cảm hứng từ rùa trong tiền điện tử, bạn sẽ cần những sửa đổi đáng kể:

• Thử nghiệm với các khung thời gian khác nhau (30 phút, 4 giờ, 6 giờ biểu đồ )
• Kiểm tra các phương pháp đặt lệnh dừng khác nhau
• Xem xét lại cách bạn phân bổ vốn

Theo trải nghiệm của tôi, sự thật tẻ nhạt là không có hệ thống giao dịch cổ điển nào cung cấp một con đường tắt đến sự giàu có trong lĩnh vực tiền điện tử. Phương pháp rùa chứa đựng một số trí tuệ vượt thời gian về quản lý rủi ro và kỷ luật cảm xúc, nhưng các quy tắc cụ thể cần phải điều chỉnh đáng kể cho các thị trường ngày nay.

Tôi đã có kết quả tốt hơn khi kết hợp các nguyên tắc rùa với các chỉ báo tùy chỉnh phù hợp với các mô hình biến động độc đáo của tiền điện tử. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ tự mình thực hiện một thí nghiệm để xem liệu tôi có thể đào tạo những người ngẫu nhiên giao dịch theo hệ thống của tôi có lãi hay không. Nhưng cho đến lúc đó, tôi vẫn hoài nghi về bất kỳ ai bán những phương pháp giao dịch đã có từ hàng thập kỷ như là giải pháp cho tiền điện tử.