Mức Fibonacci trong giao dịch: các nguyên tắc cơ bản và ứng dụng thực tiễn

Lịch sử và các nguyên tắc toán học

Chuỗi Fibonacci có nguồn gốc cổ xưa, bắt nguồn từ các truyền thống toán học của Ấn Độ cổ đại. Tên gọi hiện đại của nó được đặt theo tên của nhà toán học người Ý thế kỷ XIII Leonardo Pisano (Fibonacci), người đã mô tả dãy số nổi tiếng: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...

Nguyên tắc hình thành dãy số này rất đơn giản: mỗi số tiếp theo bằng tổng của hai số trước đó:

• 1+1=2
• 1+2=3
• 2+3=5
• 3+5=8
• 5+8=13

Đặc điểm của dãy số Fibonacci là tỷ lệ của bất kỳ số nào với số trước đó tiến gần đến giá trị 1,618 — "Tỷ lệ vàng" nổi tiếng. Tỷ lệ này, được biết đến từ thời cổ đại, xuất hiện trong các tác phẩm của Euclid ( khoảng 300 năm trước Công nguyên. ) và được coi là tỷ lệ hài hòa nhất trong tự nhiên.

Tỷ lệ vàng một cách kỳ diệu xuất hiện trong nhiều hình thức tự nhiên khác nhau: trong các xoáy của vỏ sò, sự sắp xếp của lá trên cành cây, cấu trúc của các thiên hà và thậm chí trong tỷ lệ của cơ thể con người.

Các mức Fibonacci chính cho các nhà giao dịch

Mức độ điều chỉnh:

• 0.382 (38.2%)
• 0.5 (50.0%)
• 0.618 (61.8%)

Cấp độ trung gian:

• 0.236 (23.6%)
• 0.764 (76.4%)

Cấp độ mở rộng:

• 1 (100%)
• 1.382 (138.2%)
• 1.618 (161.8%)

Ứng dụng thực tiễn trong phân tích kỹ thuật

Việc áp dụng các mức Fibonacci khá đơn giản. Cần phải:

1. Xác định xu hướng rõ ràng trên biểu đồ
2. Chọn hai điểm chính - điểm cao nhất và điểm thấp nhất của chuyển động
3. Kéo dãn lưới Fibonacci giữa những điểm này

Chiến lược sử dụng trong các xu hướng khác nhau

Trong xu hướng tăng: Trong việc điều chỉnh xu hướng tăng, các mức Fibonacci cho phép:

• Xác định các điểm vào lệnh tối ưu cho các vị thế mua khi bật lên từ các mức hỗ trợ
• Tăng cường vị thế với việc đặt lệnh dừng lỗ hợp lý
• Dự đoán độ sâu của sự điều chỉnh xu hướng chính

Trong xu hướng giảm: Việc xác nhận tính bền vững của xu hướng giảm thường được thực hiện thông qua sự điều chỉnh về các mức 0.5 (50%) hoặc 0.618 (61.8%), sau đó chuyển động tiếp tục theo hướng của xu hướng chính.

Tại sao các mức Fibonacci hoạt động?

Hiệu quả của các mức Fibonacci được xác định bởi hai yếu tố chính:

1. Yếu tố nhận thức tập thể — phần lớn các nhà giao dịch sử dụng những mức này dựa trên các nguyên tắc tương tự, điều này tạo ra những dự đoán tự thực hiện. Khi một phần đáng kể các thành viên trên thị trường thấy các mức giống nhau, họ đưa ra những quyết định giao dịch tương tự.

2. Hài hòa tự nhiên — vì tỷ lệ của tỷ lệ vàng (0,618) xuất hiện trong nhiều hiện tượng tự nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng động lực của thị trường cũng tuân theo những quy luật toán học này.

Hạn chế và khuyến nghị sử dụng

Mặc dù hiệu quả, các mức Fibonacci không phải là công cụ phổ quát cho tất cả các tình huống thị trường. Để đạt được kết quả tốt nhất, nên:

• Sử dụng Fibonacci kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác
• Kết hợp với phân tích mô hình đồ thị giá
• Xác định đúng hướng và sức mạnh của xu hướng
• Cân nhắc tình hình thị trường tổng thể và các yếu tố cơ bản

Tài liệu để nghiên cứu sâu

Để nghiên cứu chi tiết hơn về chủ đề, các cuốn sách sau đây được khuyến nghị:

• A. Frost và R. Prakter — "Nguyên tắc sóng Elliott" ( mô tả cổ điển về lý thuyết sóng, liên quan chặt chẽ đến các số Fibonacci )
• B. Mandelbrot và R. Hudson — "(Không)tuân theo thị trường" (cái nhìn hiện đại về nhịp điệu thị trường và cấu trúc fractal của sự biến đổi giá cả)
• B. Williams — "Sự hỗn loạn trong giao dịch" ( chứa phương pháp đếm sóng và các chiến lược thực tiễn )
• R. Fisher — "Chuỗi Fibonacci: ứng dụng và chiến lược cho các nhà giao dịch" (xem xét chi tiết các chiến lược giao dịch dựa trên các mức Fibonacci)