Turtle Trading là gì & nó có hiệu quả với Tiền điện tử không?

Các nhà đầu tư đã nấu nướng các chiến lược giao dịch trong nhiều thế kỷ. Những cách tiếp cận mới xuất hiện. Mọi người đổ xô đến chúng, hy vọng tìm thấy lợi thế kỳ diệu trong thị trường.

"Giao dịch Rùa" là một trong những chiến lược như vậy. Ra đời vào đầu những năm 1980, nó đã thu hút sự chú ý của cả người mới và những người kỳ cựu. Nhưng liệu nó có thực sự hiệu quả trong crypto không? Hãy cùng khám phá.

Turtle Trading là gì?

Đó là một chiến lược dựa trên động lực. Hãy tuân theo quy tắc, không phải cảm xúc của bạn. Đơn giản như vậy.

Nhà giao dịch sử dụng nó trên nhiều thị trường. Mục tiêu? Phát hiện các điểm bùng nổ. Lên hay xuống - không quan trọng.

Richard Dennis đã tạo ra điều này. Ông đã tập hợp 14 người - những "con rùa" - và dạy họ tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt thay vì theo bản năng. Kết quả? Thực sự ấn tượng, thành thật mà nói.

Thí nghiệm Giao dịch Rùa

Câu chuyện về rùa này bắt đầu vào những năm 80. Hai nhà giao dịch hàng hóa đang tìm kiếm một cái gì đó tốt hơn. Đây là cách mọi chuyện diễn ra.

Nơi Tất Cả Bắt Đầu

Richard Dennis đã thành công rực rỡ trong ngành hàng hóa. Bắt đầu với chỉ 1.600 đô la tiền vay. Kiếm được $350 triệu trong sáu năm. Không tệ chút nào.

Dennis có ý tưởng này. Ai cũng có thể được dạy để giao dịch tốt. Đối tác của anh, Eckhardt, không đồng ý. Nghĩ rằng Dennis là đặc biệt. Vì vậy, họ đã đặt cược.

Thí Nghiệm Thực Tế

Dennis gọi sinh viên của mình là "rùa." Tên kỳ lạ. Hai tuần huấn luyện. Rồi cho họ tiền của mình để giao dịch. Hành động táo bạo.

Các quy tắc được tạo ra để giết chết cảm xúc. Ra quyết định theo sách. Không gì khác.

Dennis có thể đã công bố các quy tắc ở đâu đó. Anh ấy đã không làm vậy. Anh ấy biết rằng mọi người cũng sẽ không tuân theo chúng. Hầu hết các nhà giao dịch thích "ứng biến." Đó là chỗ họ mắc sai lầm.

Tên "rùa"? Đến sau khi Dennis thấy các trang trại rùa ở Singapore. Nghĩ rằng các nhà giao dịch có thể được nuôi theo cách tương tự. Nhanh chóng. Hiệu quả.

Thế nào rồi?

Không có kết quả chính thức được công bố. Nhưng một con rùa, Russell Sands, tuyên bố rằng họ đã kiếm được hơn $175 triệu trong năm năm. Không tệ cho những người mới bắt đầu.

Một số sinh viên bị đuổi học. Những người kiên trì với hệ thống đã làm tốt. Jerry Parker, một trong những con rùa, đã thành lập Chesapeake Capital. Vẫn điều hành nó cho đến hôm nay, theo những nguyên tắc đó.

Chiến lược không hoàn hảo. Có nhiều đợt giảm. Nhiều lần bứt phá lại trở thành giả. Thua lỗ xảy ra. Thường xuyên.

Turtle Trading Hoạt Động Như Thế Nào?

Quy tắc. Rất nhiều quy tắc. Ý tưởng cốt lõi vẫn giữ nguyên - bắt các đột phá. Nhưng chi tiết đã thay đổi theo thời gian.

Quy tắc gốc: Mua khi giá phá vỡ mức cao nhất 20 ngày. Phiên bản hiện đại: Có thể sử dụng mức cao nhất 200 ngày thay thế. Hoạt động tương tự cho tài sản tiền điện tử hoặc truyền thống.

Rùa chỉ chơi trong các thị trường lỏng. An toàn hơn như vậy. Ít có khả năng bị mắc kẹt. Đối với tiền điện tử, hãy gắn bó với những cái tên lớn có khối lượng giao dịch cao.

Đây là sự phân tích:

Thị Trường Giao Dịch

Tính thanh khoản rất quan trọng. Những con rùa đã giao dịch hợp đồng tương lai. Nhiều loại khác nhau. Hàng hóa. Kim loại. Trái phiếu. S&P 500. Tiền tệ. Năng lượng. Bất cứ thứ gì có độ sâu.

Kích thước vị trí

Họ đã sử dụng toán học để chuẩn hóa sự biến động. Các thị trường khác nhau, cùng kích thước vị trí tương đối. Thông minh.

Thị trường có tính thanh khoản cao hơn? Ít hợp đồng hơn. Ít thanh khoản hơn? Nhiều hợp đồng hơn. Họ đã xem xét trung bình động 20 ngày của phạm vi thực để đánh giá sự biến động.

Entries

Hai hệ thống. Hệ thống đầu tiên sử dụng các đột phá 20 ngày. Hệ thống thứ hai sử dụng các đột phá 55 ngày. Những người thắng cuộc nhận thêm các vị trí. Tối đa bốn lệnh vào.

Dennis rất nghiêm khắc: Nhận mọi tín hiệu. Bỏ qua một tín hiệu và bạn có thể bỏ lỡ người chiến thắng lớn. Điều đó sẽ phá hỏng mọi thứ.

Dừng lỗ

Luôn sử dụng chúng. Biết lối thoát của bạn trước khi bạn vào. Định nghĩa rủi ro trước. Thị trường tiền điện tử cần các điểm dừng rộng hơn. Chúng rất hoang dã.

Exits

Đừng thoát sớm. Sai lầm của người mới. Họ có hai hệ thống cho việc thoát.

Lần đầu tiên sử dụng mức thấp 10 ngày cho lệnh mua, mức cao 20 ngày cho lệnh bán. Lần thứ hai sử dụng tín hiệu tiêu chuẩn 20 ngày cho cả hai. Họ theo dõi giá cả theo thời gian thực. Không có lệnh thoát tự động.

Chiến thuật

Sử dụng lệnh giới hạn trong các thị trường nhanh. Đừng đuổi theo giá. Chờ đợi sự bình tĩnh. Mua khi có sức mạnh, bán khi có điểm yếu. Theo dõi động lực.

Bài Học Chìa Khóa Từ Chiến Lược Giao Dịch Rùa

Các quy tắc đã phát triển. Các nguyên tắc vẫn vững chắc.

Hiểu Chiến Lược Của Bạn

Biết tại sao nó hoạt động. Hiểu khái niệm, không chỉ là các quy tắc. Điều này cho phép bạn thích nghi khi cần.

Nếu không hiểu biết, bạn sẽ bỏ cuộc ngay khi gặp khó khăn đầu tiên. Đây là một ý tưởng tồi.

Quản lý rủi ro

Một chiến lược không có quản lý rủi ro thì thật là tự sát. Ví dụ: Giao dịch rùa được điều chỉnh có thể mang lại 32% với mức giảm 41.50%. Giữ rủi ro ở mức 1% mỗi giao dịch? Có thể quản lý.

Tăng rủi ro lên 4%? Lợi nhuận có thể đạt 76%. Nhưng mức giảm có thể lên tới 97%. Bạn sẽ không bao giờ phục hồi. Quản lý rủi ro rất quan trọng. Rất nhiều.

Thích nghi hoặc Chết

Thị trường thay đổi. Thị trường crypto thay đổi nhanh chóng. Các chiến lược ngừng hoạt động.

Khi điều đó xảy ra, hãy tìm hiểu xem khái niệm đã thất bại hay chỉ là việc thực hiện. Nếu chỉ là chiến lược, hãy điều chỉnh nó. Nếu là khái niệm, hãy tìm một khái niệm mới.

Kế Hoạch Cả Hai Bên

Lối thoát của bạn quan trọng như lối vào. Có thể còn quan trọng hơn. Biết khi nào để chốt lời. Biết khi nào để cắt lỗ.

Nó có hoạt động cho Crypto không?

Kết quả hỗn hợp. Các quy tắc ban đầu của những năm 1980? Không tốt cho crypto. Các phiên bản đã sửa đổi? Tốt hơn.

Dữ liệu lịch sử cho thấy việc bán khống crypto theo quy tắc rùa là đang tự chuốc lấy rắc rối. Quá nhiều lệnh dừng lỗ bị kích hoạt trong các đợt tăng giá.

Hệ thống gốc được thiết kế cho các thị trường không tương quan. Tài sản tiền điện tử thường di chuyển cùng nhau. Nếu bạn muốn thử giao dịch rùa với tiền điện tử, hãy xem xét:

• Sử dụng trung bình động cho các điểm vào/ra
• Thử các khung thời gian khác nhau (30min, 4hr, 6hr data)
• Kiểm tra nhiều vị trí dừng khác nhau
• Chơi với các phương pháp định kích thước vị trí

Đáng thử không?

Mọi người đều muốn có chiến lược hoàn hảo. Giao dịch rùa không hoàn hảo, nhưng nó có thể sử dụng được. Người mới và chuyên nghiệp đều có thể áp dụng nó.

Kết quả có thể khác nhau. Quá trình có thể khác nhau. Nhiều con rùa nguyên bản đã làm tốt với điều đó.

Ngay cả chính Dennis cũng đã thua lỗ lớn trong cuộc khủng hoảng năm 1987. Không có chiến lược nào là hoàn hảo. Dù bạn chọn hệ thống nào, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu lý do tại sao bạn thực hiện mỗi giao dịch.

Kết Luận

Giao dịch rùa loại bỏ cảm xúc khỏi các quyết định giao dịch. Điều đó rất giá trị. Các quy tắc đã phát triển kể từ những năm 80, và chúng nên như vậy. Đặc biệt là đối với thị trường crypto, nơi hành vi khác với các tài sản truyền thống.

Các thử nghiệm lại gần đây từ năm 2025 cho thấy các chiến lược rùa đã được điều chỉnh hoạt động tốt hơn hệ thống gốc trên nhiều tài sản - tỷ lệ Sharpe cao hơn, mức sụt giảm tối đa thấp hơn. Có vẻ như phương pháp rùa vẫn còn hiệu quả, miễn là bạn điều chỉnh nó phù hợp với thị trường hiện đại.