Chỉ báo ngắn hạn Bollinger Bands được sử dụng như thế nào?

Chỉ số Bollinger Bands là gì?
Chỉ báo Bollinger Bands (BB) được tạo ra bởi nhà phân tích tài chính và nhà giao dịch John Bollinger vào đầu những năm 1980. Chỉ báo Bollinger được sử dụng rộng rãi như một công cụ (phân tích tài chính) trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật (TA), về cơ bản, nó là một bộ đo dao động, được sử dụng để chỉ ra sự biến động cao thấp trong thị trường, cũng như tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.
Nguyên lý chính của chỉ báo Bollinger Bands là nhấn mạnh cách giá biến động xung quanh giá trung bình. Cụ thể hơn, chỉ báo bao gồm đường biên trên, đường biên dưới và đường trung bình động ở giữa (còn được gọi là đường trung bình trung). Hai dải sóng nằm ngang phản ứng với hành vi giá thị trường, khi biến động cao thì mở rộng (chạy xa khỏi đường trung bình trung) và khi biến động thấp thì co lại (chạy về phía đường trung bình trung).
Công thức Bollinger Bands tiêu chuẩn đặt đường trung bình là đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày, trong khi đó đường trên và đường dưới được tính toán dựa trên độ biến động của thị trường liên quan đến SMA (gọi là độ lệch chuẩn). Cấu hình tiêu chuẩn của chỉ báo Bollinger Bands như sau:
Đường trung bình = Đường trung bình động 20 ngày (SMA)
Đường trên = SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày x 2)
Đường dưới = SMA 20 ngày - (độ lệch chuẩn 20 ngày x 2)
Bollinger Bands tiêu chuẩn sử dụng chu kỳ 20 ngày, thiết lập các dải trên và dưới cách đường giữa hai độ lệch chuẩn (x2). Điều này được thực hiện nhằm đảm bảo ít nhất 85% dữ liệu giá sẽ dao động giữa hai dải này, nhưng cũng có thể điều chỉnh quy mô thiết lập tùy theo nhu cầu và chiến lược giao dịch khác nhau.
Làm thế nào để sử dụng chỉ báo Bollinger Bands trong giao dịch?
Mặc dù chỉ báo Bollinger Bands được sử dụng rộng rãi trong các thị trường tài chính truyền thống, nhưng chúng cũng có thể được áp dụng trong hệ thống giao dịch tiền điện tử. Có nhiều phương pháp để sử dụng và phân tích chỉ báo Bollinger Bands, nhưng mọi người không nên coi Bollinger Bands là một công cụ độc lập hoặc xem nó như một chỉ báo cho cơ hội mua/bán. Thay vào đó, Bollinger Bands nên được sử dụng cùng với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác.
Xem xét điều này, hãy cùng suy nghĩ về cách mọi người có thể hiểu dữ liệu mà chỉ số Bollinger Bands cung cấp.
Nếu giá cao hơn đường trung bình động và vượt qua dải trên của Bollinger Bands, thì có thể an toàn để cho rằng thị trường lúc này đang trong tình trạng mở rộng quá mức (trạng thái mua quá nhiều). Mặt khác, nếu giá chạm vào dải trên nhiều lần, có thể cho thấy đó là mức áp lực đáng kể.
Ngược lại, nếu giá của một số tài sản giảm đáng kể và nhiều lần vượt qua hoặc chạm vào mức dưới, thì thị trường có thể đang ở trạng thái quá bán hoặc đã đạt đến mức hỗ trợ mạnh.
Do đó, các nhà giao dịch có thể sử dụng Bollinger Bands (cũng như các chỉ báo TA khác) để thiết lập mục tiêu bán hoặc mua của họ, đồng thời, họ cũng có thể có một cái nhìn tổng quan về tình trạng quá mua và quá bán trên thị trường.
Ngoài ra, khi cố gắng dự đoán thời điểm cao thấp của biến động giá, việc mở rộng và thu hẹp của chỉ báo Bollinger Bands có thể hữu ích. Dải băng sẽ di chuyển xa khỏi đường trung bình khi giá tài sản biến động mạnh (mở rộng), hoặc di chuyển gần lại đường trung bình khi biến động giá yếu đi (thu hẹp).
Vì vậy, chỉ báo Bollinger Bands thích hợp hơn để phân tích độ biến động của thị trường và cố gắng dự đoán xu hướng sắp tới khi áp dụng vào giao dịch ngắn hạn. Một số nhà giao dịch cho rằng, khi các dải băng mở rộng quá mức, thị trường hiện tại có thể đang tiến gần đến giai đoạn củng cố hoặc sắp đạt đến sự đảo ngược xu hướng. Tương tự, khi các dải băng quá hẹp, các nhà giao dịch cho rằng thị trường sẽ xảy ra biến động lớn.
Khi giá thị trường di chuyển theo chiều ngang, dải Bollinger thường thu hẹp lại về phía đường trung bình động đơn giản ở giữa. Thông thường (nhưng không phải lúc nào cũng vậy), mức độ biến động thấp và độ lệch nhỏ sẽ xuất hiện trước những chuyển động bùng nổ quy mô lớn, và hiện tượng này sẽ xảy ra khi mức độ biến động tăng trở lại.
Chỉ báo Bollinger Bands vs Kênh Keltner
Khác với đường Bollinger dựa trên SMA và độ lệch chuẩn, phiên bản hiện đại của chỉ số Keltner Channel (KC) sử dụng chỉ số biên độ trung bình (ATR) để thiết lập độ rộng của kênh xung quanh đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày. Do đó, công thức của kênh Keltner đại khái như sau:
Đường trung bình = Đường trung bình động theo chỉ số 20 ngày (EMA)
Đường trên = EMA 20 ngày + (ATR 10 ngày x 2)
Dưới đường biên = EMA 20 ngày - (ATR 10 ngày x 2)
Thường thì kênh Keltner sẽ hiển thị các dải chặt chẽ hơn so với dải Bollinger. Do đó, nó có thể phù hợp hơn dải Bollinger trong việc chỉ ra sự đảo chiều xu hướng và tình trạng thị trường quá mua/quá bán một cách rõ ràng hơn. Hơn nữa, chỉ báo kênh Keltner thường cung cấp tín hiệu quá mua/quá bán sớm hơn so với dải Bollinger.
Mặt khác, dải Bollinger có thể đại diện tốt hơn cho tình hình biến động của thị trường vì sự mở rộng và co lại của nó rõ ràng hơn và lớn hơn so với kênh Keltner. Hơn nữa, thông qua việc sử dụng độ lệch chuẩn, chỉ báo dải Bollinger ít có khả năng cung cấp tín hiệu giả hơn vì độ rộng của nó lớn, do đó (đường trên và đường dưới) khó bị vượt qua.
So với kênh Keltner, chỉ báo Bollinger phổ biến hơn. Tuy nhiên, cả hai chỉ báo này đều tốt - đặc biệt là cho các thiết lập giao dịch ngắn hạn - và cả hai cũng có thể được sử dụng kết hợp để cung cấp tín hiệu (thị trường) đáng tin cậy hơn.