Phân tích diễn biến thị trường Tài sản tiền điện tử từ 15 đến 28 tháng 7 và tổng quan chiến lược định lượng
Tổng quan thị trường
Trong hai tuần qua, thị trường Tài sản tiền điện tử toàn cầu duy trì xu hướng biến động cao. Bitcoin sau khi đạt điểm cao lịch sử đã bước vào giai đoạn tích lũy, khối lượng và biến động đều có xu hướng thu hẹp, nhưng hỗ trợ đáy vẫn ổn định, cấu trúc chưa bị phá vỡ. Ethereum thì có xu hướng ổn định, đi lên theo đường trung bình và gần chạm 4,000 đô la, thể hiện sức mạnh tương đối. Về mặt biến động, Bitcoin có nhịp điệu ổn định, trong khi biến động của Ethereum rõ rệt tăng lên, phản ánh sự phân kỳ của dòng vốn và cảm xúc thăm dò gia tăng.
Về tỷ lệ quy mô giao dịch dài và ngắn, cả Bitcoin và Ethereum đều yếu đi, cho thấy tâm lý thị trường phân hóa gia tăng, và việc bố trí vốn trở nên thận trọng hơn. Số tiền giữ hợp đồng vẫn duy trì trong tình trạng dao động cao, cho thấy sức nóng của vốn đòn bẩy vẫn mạnh, trong đó Ethereum có tốc độ tăng trưởng vượt trội hơn. Tỷ lệ phí vốn dao động nhẹ quanh trục số không, phản ánh rằng đợt tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi hàng hóa và vốn đòn bẩy thấp, cấu trúc thị trường tương đối ổn định.
Về dữ liệu thanh lý, vào ngày 23 tháng 7, số tiền thanh lý của bên mua đạt 630 triệu USD, là giá trị cao nhất trong giai đoạn này, cho thấy vốn đầu cơ ở mức cao đã gặp phải thanh lý ngược trong quá trình điều chỉnh. Nhìn chung, cấu trúc thanh lý hợp đồng hiện tại không có sự mất cân bằng hệ thống, việc thanh lý vị thế mua tạm thời có thể giúp giải phóng tâm lý quá nóng trong ngắn hạn và làm sạch các mã cổ phiếu dao động.
Phân tích chiến lược định lượng
Bài viết này lấy chiến lược xu hướng MACD làm ví dụ, đã kiểm tra dữ liệu nến 1 giờ trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025. Logic cốt lõi của chiến lược là: giao điểm vàng MACD kích hoạt tín hiệu mua, giao điểm chết MACD, dừng lỗ cố định hoặc chốt lời cố định kích hoạt tín hiệu đóng vị thế. Kết quả kiểm tra cho thấy:
Chiến lược SUI và TRX thể hiện tốt nhất, tổng thưởng đều vượt quá 100%, cho thấy khả năng theo xu hướng tốt.
So với chiến lược Buy and Hold, chiến lược MACD có thể thoát ra kịp thời trong thị trường dao động, hiệu quả phòng ngừa sự điều chỉnh của thị trường, đạt được tích lũy ổn định.
Chiến lược cũng có khả năng thích ứng tốt trong các loại coin có độ biến động trung bình đến cao, không chỉ có thể nắm bắt các đợt tăng giá mà còn hiệu quả trong việc tránh các sự điều chỉnh sâu.
Mặc dù tỷ lệ thắng của hầu hết các chiến lược tài sản tiền điện tử không nhất thiết phải cao hơn 50%, nhưng nhờ vào kỷ luật vào ra rõ ràng và cấu trúc lợi nhuận-thua lỗ không đối xứng, đã đạt được sự tích lũy lợi nhuận liên tục.
Tổng thể, chiến lược xu hướng MACD đạt được sự cân bằng tốt giữa khả năng sinh lời, kiểm soát rủi ro và hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt phù hợp với cấu trúc thị trường có độ biến động trung bình cao và xu hướng không rõ ràng. Trong tương lai, có thể tiếp tục đưa vào xác nhận khối lượng giao dịch, lọc đường trung bình hoặc cơ chế cộng hưởng tín hiệu nhiều chu kỳ để nâng cao độ chính xác của tín hiệu, liên tục tăng cường khả năng thích ứng và mở rộng của chiến lược.
Triển vọng thị trường
Thị trường Tài sản tiền điện tử nhìn chung duy trì cấu trúc thiên về tăng, nhưng tâm lý thị trường ngắn hạn có xu hướng thận trọng, nhịp độ vốn vào thị trường có phần bảo thủ. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc cao vào sự phát triển thêm của tình hình vốn và cấu trúc giao dịch, đặc biệt là sự kết hợp của khối lượng giao dịch, tỷ lệ phí vốn hồi phục và tính ổn định của vị thế. Tại điểm then chốt hiện tại với cấu trúc thiên về tăng nhưng sự khác biệt đang gia tăng, chiến lược ngắn hạn nên chú trọng hơn vào việc nắm bắt nhịp điệu và kiểm soát rủi ro, linh hoạt kết hợp công cụ xu hướng và quản lý vị thế, tìm kiếm cơ hội chắc chắn một cách ổn định trong bối cảnh thị trường phức tạp.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
2
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LiquidityWitch
· 17giờ trước
Chấn động quá khó chịu, ai hiểu không?
Xem bản gốcTrả lời0
MEVEye
· 17giờ trước
Cục diện đã được thiết lập, thị trường tăng đã ổn định.
thị trường tiền điện tử cao vị rung động MACD xu hướng chiến lược biểu hiện nổi bật
Phân tích diễn biến thị trường Tài sản tiền điện tử từ 15 đến 28 tháng 7 và tổng quan chiến lược định lượng
Tổng quan thị trường
Trong hai tuần qua, thị trường Tài sản tiền điện tử toàn cầu duy trì xu hướng biến động cao. Bitcoin sau khi đạt điểm cao lịch sử đã bước vào giai đoạn tích lũy, khối lượng và biến động đều có xu hướng thu hẹp, nhưng hỗ trợ đáy vẫn ổn định, cấu trúc chưa bị phá vỡ. Ethereum thì có xu hướng ổn định, đi lên theo đường trung bình và gần chạm 4,000 đô la, thể hiện sức mạnh tương đối. Về mặt biến động, Bitcoin có nhịp điệu ổn định, trong khi biến động của Ethereum rõ rệt tăng lên, phản ánh sự phân kỳ của dòng vốn và cảm xúc thăm dò gia tăng.
Về tỷ lệ quy mô giao dịch dài và ngắn, cả Bitcoin và Ethereum đều yếu đi, cho thấy tâm lý thị trường phân hóa gia tăng, và việc bố trí vốn trở nên thận trọng hơn. Số tiền giữ hợp đồng vẫn duy trì trong tình trạng dao động cao, cho thấy sức nóng của vốn đòn bẩy vẫn mạnh, trong đó Ethereum có tốc độ tăng trưởng vượt trội hơn. Tỷ lệ phí vốn dao động nhẹ quanh trục số không, phản ánh rằng đợt tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi hàng hóa và vốn đòn bẩy thấp, cấu trúc thị trường tương đối ổn định.
Về dữ liệu thanh lý, vào ngày 23 tháng 7, số tiền thanh lý của bên mua đạt 630 triệu USD, là giá trị cao nhất trong giai đoạn này, cho thấy vốn đầu cơ ở mức cao đã gặp phải thanh lý ngược trong quá trình điều chỉnh. Nhìn chung, cấu trúc thanh lý hợp đồng hiện tại không có sự mất cân bằng hệ thống, việc thanh lý vị thế mua tạm thời có thể giúp giải phóng tâm lý quá nóng trong ngắn hạn và làm sạch các mã cổ phiếu dao động.
Phân tích chiến lược định lượng
Bài viết này lấy chiến lược xu hướng MACD làm ví dụ, đã kiểm tra dữ liệu nến 1 giờ trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025. Logic cốt lõi của chiến lược là: giao điểm vàng MACD kích hoạt tín hiệu mua, giao điểm chết MACD, dừng lỗ cố định hoặc chốt lời cố định kích hoạt tín hiệu đóng vị thế. Kết quả kiểm tra cho thấy:
Tổng thể, chiến lược xu hướng MACD đạt được sự cân bằng tốt giữa khả năng sinh lời, kiểm soát rủi ro và hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt phù hợp với cấu trúc thị trường có độ biến động trung bình cao và xu hướng không rõ ràng. Trong tương lai, có thể tiếp tục đưa vào xác nhận khối lượng giao dịch, lọc đường trung bình hoặc cơ chế cộng hưởng tín hiệu nhiều chu kỳ để nâng cao độ chính xác của tín hiệu, liên tục tăng cường khả năng thích ứng và mở rộng của chiến lược.
Triển vọng thị trường
Thị trường Tài sản tiền điện tử nhìn chung duy trì cấu trúc thiên về tăng, nhưng tâm lý thị trường ngắn hạn có xu hướng thận trọng, nhịp độ vốn vào thị trường có phần bảo thủ. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc cao vào sự phát triển thêm của tình hình vốn và cấu trúc giao dịch, đặc biệt là sự kết hợp của khối lượng giao dịch, tỷ lệ phí vốn hồi phục và tính ổn định của vị thế. Tại điểm then chốt hiện tại với cấu trúc thiên về tăng nhưng sự khác biệt đang gia tăng, chiến lược ngắn hạn nên chú trọng hơn vào việc nắm bắt nhịp điệu và kiểm soát rủi ro, linh hoạt kết hợp công cụ xu hướng và quản lý vị thế, tìm kiếm cơ hội chắc chắn một cách ổn định trong bối cảnh thị trường phức tạp.