Làm thế nào để sử dụng Khối lượng giao dịch và Lãi suất mở để đánh giá thị trường?
Khối lượng và lãi suất mở
Khối lượng giao dịch và lãi suất mở là hai chỉ báo thường được sử dụng trên thị trường, có thể giúp chúng ta hiểu mức độ hoạt động của thị trường, tâm lý thị trường và quan điểm của những người tham gia thị trường về xu hướng thị trường trong tương lai. Chúng cung cấp thông tin quan trọng về tình hình thị trường và đối với các nhà đầu tư, thông tin này có thể được sử dụng để phát triển các chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro.
1. Giới thiệu
Khối lượng
Trên thị trường chốt, khối lượng đại diện cho tần suất cổ phiếu được chuyển nhượng giữa người mua và người bán. Trên thị trường phái sinh, khối lượng đề cập đến số lượng hợp đồng được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Càng có nhiều khối lượng, càng có nhiều lợi ích trong tiền ảo. Nhà đầu tư đôi khi xem khối lượng là một chỉ báo về sức mạnh của một phong trào giá cụ thể. Khối lượng càng nhiều cũng có nghĩa là có nhiều thanh khoản hơn trên thị trường; điều này đáng mong muốn từ quan điểm giao dịch ngắn hạn, vì điều này có nghĩa là có nhiều người mua và người bán trên thị trường.
Lãi suất mở
Lãi suất mở là số lượng các hợp đồng tùy chọn hoặc tương lai được giữ bởi các nhà giao dịch và nhà đầu tư ở các vị trí hoạt động. Các vị trí này đã được mở, nhưng chưa được đóng lại, hết hạn hoặc thực hiện. Lãi suất mở giảm khi người mua và người bán hợp đồng đóng lại nhiều vị trí hơn là đã mở trong ngày đó. Để đóng lại một vị trí, một nhà giao dịch phải lấy một vị trí đối xứng hoặc thực hiện quyền lựa chọn của họ. Lãi suất mở tăng lên một lần nữa khi các nhà đầu tư và nhà giao dịch mở nhiều vị trí dài hơn mới hoặc người bán mở vị trí ngắn mới với số lượng lớn hơn số hợp đồng đã đóng trong ngày đó.
2. Công thức & Mã
Tính giá trung bình cuộn của một tuần và một tháng weeklyMean = MEAN(Volume hoặc Open Interest, 7 ngày)
thángMean = MEAN(Volume hoặc Open Interest, 30 ngày)Tính tỉ lệ trung bình hàng tuần chia cho trung bình hàng tháng
meanRatio = weeklyMean/monthlyMean
3. Giải thích
Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng lãi suất mở, cùng với các số liệu khác, để đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường. Tăng lãi suất mở cho thấy các nhà giao dịch mới đang tham gia thị trường và có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng thị trường hiện tại. Lãi suất mở giảm cho thấy các nhà giao dịch đang đóng vị thế của họ và xu hướng hiện tại có thể đang suy yếu.
Sự diễn giải về khối lượng đã trở thành một phần của văn hóa giao dịch từ khi bắt đầu. Khối lượng luôn được xem xét kết hợp với sự biến động giá cả:
Lãi suất mở là một khái niệm duy nhất trong thị trường tương lai, nhưng giúp giải thích sâu rộng của thị trường cũng như kỳ vọng của người giao dịch. Sự quan tâm mới trong một thị trường là kết quả của người mua và người bán mới gặp nhau, điều này tăng lên lãi suất mở, tổng của tất cả các hợp đồng chưa thanh toán đang được giao dịch. Bảng dưới đây giải thích các kết hợp của người mua và người bán mà thay đổi lãi suất mở:
Cách hiểu truyền thống về thay đổi về khối lượng và lãi suất mở (trong thị trường hợp đồng tương lai) có thể tóm tắt như sau:
Có một cách giải thích truyền thống cho sự chuyển động kết hợp của hướng giá, khối lượng và lãi suất mở.
Tham khảo: Hệ thống và phương pháp giao dịch, + Trang web của Perry J. Kaufman, Wiley; Phiên bản 5 (29 tháng 1 năm 2013)
4. Ứng dụng
Dưới đây cung cấp dữ liệu BTC cho tháng 1 năm 2023 như một ví dụ tham khảo. Khi tỷ lệ trung bình di chuyển 7 ngày so với trung bình di chuyển 30 ngày lớn hơn 1, trạng thái hiện tại được xác định là đang tăng. Ngược lại, nó đang giảm. Các tham số cụ thể có thể được tối ưu hóa và điều chỉnh dựa trên tần suất giao dịch hoặc kết quả giao dịch. Mục đích chính là đánh giá tình trạng thị trường bằng cách phân tích giá cả, khối lượng giao dịch và lãi suất mở, từ đó cụ thể hóa các chiến lược đầu tư và kiểm soát rủi ro tốt hơn.
Giá và Khối lượng Giao dịch
Trong đồ thị trên, đường màu xanh lá cây đại diện cho một xu hướng giá tăng được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch, trong khi đường màu đỏ đại diện cho một sự điều chỉnh yếu đuối khi cả giá và khối lượng đều đang giảm.
Khối lượng giao dịch và lãi suất mở
Trong biểu đồ trên, đường màu xanh lá cây đại diện cho giai đoạn đông đúc khi cả khối lượng giao dịch và lãi suất mở đều giảm, trong khi đường màu vàng đại diện cho giai đoạn tích lũy chậm khi khối lượng giao dịch giảm nhưng lãi suất mở lại tăng. Đường màu xanh lá cây đậm đại diện cho giai đoạn xác nhận xu hướng, trong khi đường màu đỏ đại diện cho việc đóng các vị thế ở mức giá cao.
Giá, Khối lượng Giao dịch và Lãi suất mở
Trong biểu đồ trên, đường màu đỏ đại diện cho một xu hướng giảm nơi các vị thế dài bắt buộc phải đóng cửa do giá giảm, và đang chờ đợi vị thế ngắn đóng cửa để báo hiệu kết thúc của xu hướng giảm. Đường màu xanh đại diện cho một nhóm mua mới gia nhập thị trường, nơi cả giá, khối lượng giao dịch, và lãi suất mở đều tăng lên.
Tóm lại, chúng ta có thể sử dụng khối lượng giao dịch để xác nhận xem xu hướng có được hỗ trợ bởi khối lượng hay không. Nếu có sai lệch rõ ràng, chúng ta có thể giảm vị thế hoặc thoát ra. Chúng ta cũng có thể đợi hướng xu hướng trong giai đoạn tích lũy chậm thông qua mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và lãi suất mở và giảm tỷ trọng nắm giữ khi đóng vị thế. Cuối cùng, bằng cách sử dụng giá, khối lượng giao dịch và lãi suất mở, chúng ta có thể xác định xem có người mua và người bán mới nhập vào thị trường, làm cho xu hướng bền vững hơn và giúp chúng ta nắm bắt thời điểm điều chỉnh vị thế tốt hơn. Báo cáo phân tích môi trường thị trường được mã hóa của DCBot sẽ giúp nhà đầu tư xác định tình hình thị trường hiện tại và cung cấp các đề xuất quyết định đầu tư tốt hơn định kỳ.
Thông báo: Bài viết này từ DCBot, Quỹ Crypto Hedge Fund cung cấp CTA, giao dịch cơ sở dữ liệu, giao dịch cơ sở dữ liệu thống kê, giao dịch thuật toán và giao dịch tần suất cao. Để biết thêm thông tin về DCBot, vui lòng truy cập https://dcbot.ai/
