Учора ввечері знову зробив дурницю… дивлячись на активність на ринку, захотів швидко зайти, але одразу ж увійшов за ринковою ціною, і проскальзування прямо мене розбудило. Кажучи просто, не в тому справа, що напрямок був неправильний, а в тому, що я дуже довіряв «здається, глибина», і коли я зробив замовлення, один скасований ордер — глибина була як папір, ціна виконання коливалась всю дорогу.

Провів аналіз: по-перше, не варто в моменти розгону волатильності кілька секунд жорстко натискати ринкову ціну, особливо коли ставка на безперервний ф'ючерсний фінансування ще коливається; по-друге, краще виставляти дві-три лімітні ордери, ніж одне велике; по-третє, темп подання замовлення потрібно робити з запізненням, чекати, поки ринок знову сформується, і тоді діяти, інакше ти просто станеш ліквідністю для інших.

Останнім часом всі порівнюють RWA, доходність американських облігацій і ту купу «дохідних продуктів» у ланцюгу, і я теж трохи збуджений, але подумав про проскальзування вчора… Навіть якщо дохід хороший, витрати на вход і вихід і ліквідність — це перша перешкода. В будь-якому разі, потрібно трохи зменшити позицію, можна зробити каву міцнішою, але не варто занадто захоплюватися.