Щойно я занурився у дані опціонів і помітив щось цікаве — зараз є солідна група акцій з найвищим iv, які варто тримати на радарі.

Отже, ось що потрібно знати про IV Percentile, що багато трейдерів ігнорують. Це в основному порівняння того, де знаходиться імплітна волатильність акції відносно її історичного діапазону. Коли ви бачите високі показники, це зазвичай сигналізує про підвищені премії за опціони, що може бути справжньою можливістю, якщо знаєш, як цим користуватися.

Я швидко просканував акції з IV Percentile вище 90% і хорошим обсягом — мінімум 5 тисяч колів, ринкова капіталізація понад 40 мільярдів. Список зараз досить сильний: Nvidia, Apple, Tesla, Amazon, Intel, Palantir, AMD, Microsoft, Uber і Bank of America — всі з’являються як найвищі iv-акції в цьому середовищі.

Що мене зацікавило, так це кількість назв, що досягають цих рівнів. Загалом ми маємо 94 акції, що відповідають цим критеріям, що свідчить про те, що волатильність справді зростає по всьому ринку. Сезон звітів явно впливає — ринок закладає невизначеність перед оголошеннями.

Ось де стає тактично. Коли IV Percentile так високий, короткі стратегії на волатильність зазвичай працюють краще, ніж довгі. Iron condors, короткі стреддли, стренгли — це ті налаштування, які можуть справді показати себе, коли премії підвищені.

Давайте швидко розглянемо приклад на Nvidia. Використовуючи вересневий термін, ви продаватимете пут 60 і купуватимете пут 40, а також продаватимете кол 160 і купуватимете кол 180. Зарахунок, який ви отримаєте, становить близько 1.09, що дорівнює 109 доларам за контракт. Максимальний ризик — приблизно 1,891 долар, з потенціалом прибутку 5.7% і ймовірністю успіху близько 91.6%. Зона прибутку між 58.91 і 161.09 справді широка.

Звісно, опціони мають реальні ризики — можна все втратити — тому це лише освітній огляд того, як ці найвищі iv-акції зараз налаштовуються. Робіть власні дослідження і консультуйтеся з вашим радником перед тим, як приймати рішення.

Волатильність створює можливості, якщо ви правильно позиціонуєтесь. Варто тримати ці назви у своєму списку спостереження.