"Ефективний кордон": ключова концепція в теорії портфеля. Уявлена Гаррі Марковіцем, лауреатом Нобелівської премії. Вона представляє портфелі з найкращою віддачею для заданого ризику.
Його мета? Оптимізувати диверсифікацію. Використовуються минулі дані та кореляції. Обчислюємо теоретичні доходи та ідеальні ваги.
Це допомагає інвесторам. Вони знаходять свій рівень диверсифікації. Чим більше ми диверсифікуємо, тим менше варіацій. Менше ризику також. Довгострокова прибутковість залишається стабільною.
Професіонали це обожнюють. Вони створюють модельні гаманці. Вони диверсифікують. Вони реабілітують. Вони виявляють зменшувані доходи.
Але будьте обережні. Все базується на минулому. Майбутнє? Не так вже й впевнено. А потім, ця теорія передбачає нормальний розподіл прибутків. Це не завжди правда в реальному житті.
Незважаючи на все, це ключовий інструмент. Він здається незамінним для управління сучасним портфелем. Збалансувати дохідність і ризик - це справжнє мистецтво.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
"Ефективний кордон": ключова концепція в теорії портфеля. Уявлена Гаррі Марковіцем, лауреатом Нобелівської премії. Вона представляє портфелі з найкращою віддачею для заданого ризику.
Його мета? Оптимізувати диверсифікацію. Використовуються минулі дані та кореляції. Обчислюємо теоретичні доходи та ідеальні ваги.
Це допомагає інвесторам. Вони знаходять свій рівень диверсифікації. Чим більше ми диверсифікуємо, тим менше варіацій. Менше ризику також. Довгострокова прибутковість залишається стабільною.
Професіонали це обожнюють. Вони створюють модельні гаманці. Вони диверсифікують. Вони реабілітують. Вони виявляють зменшувані доходи.
Але будьте обережні. Все базується на минулому. Майбутнє? Не так вже й впевнено. А потім, ця теорія передбачає нормальний розподіл прибутків. Це не завжди правда в реальному житті.
Незважаючи на все, це ключовий інструмент. Він здається незамінним для управління сучасним портфелем. Збалансувати дохідність і ризик - це справжнє мистецтво.