Аналіз технічних індикаторів: Що таке індикатор RSI перепроданості та перекупленості?

Question

Індикатор RSI, спочатку використаний на ринку ф'ючерсів, виявився ефективним для інших типів інвестицій. Сьогодні він перетворився на один з найпопулярніших технічних інструментів серед інвесторів.

Цей індикатор відображає силу та слабкість між покупцями та продавцями на ринку, сигналізуючи, коли певна ціна є надто сильною або слабкою. Завдяки цьому графічному представленню я можу оцінити майбутні тенденції на основі змін на ринку.

Простими словами, RSI чисельно розраховує порівняння сил між покупцями та продавцями, показуючи співвідношення попиту та пропозиції. Він коливається між 0 і 100, але зазвичай коливається між 30 і 70. Коли він досягає 80 або 90, ринок є перекупленим, що вказує на те, що ціна, ймовірно, впаде. Нижче 30 він є перепроданим, що свідчить про ймовірний відскок.

Значення RSI ділиться на чотири області: “дуже слабкий”, “слабкий”, “сильний” і “дуже сильний”. Розділова лінія між “сильним” і “слабким” становить 50, але межі інших областей варіюються залежно від параметрів. Зазвичай, чим більший параметр, тим ближче розділова лінія знаходиться до центру 50. RSI вище 50 вказує на сильний ринок, що свідчить про покупку; проте, якщо він потрапляє в зону “дуже сильний”, я повинен розглянути можливість продажу. Нижче 50, особливо в зоні “дуже слабкий”, вказує на перепродаж і можливість покупки.

Щоб працювати з цим індикатором:

RSI вище 80: надмірна сила покупців, ринок перекуплений, можлива корекція або реверсія - момент для продажу.
RSI нижче 20: продавці домінують, ринок перепроданий після різкого падіння - можливість для покупки.
RSI близько 50: ринок у консолідації - краще спостерігати.
Зони перепродажу та перекупленості повинні бути адаптовані до специфічних умов. На бичачих ринках перекупленість може бути вище 90; на ведмежих – перепродаж може бути нижче 10 (, враховуючи RSI з малими параметрами ).

Я помітив, що жорсткість в інтерпретації цих значень може бути шкідливою. Іноді ринок залишається “перекупленим” під час сильних висхідних тенденцій, і передчасний продаж означатиме втрату великих рухів. Те ж саме стосується ринків з постійним падінням. Тому я поєдную RSI з іншими індикаторами для більш обґрунтованих рішень.