Посібник з налаштування параметрів MACD! Як знайти оптимальні параметри MACD

Вступ

MACD є одним з найважливіших індикаторів для нас, технічних аналітиків. Цей індикатор, що називається Moving Average Convergence Divergence, складається з трьох елементів: швидкої лінії, повільної лінії та гістограми, що дозволяє захопити ринкові рухи з різних кутів. Його привабливість полягає не лише в можливості оцінити імпульс тренду, але й у здатності прогнозувати точки розвороту ринку.

Проте стандартні параметри, хоч і мають високу універсальність, не завжди підходять до вашого стилю торгівлі. У цій статті я поділюся порадами, як знайти свої власні параметри MACD.

Стандартні параметри MACD «12-26-9»

Стандартні налаштування MACD – це «12-26-9». Це означає, що короткострокова EMA(12) відображає швидкі рухи, довгострокова EMA(26) захоплює тренд, а EMA(9) сигнальної лінії генерує торгові сигнали. Це значення за замовчуванням встановлено на багатьох торгових платформах і є зручним поєднанням для багатьох трейдерів.

Сильні сторони «12-26-9» Сила цієї комбінації полягає в стабільності. EMA(12) відображає приблизно двотижневі коливання ринку, а EMA(26) показує тенденції приблизно за місяць. Ця різниця стає матеріалом для оцінки середньострокових трендів, а EMA(9) фільтрує шум.

Додатково важливо, що оскільки ця настройка є стандартною, спрацьовує «колективна психологія». Коли з'являється важливий сигнал, багато інвесторів реагують, що підвищує надійність сигналу.

«12-26-9» слабкі місця Для інвесторів, таких як я, які віддають перевагу високоволатильним ринкам, таким як ринок криптовалют, або надшвидкій торгівлі, цей параметр може реагувати занадто повільно. Він не здатний вловити ринкові тренди на малих часових рамках.

Порівняння різних параметрів MACD｜5-35-5 та інші загальні налаштування

З мого досвіду, в різних ринках і часових рамках діють різні параметри MACD. Навіть найбільш поширений «12-26-9» не можна вважати оптимальним для всіх ринків. Нижче наведено загальні параметри MACD та їх характеристики.

Чим вища чутливість, тим швидше можна вловити тренди, але й кількість хибних сигналів зростає. Навпаки, при низькій чутливості надійність сигналів зростає, але їх частота зменшується. Я сам використовую їх залежно від ситуації на ринку, але усвідомлюю, що це має свої плюси і мінуси.

Пастка оптимізації параметрів MACD

Багато трейдерів, знайшовши параметри MACD, які підходять їм, починають шукати “оптимальні значення”. Але я вважаю це небезпечним мисленням. Ситуація значно відрізняється в залежності від ринку та часових рамок, і неможливо ідеально охопити все за допомогою єдиного параметра.

Добре знаходити параметри, які підходять вашому стилю торгівлі, і проводити їх бектестування, але слід остерігатися наступних пасток.

Проблема перенавчання Налаштування параметрів так, щоб вони ідеально відповідали минулим графікам, схоже на складання іспиту, дивлячись на відповіді. Хоча минулі дані можуть давати чудові результати, у майбутньому ринку це може виявитися абсолютно непотрібним. Я також раніше потрапляв у цю пастку і мав великий збиток.

Корекція відповідно до ринкових циклів та індивідуальних звичок Параметри MACD слід гнучко налаштовувати відповідно до характеристик ринку та власного стилю торгівлі. Якщо ви відчуваєте, що параметри, які ви використовуєте останнім часом, не працюють добре, варто трохи їх налаштувати та протестувати. Можливо, ви зробите несподіване відкриття.

Порівняння прикладів з різними параметрами

Щоб побачити конкретні відмінності, давайте порівняємо денні сигнали біткоїна за два параметри «12-26-9» та «5-35-5» за півроку (з 2025/1/1 по 2025/6/30).

MACD(12-26-9) Цей параметр показав 7 чітких сигналів за півроку, з яких 2 були дійсними золотими перетинами, що призвело до зростання, а 5 були недійсними сигналами.

MACD(5-35-5) Очевидно, що тут з'являється значно більше сигналів, ніж «12-26-9», і протягом півроку було 13 чітких сигналів. З них 5 призвели до очевидного зростання/падіння, а решта закінчилися невдачею.

Результати порівняння Чутливіший “5-35-5” має більше сигналів, але й частіше реагує на невеликі коливання цін. Більш чутливі налаштування можуть точно визначити точки початку підйому чи спаду, але не гарантують величину подальших коливань цін.

Цікаво, що точка початку зростання 10 квітня була зафіксована обома параметрами, але через те, що «5-35-5» швидше виявив мертве перехрестя, прибуток був меншим, ніж у «12-26-9». Це стало важливим уроком для мене.

Поширені запитання

Які параметри MACD є найбільш точними? Оптимальні параметри не існують. Вони залежать від торгового стилю. Якщо ви новачок, краще почати зі стандартних “12-26-9”.

Які параметри підходять для короткострокових угод? Рекомендується “5-35-5” або “8-17-9”. Вони швидко реагують на зміни на ринку, але також мають багато шуму. Необхідно протестувати їх разом з торговою стратегією перед застосуванням на практиці.

Чи слід часто змінювати параметри MACD? Ні. Краще вибрати один параметр і спостерігати за ним протягом тривалого часу, і якщо продуктивність погана, змінити його. Часті зміни заважають аналізу. Я також раніше часто змінював, але це лише заплутувало.

Чи можна використовувати кілька параметрів MACD одночасно? Це можливо. Є трейдери, які одночасно спостерігають за двома параметрами для фільтрації ринкового шуму. Однак, через збільшення сигналів, здатність оцінювати дійсні перетворення піддається випробуванню.

Підсумок

MACD є одним з найпоширеніших індикаторів, але хоча налаштування параметрів може підвищити гнучкість і стабільність, універсального розв'язання не існує. Початківцям у використанні індикаторів або інвесторам, які не звикли до MACD, краще почати зі стандартного значення «12-26-9».

Якщо стандартні параметри не дозволяють успішно оцінити ринкову силу або шум, дотримуйтеся звички проводити бек-тестування під час зміни параметрів. Коли знайдете параметри, що підходять для ваших минулих торгових стратегій, важливо спостерігати, чи не відбувається перенавчання, використовуючи їх у реальних торгах.