Ковзні середні Explained: A Trader's Guide

Рухомі середні (MA) є одним з найосновніших інструментів технічного аналізу в торгівлі. Згладжуючи цінові дані, вони допомагають виявити тренди, фільтруючи шум ринку. Але як саме вони працюють, і чи можуть вони дійсно поліпшити ваші торгові рішення?

Як трейдер, який експериментував з різними індикаторами, я вважаю MA особливо корисними, хоча вони далеко не ідеальні. Давайте розглянемо, що вам потрібно знати про ці популярні індикатори.

Що таке ковзні середні?

Рухома середня обчислює середню ціну за певний період. Формула проста: сумуйте ціни закриття за N днів, а потім поділіть на N.

Наприклад, 5-денний MA додає п'ять послідовних цін закриття і ділить на 5. Коли з'являються нові цінові дані, найстаріша точка даних випадає, створюючи “рухомий” середній показник, який слідує за ціновою динамікою.

Ці середні значення допомагають визначити короткострокові, середньострокові та довгострокові тенденції, потенційно виявляючи можливості для покупки та продажу, коли взаємодіють різні MA.

Типи ковзних середніх

Існує три основні типи, кожен з яких по-різному обчислює середні значення:

• Просте ковзне середнє (SMA): Основне арифметичне середнє
• Зважена ковзаюча середня (WMA): Надає більше ваги останнім цінам
• Експоненційна ковзаюча середня (EMA): Спеціальна зважена середня, яка швидше реагує на останні зміни цін.

WMAs та EMAs надають більше значення нещодавнім цінам, що робить їх більш чутливими до нових ринкових змін, ніж SMAs. Ця чутливість робить EMAs особливо популярними серед трейдерів з короткостроковими стратегіями.

Вибір часових періодів

Звичайні періоди MA включають:

• 5-денний (щотижневий): Ультракороткостроковий індикатор
• 10-днів: Короткостроковий торговий сигнал
• 20-дневний (місячний): Важливо для як короткострокових, так і довгострокових інвесторів
• 60-дневний (квартальний): Індикатор середньострокового тренду
• 240-дневний (річний): Оцінка довгострокової тенденції

Коротші MA швидко реагують на зміни цін, але генерують більше хибних сигналів. Довші MA забезпечують більш плавну та надійну ідентифікацію трендів, але відстають від рухів цін.

Використання ковзних середніх ефективно

1. Визначення трендів

Коли ціна торгується вище короткострокових MA (, таких як 5MA або 10MA), це сигналізує про бичачий імпульс. Коли короткострокові MA розташовані вище довгострокових MA, це створює “бичачу вирівняність”, що вказує на сильний висхідний імпульс.

Навпаки, ціни нижче MA та короткострокові MA нижче довгострокових MA вказують на ведмежі умови.

2. MA перетини

“Золотий хрест” відбувається, коли коротший MA перетинає довший MA зверху, потенційно сигналізуючи про можливість покупки. “Смертельний хрест” відбувається, коли коротший MA перетинає довший MA знизу, можливо, вказуючи на сигнал для продажу.

3. Поєднання з осциляторами

MA найкраще працюють у комбінації з провідними індикаторами, такими як RSI. Коли осцилятори показують розбіжність (, ціна досягає нових максимумів, в той час як індикатори цього не роблять ), і MA починають вирівнюватися, це може сигналізувати про наближення зміни тренду.

4. Посилання на стоп-лосс

У системах торгівлі черепахами MA можуть слугувати динамічними рівнями стоп-лоссу. Для довгих позицій розглядайте можливість виходу, коли ціна падає нижче як 10-денного мінімуму, так і 10-денного MA.

Обмеження, які слід врахувати

Середні значення руху страждають від вродженого запізнення, оскільки вони використовують історичні дані. Це запізнення зростає з подовженням періодів, ускладнюючи визначення точних вершин і низин ринку.

Жоден індикатор не є ідеальним. Розумні трейдери використовують MA як частину комплексної системи, поєднуючи їх із ціновою динамікою, аналізом обсягу та іншими технічними індикаторами.

Пам'ятайте: немає досконалого індикатора — лише постійно вдосконалювані торгові системи.