Що таке індикатор KD? Найбільш вичерпний посібник з індикатора KD тут!

Question

Індикатор KD (повна назва: Стохастик Осцилятор) був запропонований у 1950 році в Америці Джорджем Лейном. Його метою є захоплення змін моментуму ринку та точок розвороту тренду. Значення індикатора KD коливаються в діапазоні від 0 до 100. Значення "стохастик (ймовірнісний)" означає записування коливань цін за певний період та порівняння з певним минулим періодом. Індикатор KD в основному допомагає трейдерам оцінювати ситуації з перекупленістю або перепроданістю на ринку.

Індекс KD складається з лінії K та лінії D.

K-лінія (%K) також називається швидкісною лінією і є основою індикатора KD. Вона представляє відносне положення поточної ціни закриття у межах цінового діапазону за певний період (наприклад, за останні 14 днів).
D-лінія (%D) також називається запізнілою лінією і є згладженим значенням K-лінії. Зазвичай вона налаштовується як проста рухома середня (SMA) за 3 періоди K-лінії.

На практиці трейдерам необхідно навчитися розуміти лінію KD.

К-лінія зазвичай вважається сигналом для покупки, коли вона перевищує D-лінію.
К-лінія може бути нижче D-лінії, що може свідчити про сигнал на продаж.

Крім того, налаштування параметра KD також впливає на чутливість індикатора. Загальне налаштування параметра становить 14 днів, але трейдери можуть регулювати ці параметри відповідно до своїх торгових стратегій.

Два, як розраховується значення KD? Як розраховуються значення K і D?

Індикатор KD розраховується на основі зваженого ковзного середнього RSV, тому першим кроком у розрахунку KD є обчислення RSV.

RSV означає «Чи є сьогоднішня ціна акцій сильною чи слабкою в порівнянні з останніми n днями?» Формула обчислення така:

Тут,

C є кінцевою ціною в день торгів
Ln є найнижчою ціною за останні n днів
Hn є максимальною ціною за останні n днів
n зазвичай налаштовується на 9. Це пов'язано з тим, що 9-денний KD-індикатор є найпоширенішим.

Другий етап - це обчислення значення K.

K-значення є зваженою середньою RSV та K-значенням попереднього дня, що демонструє більш чутливу та швидку реакцію на коливання ціни акцій.

Формула розрахунку K-значення:

Сьогоднішнє значення K = (2/3 × значення K за попередній день) + (1/3 × сьогоднішнє RSV)

Увага: якщо попереднього K-значення немає, використовуйте 50.

Третій крок — це обчислення значення D.

Значення D реагує на коливання цін акцій не так швидко, як K. Насправді це повторне обчислення зваженої середньої значення D за вчорашній день і K за сьогоднішній, що призводить до ефекту розведення. Тому реакція значення D не така чутлива, як у значення K.

Формула розрахунку значення D:

Так само, якщо немає значення D за попередній день, використовується 50.

Три, як застосовується індикатор KD?

З вищезгаданого пояснення видно, що індикатор KD чутливо реагує на коливання цін. Тому його часто використовують інвестори для оцінки трендів акцій.

Оцінка перекупленості та перепроданості за величиною KD

Загалом:

KD значення >80 вказує на те, що ціна акцій є сильною, але також потрібно бути обережним з можливістю короткострокового перекуплення. Ймовірність подальшого зростання становить 5%, а ймовірність падіння — 95%. Необхідно звернути увагу на те, що ринок перегрівся, і є висока ймовірність корекції.

KD значення <20 вказує на те, що ціна акцій слабка, і в короткостроковій перспективі може бути перепроданість. Ймовірність подальшого зниження становить 5%, а ймовірність підвищення - 95%. Спостерігайте разом з обсягом торгів, і якщо обсяг торгів поступово зростає, ймовірність відскоку зростає.

Якщо KD-значення близько 50, це вказує на те, що ринок наразі перебуває в стані рівноваги між покупками і продажами. Інвестори можуть зайняти вичікувальну позицію або здійснювати торгівлю в діапазоні.

*Перекуплений не означає, що він відразу знизиться, а перепроданість не означає, що він відразу зросте. Цю величину слід розглядати лише як сигнал ризику.

Оцінка сигналу на купівлю за золотим перетином індикатора KD

Що таке KD золотий хрест?

Коли значення K перетинає значення D вгору (швидка лінія перетинає повільну лінію), це називається золотою кросом. Це вказує на те, що короткостроковий тренд посилюється, і ймовірність зростання в майбутньому зростає. У цьому випадку метод дії - зайняти довгу позицію.

Уявіть собі, що значення K чутливе до ціни і реагує швидше, ніж значення D. Отже, висхідний прорив може стати точкою спостереження за зміною ціни.

Оцінка сигналу на продаж через дead крос KD індикатора

Що таке KD мертва хрест?

Коли значення K перетинає значення D вниз з високої позиції (швидка лінія опускається нижче повільної лінії), це називається мертвим перетином. Це вказує на те, що короткостроковий тренд слабшає і ймовірність майбутнього зниження зростає. У цьому випадку рекомендовано відкривати короткі позиції.

Феномен згасання індикатора KD

Що таке згасання? Згасання - це явище, коли протягом певного періоду показник залишається у зоні перекупленості (>80) або перепроданості (<20) протягом тривалого часу, внаслідок чого показник втрачає свою ефективність. Це згасання може бути як верхнім, так і нижнім.

Висока ціна сповільнюється: акції постійно зростають, а індикатор KD протягом тривалого часу знаходиться в діапазоні 80-100. Зниження цін: стан, коли ціни акцій постійно падають, а показник KD тривалий час знаходиться в діапазоні 0-20.

Як було зазначено раніше, існувало керівництво про те, що якщо індикатор перевищує 80, потрібно продавати, а якщо опускається нижче 20, потрібно купувати. Що ж, якщо індикатор протягом кількох днів безперервно залишається вище 80? Чи слід продавати, чи продовжувати спостереження?

У випадку виникнення такої ситуації інвестори повинні не лише уникати втрат від раптового зниження, але й аналізувати в поєднанні з іншими показниками та основними обставинами. Якщо є позитивні новини, можна продовжувати спостереження. Навпаки, якщо з'являються негативні новини, необхідно обов'язково обережно внести зміни в стратегию управління та поетапно продавати акції, щоб зафіксувати прибуток. Врешті-решт, на фондовому ринку прибуток є основним принципом.

Оцінка ринкових трендів за допомогою відхилення індикатора KD

Відхилення означає ситуацію, коли тренд ціни акцій не збігається з трендом індикатора KD. Відхилення зазвичай є сигналом попередження про можливу зміну напрямку ринку.

Ситуація з відхиленням зазвичай має 2 види: Позитивне відхилення (сигнал слабкості) та негативне відхилення (сигнал сили).

Позитивне відхилення: також відоме як відхилення вершини, вказує на стан, коли ціна акцій постійно зростає і оновлює нові максимуми, але індикатор KD не оновлює нові максимуми і залишається нижче попереднього максимуму. Це показує, що ціна акцій зростає, але наступна імпульсна сила недостатня, що означає, що ринок перегрітий, а тиск покупки недостатній, і існує ймовірність, що він може будь-якої миті відскочити і знизитися. Відхилення вершини зазвичай вважається сигналом до продажу.

Від'ємне відхилення (відхилення з дна) є його протилежністю, коли ціна акцій постійно знижується та оновлює нові мінімуми, тоді як індикатор KD цього не робить і перебуває на більш високому рівні, ніж попереднє мінімум. Це вказує на те, що ринок є надмірно песимістичним, тиск продажу зменшується, і існує можливість для зворотного руху вгору. Відхилення з дна зазвичай вважається сигналом до покупки.

*Увага: Відхилення не є на 100% точними. Потрібно поєднувати з іншими індикаторами для прийняття рішень.

Чотири, як налаштувати індикатор KD?

Період розрахунку індикатора KD зазвичай становить 14 днів, але цей період можна відкоригувати відповідно до потреб трейдерів. Використання короткого періоду (5 або 9 днів тощо) робить індикатор більш чутливим і підходящим для короткострокової торгівлі. З іншого боку, використання тривалого періоду (20 або 30 днів тощо) робить індикатор більш плавним і підходящим для довгострокових інвестицій.

На платформі торгівлі Gate не потрібно налаштовувати KD, оскільки система автоматично налаштовує показник KD на k=9, d=3, але ці значення можна вільно коригувати. Якщо інвестори віддають перевагу середньо- та довгостроковим інвестиціям, вони можуть налаштувати KD на більші значення. Це зробить RSV більш плавним і знизить чутливість до коливань ринку.

так звані «теоретичні міркування на папері є поверхневими», і для того, щоб майстерно використовувати індикатор KD, необхідна практика. Ви можете практикувати свою торгову стратегію, використовуючи безкоштовний демонстраційний акаунт програмного забезпечення Gate.

П'ять, які недоліки використання KD-лінії?

"Маленькі параметри" чутливо реагують: Зазвичай використовуються 9-денні або 14-денні параметри показників. Значення KD може швидко вловлювати динаміку ринку, але іноді через надмірну чутливість виникає багато шуму, що ускладнює інвесторам ухвалення правильних рішень.
Зниження значення KD: якщо воно продовжує коливатися на високих рівнях або постійно бореться на низьких, не здійснюючи розвороту, які рішення повинні приймати інвестори? Особливо, якщо воно коливається на рівні вище 80, інвестори можуть пропустити великий тренд.
Сигнали занадто часті: Як було згадано раніше, потрібно оцінювати KD різних періодів у поєднанні з різними індикаторами. Це дозволить зробити оцінку більш об'єктивною.
є запізнілим індикатором: немає необхідності надмірно ідеалізувати значення KD. Врешті-решт, це запізнілий індикатор, який лише надає інвесторам критерії для ухвалення рішень на основі минулих даних. Тому інвестори повинні самостійно визначити свої інвестиційні цілі. Якщо ви займаєтеся короткостроковою торгівлею, необхідно не лише орієнтуватися на технічні індикатори, але й обов'язково встановлювати точки для стоп-лоссу та фіксації прибутку.

Шість, Висновок щодо індексу KD

Індикатор KD допомагає інвесторам оцінювати перегрів або переохолодження ринку, але технічні індикатори не є панацеєю. Крім того, у індикатора KD є свої недоліки. Інвестори повинні розглядати KD як інструмент попередження ризиків і використовувати його в поєднанні з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом. Це дозволить знизити ризики та підвищити ймовірність успіху інвестицій.

*Зміст цього матеріалу відображає особисту думку автора, і читачі не повинні розглядати його як підставу для інвестицій. Перед ухваленням інвестиційних рішень слід проконсультуватися з незалежним фінансовим радником і переконатися, що ви розумієте ризики. Договори на різницю (CFD) є продуктами з важелем і можуть призвести до повної втрати коштів. Ці продукти не підходять для всіх. Інвестуйте обережно.