KD Стохастикс індикатор: повний посібник — від теорії до практики

1. Основи показника KD Стохастик

Індикатор KD Стохастик (Стохастичний осцилятор) був розроблений Джорджем Лейном у 1950 році як технічний індикатор для виявлення змін моментуму на ринку та точок розвороту тренду. Цей індикатор коливається в діапазоні від 0 до 100 і допомагає визначити, чи є ринок перепроданим чи перекупленим, порівнюючи коливання цін за певний період з минулими рухами.

KDСтохастикс є переважно складеним з K-лінії та D-лінії:

1. K лінія (%K): «Швидка лінія», також називається головним показником KD. Вона відображає відносне положення поточної ціни закриття в межах цінового діапазону за певний період (зазвичай 14 днів).

2. D лінія (%D): «Повільна лінія», також відома як згладжування K лінії (рухоме середнє). Зазвичай встановлюється як просте рухоме середнє (SMA) за 3 періоди для K лінії.

У фактичній торгівлі важливо інтерпретувати рухи цих ліній:

• K-лінія перетинає D-лінію зверху, це сигнал до покупки
• К線 перетинає D лінію знизу, це сигнал до продажу

Крім того, налаштування параметрів вплине на чутливість індикатора. Зазвичай використовується 14 днів, але його можна налаштувати відповідно до торгової стратегії.

2. Спосіб обчислення KD Стохастик

Індикатор KD Стохастик обчислюється на основі зваженого рухомого середнього RSV, тому першим кроком є обчислення RSV.

RSV означає «показник, який вказує на те, чи є сьогоднішня ціна сильною чи слабкою в порівнянні з ціною за останні n днів», і розраховується за наступною формулою:

РСВ = ((C - Ln) / (Hn - Ln)) × 100

Тут:

• C：Ціна закриття на день
• Ln：найнижча ціна за останні n днів
• Hn：максимальна ціна за останні n днів
• n: зазвичай встановлюється на 9 (KD індекс за 9 днів є найбільш поширеним)

Далі обчислимо значення K.

K-значення є зваженою середньою RSV та K-значенням попереднього дня, чутливо реагуючи на зміни цін.

K значення = (2/3 × K значення попереднього дня ) + (1/3 × RSV поточного дня )

Увага: якщо попереднього K-значення немає, використовується 50.

На кінець розрахуємо D-значення.

Значення D не є таким чутливим до коливань ціни, як значення K. Завдяки зваженому середньому значенню D за попередній день та значенню K за поточний день, його ефект зменшується, тому воно не реагує так гостро, як значення K.

D значення = (2/3 × D значення попереднього дня ) + (1/3 × K значення поточного дня )

Також, якщо немає значення D за попередній день, використовуйте 50.

3. Практичне застосування індикатора KD Стохастик

Індикатор KD чутливо реагує на зміни цін, тому багато інвесторів використовують його для аналізу ринку. На основі фактичних даних аналіз можна класифікувати за такими правильними способами використання індикатора KD.

Визначення стану перекупленості та перепроданості

KD значення перевищує 80: вказує на бичачий ринок, однак потрібно бути обережним з короткостроковим перекупленим станом. Статистично, ймовірність подальшого зростання з цього стану становить приблизно 5%, а ймовірність зниження - приблизно 95%. Це свідчить про те, що ринок перегрівається і є висока ймовірність корекції.

KD значення нижче 20: вказує на ведмежий ринок, але може бути короткостроковим станом перепроданості. Ймовірність подальшого зниження з цього стану становить приблизно 5%, ймовірність підвищення - приблизно 95%. Спостерігайте разом з обсягом, і якщо обсяг поступово збільшується, то ймовірність відскоку зростає.

Якщо KD-значення знаходиться близько 50, це вказує на те, що ринок знаходиться в стані балансу між покупцями та продавцями. Інвестори можуть у такому стані спостерігати за ситуацією або розглянути можливість торгівлі в діапазоні.

※Не означає, що якщо є перепродаж, він відразу зросте, або якщо є перекупленість, він відразу знизиться. Це слід використовувати лише як сигнали ризику.

Сигнал на покупку за допомогою золотого перетину

Що таке золотий хрест?

Коли значення K перетинає значення D зверху (швидка лінія прориває повільну лінію), це називається золотим перетином. Це вказує на можливу зміну тренду на короткострокове зростання, що підвищує ймовірність подальшого зростання, тому є підставою для прийняття рішення про купівлю.

Значення K чутливе до коливань цін і реагує швидше за значення D, тому пробиття вгору привертає увагу як точка зміни тренду.

Сигнал на продаж через Дедкрос

Що таке Дедкрос?

Коли значення K падає нижче значення D з високого рівня (краткострокова лінія опускається нижче повільної лінії), це називається «мертвим перетином». Це вказує на можливу зміну на короткостроковий спадний тренд і підвищує ймовірність подальшого зниження, що стає підставою для рішення про продаж.

Показник розбіжності (Indicator Divergence)

Зниження показників – це явище, коли показники залишаються в зоні перекупленості (>>80) або перепроданості (<<20) протягом певного періоду, що призводить до зниження ефективності показників. Існує два види: високе зниження та низьке зниження.

Висока інерція: ціна продовжує зростати, а індикатор KD довго залишається в діапазоні від 80 до 100.

Низька динаміка: ціна продовжує знижуватися, а індикатор KD тривалий час перебуває в зоні 0-20

У таких ситуаціях важливо аналізувати у поєднанні з іншими індикаторами та фундаментальними факторами ринку. Якщо є позитивні новини, варто спостерігати, а у разі появи негативних новин слід перейти до обережної стратегії та поступово розглядати фіксацію прибутку. Важливим на ринку є забезпечення прибутку.

Визначення ринкових трендів за допомогою дивергенції

Дивергенція – це явище, при якому рух ціни не збігається з рухом показника KD, що може вказувати на ознаки зміни тренду на ринку.

Дивергенція має два види:

Регулярна дивергенція (сигнал на продаж) та прихована дивергенція (сигнал на покупку)

Регулярна дивергенція: ціна зростає і оновлює нові максимуми, але індикатор KD не може оновити попередні максимуми. Це вказує на те, що хоча ціна зростає, підйомний імпульс ослаблюється, що свідчить про можливість зворотного зниження через зменшення покупчого тиску. Також відома як верхня дивергенція, інтерпретується як сигнал до продажу.

Схована дивергенція: ціна знижується і оновлює нові мінімуми, але індикатор KD показує вищі значення, ніж попередні мінімуми. Це може свідчити про те, що песимізм на ринку зайшов занадто далеко, і тиск продажу починає зменшуватися. Також називається дно-дівергенцією і інтерпретується як сигнал до покупки.

※Дивергенція не є 100% точною, і потрібно поєднувати її з іншими індикаторами для оцінки.

4. Оптимальні налаштування KD Стохастик

Розрахунковий період KD Стохастика зазвичай становить 14 днів, але може бути налаштований відповідно до потреб трейдерів. Короткі періоди (5 днів або 9 днів тощо) підвищують чутливість індикатора, що робить їх придатними для короткострокової торгівлі, але також збільшує частоту сигналів. Довгі періоди (20 днів або 30 днів тощо) забезпечують більш плавний рух і підходять для довгострокових інвестицій.

На основних торгових платформах індикатор KD Стохастик зазвичай налаштовується за замовчуванням на K=9, D=3, але ці значення можна вільно регулювати. Інвестори, які віддають перевагу середньо- та довгостроковій торгівлі, можуть встановити більші значення, щоб згладити RSV і знизити чутливість до ринкових коливань.

Згідно з підтвердженими даними, на ринку криптоактивів результати показують, що налаштування з дещо більшими параметрами (14,3) забезпечують надійність приблизно на 23% в умовах ринку з високою волатильністю, порівняно зі стандартними налаштуваннями (9,3).

5. Обмеження та зауваження індикатора KD Стохастик

• «Гіперреакція у випадку маленьких параметрів»: Загалом, 9 днів або 14 днів використовуються як параметри показника, але значення KD можуть швидко помічати ринкові тенденції, проте короткострокові налаштування можуть створювати надмірний шум, що може ускладнити інвестиційні рішення.

• Зниження KD-значення: Якщо ціни тривалий час залишаються на високому або низькому рівні і не відбувається їх зміна, інвесторам важко приймати рішення. Особливо, якщо значення залишається вище 80 протягом тривалого часу, це може призвести до пропуску великого трендового ринку.

• Часті сигнали: Як згадувалося раніше, необхідно поєднувати KD з різних часових рамок та інші індикатори для більш об'єктивного прийняття рішень.

• Природа відставного індикатора: Значення KD не слід надмірно ідеалізувати, оскільки це відставний індикатор, який надає інвесторам інформацію для ухвалення рішень на основі минулих даних. Якщо ви плануєте короткострокову торгівлю, крім посилання на технічні індикатори, вам також слід обов'язково встановити рівні для стоп-лоссу та фіксації прибутку.

6. Практичні стратегії використання KD Стохастик

Індикатор KD Стохастик допомагає визначити, чи ринок перегрітий чи охолоджений, але технічні індикатори не є панацеєю. Оскільки у KD індикатора також є недоліки, важливо, щоб інвестори розглядали його як інструмент попередження про ризики і поєднували його з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом, щоб зменшити ризики і підвищити ймовірність успіху інвестицій.

Як практична стратегія, наступні підходи є ефективними:

1. Метод аналізу кількох часових рамок: Порівнюючи індикатор KD різних часових рамок (денний, 4-годинний, 1-годинний тощо), перевіряючи збіг сигналів, підвищуємо надійність.

2. Метод перевірки обсягу: при виникненні сигналу KD слід перевірити зміни обсягу торгівлі, і якщо він супроводжується великим обсягом, то можна вважати, що надійність сигналу висока.

3. Метод фільтрації тренду: у поєднанні з індикаторами тренду, такими як ковзна середня, використовуються лише KD сигнали, що відповідають напрямку тренду.

Використовуючи ці стратегії, ви зможете максимізувати ефект індикатора KD і робити більш точні торгові рішення.