Ковзаюча середня (MA) - визначення, види, методи налаштування та використання

Що таке ковзаюча середня? Які є її види? Як її обчислити, використовувати та налаштувати? У цій статті ми детально розглянемо ковзаючу середню з цих аспектів.

1. Що таке ковзаюча середня?

Ковзаюча середня (Moving Average) — це сума цін за певний період, поділена на кількість днів, щоб отримати арифметичне середнє.

Формула: N-денна ковзаюча середня = Сума закриттів за N днів ÷ N

Зі збільшенням часових рамок обчислюється нове середнє значення, а ці середні значення зв'язуються лінією, що є Ковзаючою середньою (див. рисунок нижче).

Наприклад, 5-денною ковзаючою середньою є лінія, яка отримується шляхом підсумовування цін закриття за останні 5 днів і ділення цього значення на 5.

Ковзаюча середня допомагає зрозуміти цінові тренди короткострокового, середньострокового та довгострокового періоду. Аналізуючи розташування різних ковзаючих середніх, можна визначити тенденції ринку (бичачі або ведмежі) та знайти відповідний час для купівлі чи продажу.

Ковзаюча середня є основою технічного аналізу, але інвестори не повинні надмірно покладатися на неї, а повинні комбінувати з іншими індикаторами для комплексної оцінки.

2. Види ковзаючої середньої

Ковзаюча середня класифікується на три види в залежності від методу обчислення:

• Простий ковзаючий середній (Simple Moving Average, SMA)
• Ковзаюча середня з вагами (Weighted Moving Average, WMA)
• Експоненційна ковзаюча середня (Exponential Moving Average, EMA)

SMA використовує арфметичне середнє, яке широко застосовується в повсякденному житті. WMA та EMA, надаючи більшу вагу більш нещодавнім цінам, краще відображають нещодавні коливання цін, ніж SMA.

Зазвичай торгове програмне забезпечення (наприклад: Gate Web трейдер) має ці індикатори, які можна використовувати для торгівлі фінансовими продуктами, такими як акції, валюта, криптовалюта тощо.

3. Методика розрахунку Ковзаючої середньої: на прикладі SMA та EMA

Найпростіша формула виглядає так: N-денна ковзаюча середня = Сума цін закриття за N днів ÷ N

Наприклад, 10MA обчислюється шляхом підсумовування цін закриття за 10 торгових днів і поділу на 10.

EMA схожа на SMA, але формула розрахунку є більш складною. EMA надає більшу вагу останнім цінам, тому чутлива до коливань цін і може швидше показувати тенденцію до зміни ціни, ніж SMA. Тому вона є популярною серед короткострокових трейдерів.

Зауваження: звичайному трейдеру достатньо розуміти, що ковзаюча середня є одним з видів арифметичних середніх і є технічним індикатором, що допомагає в ідентифікації тренду. Немає необхідності запам'ятовувати формули, оскільки торгове програмне забезпечення автоматично їх розраховує.

4. Вибір періоду ковзаючої середньої

В залежності від часових рамок, ковзаюча середня класифікується на короткострокову, середньострокову та довгострокову, що відповідає тижневим, місячним, квартальним та річним лініям.

5-денною Ковзаючою середньою (тижнева лінія)

Середнє значення закриття за останні 5 днів є важливим показником для надкороткострокової торгівлі.

10日Ковзаюча середня

Середнє значення закриття за останні 10 днів є важливим показником для короткострокової торгівлі.

20-денна Ковзаюча середня (місячна)

Середнє значення закриття за останні 20 днів, яке показує ціновий тренд за місяць. Це показник, на який звертають увагу як короткострокові, так і довгострокові інвестори.

60-денна Ковзаюча середня (квартальна лінія)

Середнє значення закриття за останні 60 днів є важливим показником середньострокової торгівлі.

240-денна ковзаюча середня (річна лінія)

Середнє значення цін закриття за останні 240 днів використовується для визначення довгострокового тренду.

Короткострокові ковзаючі середні відображають нещодавні коливання цін, але точність прогнозування трендів є нижчою. З іншого боку, середньострокові та довгострокові ковзаючі середні відображають довгострокові середні рівні цін і мають вищу точність прогнозування трендів.

У реальних застосуваннях немає досконало точних періодів. Трейдери повинні знайти оптимальний період для своїх торгових систем.

5. Налаштування Ковзаючої середньої

На прикладі торгової платформи Gate поясню, як використовувати та налаштовувати ковзаючу середню:

1. Відкривши торговий екран програми Gate, за замовчуванням відображаються прості ковзаючі середні за 5, 10 та 15 днів.

2. Якщо ви хочете змінити кількість, типи або періоди ковзаючої середньої, натисніть на значок у верхньому правому куті екрану.

3. Виберіть необхідний тип Ковзаючої середньої, встановіть період та кількість.

6. Використання Ковзаючої середньої

1. Відстеження цінових трендів

Інвестори можуть використовувати ковзаючу середню, щоб оцінити цінові тренди. Наприклад, якщо ціна знаходиться вище 5MA або 10MA, це позитивний сигнал для короткострокових інвесторів. Якщо ціна знаходиться вище місячної або квартальної лінії, це є позитивним фактором для середньо- та довгострокових інвесторів, що дозволяє розглянути купівлю активів (Buy). Навпаки, якщо ціна знаходиться нижче ковзаючої середньої, розглядається продаж (Sell).

2. Ковзаюча середня на перетині

Знаходячи точки перетину ковзаючих середніх різних періодів, ви можете визначити оптимальні можливості для входу.

• Коли короткострокова лінія перетинає довгострокову лінію знизу вгору, це "золоте перехрестя", яке є сигналом для покупки.
• Короткострокова лінія, яка перетинає довгострокову лінію зверху вниз, "мертва перехрестя", є сигналом до продажу.

3. Використання у комбінації з індикаторами коливань

Ковзаюча середня має затримку, тому її можна використовувати в якості взаємодоповнюючого інструменту в комбінації з провідними індикаторами, такими як RSI.

4. Потужна точка посилання для стоп-лосів

У класичному методі торгівлі черепахами комбінуються ковзаюча середня та максимальні/мінімальні значення за N днів для встановлення рівня стоп-лоссу.

7. Ковзаюча середня лінія обмежень

Ковзаюча середня має затримку, оскільки використовує минулі цінові дані. Крім того, минулі цінові тенденції не завжди відображають майбутні коливання ринку.

Ці вроджені недоліки ускладнюють захоплення екстремальних цін. Тому інвестори повинні використовувати ковзаючі середні різних періодів та поєднувати їх з свічковими графіками, обсягом торгів, індикатором KD, RSI, MACD та іншими для комплексного аналізу.

Не існує ідеального індикатора. Важливо, щоб торгова система постійно вдосконалювалася.