Усі знання про MA (рухомі середні): визначення, типи та повний аналіз практичних порад

10 хвилин технічний аналіз Оновлено 2025-10-05 04:24

Автор Gate аналітик Ревізор Джейсон Ванг 王傑

Що таке ковзаюча середня? Які її типи? Як розрахувати ковзаючу середню? Як використовувати та налаштувати ковзаючу середню? У цій статті буде детально розглянуто ковзаючу середню з цих аспектів.

Визначення ковзної середньої

Середнє ковзне ( Moving Average, скорочено MA ), також відоме як «середня лінія», є арифметичним середнім значенням, отриманим шляхом підсумовування цін за певний період часу і ділення на кількість днів.

Основна формула: N-денною ковзною середньою є = сума закритих цін за N днів / N

З часом, постійно обчислюючи нові середні значення та з'єднуючи їх лінією, формується ковзна середня. Наприклад, 5-денна середня - це середнє значення закриття за останні 5 днів.

Середні лінії можуть допомогти інвесторам зрозуміти короткострокові, середньострокові та довгострокові цінові тенденції. Аналіз різних формувань середніх ліній може визначити напрямок ринку, допомагаючи знайти відповідні точки для купівлі та продажу. Вивчення середніх ліній є основою технічного аналізу, але не слід надмірно покладатися на них, необхідно враховувати інші індикатори.

Класифікація ковзних середніх

Згідно з методом обчислення, ковзаючі середні можна поділити на три види:

1. Простий ковзний середній ( Simple Moving Average, SMA )
2. Зважена рухома середня ( Weighted Moving Average, WMA )
3. Експоненціально зважене ковзаюче середнє (Exponential Moving Average, EMA)

SMA використовує найпростіше арифметичне середнє, тоді як WMA та EMA надають різним цінам різну вагу в залежності від часових проміжків, де ваги є більшими для більш близьких часів. У порівнянні з SMA, останні два типи ковзних середніх краще відображають зміни цін у найближчий час.

Зазвичай торгові програми (, такі як Gate), надають ці індикатори, які є одними з основних технічних індикаторів для визначення цінових трендів, широко використовуються в торгівлі фінансовими продуктами, такими як акції, ф'ючерси, іноземна валюта тощо.

Метод розрахунку ковзної середньої

Приклад SMA та EMA:

Формула розрахунку SMA: N-денна ковзаюча середня = Сума закриттів за N днів / N

Наприклад, 10MA - це сума закриття цін за 10 торгових днів, поділена на 10.

Розрахунок EMA досить складний, спочатку просте середнє значення використовується як початковий EMA, потім обчислюється ваговий коефіцієнт, і зрештою використовується ціна, коефіцієнт та попереднє значення EMA для розрахунку експоненціального середнього. Конкретна формула така:

EMA = Ціна закриття на день × K + EMA попереднього дня × (1-K) Тоді K = 2 ÷ (N + 1)

EMA надає більшому вагу нещодавнім цінам, є більш чутливим до коливань цін і може швидше відображати тенденції зміни цін у майбутньому, тому він більш популярний серед короткострокових трейдерів.

Вибір тривалості та терміну рухомої середньої

Рухомі середні за часом поділяються на короткострокові, середньострокові та довгострокові, відповідно до тижневих, місячних, квартальних та річних ліній:

• 5-денна середня ( тижнева ): надкороткострокові торгові показники
• 10-денна середня: індикатор короткострокової торгівлі
• 20-денна середня ( місячна середня ): короткострокові та довгострокові інвестори звертають увагу на показники
• 60-денна середня ( сезонна лінія ): середньостроковий торговий індикатор
• 240-денна середня ( річна ): визначення довгострокової тенденції

Загалом:

• 5MA та 10MA на тижневому графіку називаються короткостроковими ковзаючими середніми
• Місячна лінія та квартальна лінія називаються середньостроковими ковзними середніми
• Піврічна лінія, 200MA та річна лінія називаються довгостроковими середніми значеннями

Короткострокові середні значення більш чутливі до змін ціни в останній час, але точність прогнозування тенденцій нижча. Середні значення середньострокового та довгострокового періодів відображають довгостроковий середній рівень цін, є більш згладженими, точність прогнозування тенденцій краща, але недостатньо чутлива.

У реальному використанні немає фіксованого найкращого періоду, трейдери повинні самостійно вивчити MA-період, який підходить для їхньої торгової системи.

Застосування ковзаючих середніх

1. Слідкуйте за тенденціями цін

• Ціна знаходиться вище короткострокової середньої, короткостроковий позитив.
• Ціна знаходиться вище середньострокових середніх, в середньостроковій перспективі позитивна, можна розглянути можливість покупки
• Ціна нижча за середню лінію, можна розглянути можливість відкриття короткої позиції.

Коли тижнева лінія розташована вище всіх місячних та квартальних ліній, це вказує на висхідний тренд, що передбачає період зростання. Навпаки, якщо вона розташована нижче, це свідчить про низхідний тренд.

Якщо ціна закриття K-лінії знаходиться між короткостроковою та довгостроковою середніми значеннями, це означає, що ринок консолідується, і в цей час слід обережно тримати позиції.

2. Перетин середніх значень

Простий спосіб знайти найкращий момент для входу - це спостереження за точками перетворення різних середніх за періодами:

• Коли короткострокова середня лінія перетинає довгострокову середню лінію знизу вгору, це називається «золотим перетином», що розглядається як сигнал для покупки.
• Коли короткострокова середня лінія перетинає довгострокову середню лінію зверху вниз, це називається «смертельним перехрестям», що вважається сигналом до продажу.

3. Використання в поєднанні з осцилятором

Середні значення мають затримку, їх можна комбінувати з провідними індикаторами, такими як RSI, для підвищення фактичної ймовірності успішної торгівлі.

Коли індикатор коливань демонструє розбіжність на ключовій позиції, і одночасно середні значення показують ознаки вирівнювання, можна розглянути можливість зафіксувати прибуток або невелику позицію для розміщення зворотного ордера.

4. Як рівень для ордеру на зупинку збитків

У класичній стратегії торгівлі черепахами можна використовувати середні значення у поєднанні з максимальними/мінімальними значеннями за N торгових днів як рівень стоп-лоссу:

• Бичачий: зупинити збитки, якщо ціна нижча за найнижчу точку за 10 днів і нижча за 10-денну середню.
• Шорт: зупинка збитків, коли ціна перевищує максимальну точку за 10 днів та вище 10-денного середнього

Цей метод зменшує суб'єктивність, спираючись на ринкову ціну.

Обмеження ковзної середньої

Середні значення мають затримку і не можуть точно прогнозувати майбутні тенденції. Довгострокові середні значення не чутливі до короткострокових коливань і реагують повільніше.

Інвестори повинні вдосконалити свої аналітичні стратегії, використовуючи середні значення на різних часових інтервалах, а також поєднуючи графіки свічок, обсяги торгів, індикатор KD та індикатор MACD для комплексного аналізу.

Немає ідеальних індикаторів, є лише постійно оптимізовані торгові системи.