MA教程: визначення, класифікація, налаштування та способи використання

Що таке MA? Які його види? Як його розрахувати? Як його використовувати та налаштувати? У цій статті ми детально розглянемо MA з цих аспектів.

Один. Основні концепції MA

MA (移動平均線) – це технічний індикатор, який також називається «середня лінія», що підраховує суму цін за певний період і ділить її на кількість днів для визначення арифметичного середнього значення.

Формула: MA за N днів = Сума закриттів за N днів / N

З плином часу, коли часові рамки послідовно зсуваються, обчислюється нове середнє значення, а ці середні значення з'єднуються лінією, що є MA.

Наприклад, 5-денна MA – це значення, отримане шляхом підсумовування цін закриття за останні 5 днів і ділення на 5, яке з'єднується лінією.

MA допомагає зрозуміти цінові тренди в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі. Аналізуючи різні патерни розташування MA, можна визначати бичачі та ведмежі тенденції і знаходити відповідні точки для купівлі та продажу.

Навчання MA є основою технічного аналізу, але інвестори не повинні надто покладатися лише на MA, а повинні комбінувати його з іншими індикаторами для комплексної оцінки.

Два, види MA

MA можна класифікувати на три види в залежності від методу обчислення:

• Проста ковзна середня (SMA)
• Зважена ковзна середня (Weighted Moving Average, WMA)
• Експоненційна ковзаюча середня (Exponential Moving Average, EMA)

SMA використовує звичайне арифметичне середнє, але WMA та EMA надають різні ваги цінам з різних періодів. Чим ближчою є ціна, тим більша вага, і тим більший вплив на середнє значення. Тому, WMA та EMA чутливіше відображають нещодавні коливання цін, ніж SMA.

Три. Методика розрахунку середньої рухомої (приклади SMA та EMA)

Найбільш базова формула: N-день MA = Сума закриттів за N днів / N

Наприклад, 10MA складається з суми закриттів за 10 торгових днів, поділеної на 10 для отримання 10-денної MA.

EMA, як і SMA, розраховується на основі цін за певний період, але формула розрахунку є більш складною. EMA надає більше ваги останнім цінам і реагує більш чутливо на коливання цін. Причина, чому короткострокові трейдери вважають EMA за краще, ніж SMA полягає в цьому.

★ Зверніть увагу: Загалом трейдеру достатньо розуміти, що MA є технічним індикатором, який допомагає в оцінці трендів на основі арифметичного середнього. Не потрібно запам'ятовувати формули, оскільки торговельна платформа автоматично їх обчислює. Вам потрібно лише додати необхідні індикатори під час аналізу графіків.

Чотири, вибір періоду MA

За часом розрізняють три типи ковзних середніх: короткострокові, середньострокові та довгострокові, які відповідають тижневій, місячній, квартальній та річній лініям.

5-денний MA (тижневий графік)

Середнє значення закриття за останні 5 днів. Важливий показник для надкраткострокової торгівлі. Якщо 5-денна MA різко зростає і розташована вище місячної та квартальної ліній, це вказує на бичачий тренд і може свідчити про підвищення ціни.

10-денна ковзна середня

Середнє значення закриття за останні 10 днів. Важливий показник для короткострокової торгівлі.

20-ий MA (місячний)

Він представляє собою середнє значення цін закриття за останні 20 днів, що відображає ціновий тренд за місяць. Це показник, на який звертають увагу як короткострокові, так і довгострокові інвестори.

60-денна ковзна середня (4-половинний період)

Середнє значення закриття за останні 60 днів є важливим показником для середньострокової торгівлі.

240-денний MA (річна лінія)

Використовується для визначення довгострокового тренду на основі середньої ціни закриття за останні 240 днів. Якщо 5-денна MA знаходиться нижче квартальної або річної лінії, це свідчить про те, що тренд став ведмежим.

5MA та 10MA тижневого графіка зазвичай називаються короткостроковими MA.

Місячна лінія та квартальна лінія називаються середніми MA.

Піврічна лінія, 200MA та річна лінія називаються довготривалими середніми.

Зверніть увагу, що MA є запізнілим індикатором, який середнє значення минулих цін.

Короткострокові MA більше відображають нещодавні коливання цін, але точність прогнозування трендів дещо знижується. З іншого боку, середньострокові та довгострокові MA відображають довгостроковий середній рівень цін даного активу, є відносно гладкими, але менш чутливими. Однак, прогнозування трендів має тенденцію бути більш точним.

З досвіду, MA не завжди повинні бути цілими днями. Деякі люди використовують 14MA (якраз 2 тижні) або 182 дні (якраз півроку).

У реальних умовах немає періоду, який був би 100% точним, і трейдерам необхідно шукати період, який ідеально поєднує їхню торгову систему з MA. Це дозволить здійснювати ефективну торгівлю.

Шість, способи використання MA

1. Відстеження цінового тренду

Інвестори можуть використовувати MA для оцінки цінових тенденцій. *Наприклад, якщо ціна знаходиться вище 5MA або 10MA, це є позитивним сигналом для короткострокових інвесторів. Якщо ціна знаходиться вище місячної або квартальної лінії, це є хорошим знаком для середньо- та довгострокових інвесторів, які можуть розглянути можливість покупки (Buy) цього активу. Навпаки, якщо ціна знаходиться нижче MA, це може бути сигналом для продажу (Sell). *

Якщо тижнева лінія знаходиться вище всіх місячних та квартальних ліній, це вказує на те, що ціна демонструє бичачу модель, і, ймовірно, тренд зростання продовжиться деякий час.

Навпаки, якщо тижневі лінії знаходяться нижче всіх місячних і квартальних ліній, це свідчить про ведмежу конфігурацію, що вказує на те, що низхідний тренд триватиме деякий час.

Коли ціна закриття свічки знаходиться між короткостроковою MA і довгостроковою MA, це вказує на те, що ринок перебуває на стадії корекції, і в такі моменти інвестори повинні обережно тримати позиції.

2. Перетин MA

Після визначення загального тренду активу наступним кроком є пошук оптимальної точки входу. Найпростіший спосіб - знайти точки перетворення ковзних середніх з різними періодами.

1. Якщо короткострокова та довгострокова MA піднімаються з низької позиції, і короткострокова лінія перетинає довгострокову лінію вгору, це називається «Золотим перетином». Це ознака початку висхідного тренду і може вважатися сигналом до покупки.

2. Якщо короткострокова лінія перетинає довгострокову лінію вниз, це називається «мертва перетинка». Це вказує на початок спадного тренду і може розглядатися як сигнал до продажу.

Наприклад:

• Коли короткострокова MA послідовно перетинає середньострокову та довгострокову MA зверху, ціна входить у висхідний тренд. У цей момент вхід на купівлю є дійсним.
• Коли короткострокова MA послідовно перетинає середньострокову та довгострокову MA знизу, ціна входить у спадний тренд. У цей момент вхід на продаж є ефективним.

3. MA та комбінація осциляторних індикаторів

Однією з потенційних проблем індикатора ковзної середньої є відносна затримка. Часто ковзна середня відображає зміну тренду лише після того, як ринок вже деякою мірою змінився. Поєднуючи її з осциляторними індикаторами (такими як RSI), які мають природу провідних індикаторів, можна досягти взаємодоповнюючого ефекту.

Конкретно, якщо осцилятор вказує на дивергенцію (ціна оновлює новий максимум, але індикатор не оновлює новий максимум, або ціна оновлює новий мінімум, але індикатор не оновлює новий мінімум) на важливих рівнях, перевірте, чи показує середня лінія ознаки уповільнення або бокового руху. У таких ситуаціях може виникнути доцільність зафіксувати прибуток або здійснити торгівлю на зміни тренду з невеликими позиціями.

4. Використовуйте MA як потужну точку відліку для стоп-лосів

У класичній торгівлі черепахами, MA можуть бути використані як точки стоп-лосс разом з максимальними та мінімальними значеннями за N торгових днів. Зазвичай вибираються максимальні та мінімальні значення за 10 або 20 днів.

Якщо ви тримаєте довгу позицію, і ціна в день торгівлі опускається нижче найнижчої ціни за 10 днів (або 20 днів відповідно до торгового циклу), а також нижче ціни 10-денного MA, ви повинні розглянути можливість встановлення стоп-лосса для довгої позиції. Якщо ви тримаєте коротку позицію, і ціна в день торгівлі перевищує найвищу ціну за 10 днів (або 20 днів відповідно до торгового циклу), а також перевищує ціну 10-денного MA, ви повинні розглянути можливість встановлення стоп-лосса для короткої позиції.

Перевагою цього підходу є те, що немає необхідності суб'єктивно оцінювати, чи змінився ринок, адже можна використовувати лише ринкову ціну як критерій, що зменшує вплив людських факторів.

Сім, межі MA

Середнє ковзне (MA) має певну затримку, оскільки використовує середнє значення цін за певний період у минулому як еталон, а не поточну ціну. Крім того, чим довший часовий проміжок для середнього значення, тим більш вираженими є недоліки цієї затримки.

Крім того, оскільки минулі цінові тенденції не є відображенням майбутніх ринкових коливань, вони мають певну передбачуваність та невизначеність.

Через ці вроджені недоліки MA важко точно визначити крайні точки високих і низьких цін. Тому інвестори повинні покращити свої аналітичні стратегії, використовуючи MA різних періодів для аналізу, і комбінувати їх з свічковими графіками, обсягом торгів, індикаторами KD, RSI, MACD та іншими для комплексного аналізу.

Не існує ідеального індикатора, є лише торгова система, яка постійно оптимізується.