Ковзаюча середня (MA) - пояснення: визначення, види, налаштування, способи використання

Що таке ковзаюча середня? Які її види існують? Як її розрахувати, використовувати та налаштувати? У цій статті ми детально розглянемо ковзаючу середню з цих точок зору.

Ковзаюча середня визначення

Ковзаюча середня (Moving Average) - це сума цін за певний період, поділена на кількість днів, щоб отримати арифметичне середнє значення.

Формула: N-денна ковзаюча середня = Сума закриттів за N днів ÷ N

Часовий інтервал зміщується на одиницю, підраховуючи середнє значення, а точки з'єднуються лінією, що є ковзаючою середньою. Наприклад, ковзаюча середня на 5 днів показує середнє значення закриття за останні 5 днів.

Ковзаюча середня допомагає зрозуміти короткострокові, середньострокові та довгострокові цінові тренди. Аналізуючи масив ковзаючих середніх різних періодів, можна визначити тенденції зростання або зниження та знайти відповідний момент для купівлі або продажу.

Однак інвестори не повинні надмірно покладатися на ковзаючу середню та повинні використовувати її в поєднанні з іншими індикаторами для всебічної оцінки.

Ковзаюча середня типи

Залежно від методу розрахунку, ковзаюча середня класифікується на три види:

1. Простий ковзаюча середня (Simple Moving Average, SMA)
2. Зважена ковзаюча середня (Weighted Moving Average, WMA)
3. Експоненційна ковзаюча середня (Exponential Moving Average, EMA)

SMA використовує звичайне арифметичне середнє, але WMA та EMA надають різні ваги цінам за різні періоди. Чим нещодавніша ціна, тим більша вага, і тим більший вплив на середнє значення. Тому WMA та EMA схильні більше відображати нещодавні коливання цін, ніж SMA.

У веб-трейдері Gate та іншому загальному торговому програмному забезпеченні ці індикатори вбудовані та можуть бути використані для торгівлі фінансовими продуктами, такими як акції, іноземна валюта, криптовалюта тощо.

Ковзаюча середня: приклади SMA та EMA

Найпростіша формула виглядає так: N-денна ковзаюча середня = Сума закриттів за N днів ÷ N

Наприклад, 10-денна ковзаюча середня визначається як сума закриттів за 10 торгових днів, поділена на 10.

EMA, як і SMA, розраховується на основі минулих цін, але використовує більш складну формулу. EMA надає більшу вагу останнім цінам, що робить його більш чутливим до цінових коливань. Тому короткострокові трейдери мають тенденцію надавати перевагу EMA над SMA.

Звичайному трейдеру достатньо розуміти, що ковзаюча середня є технічним індикатором, який допомагає в ідентифікації трендів, показуючи арифметичне середнє ціни. Запам'ятовувати формулу не потрібно, оскільки торгове програмне забезпечення автоматично виконує обчислення.

Вибір періоду ковзаючої середньої

Залежно від часової осі, ковзаюча середня класифікується на короткострокову, середньострокову та довгострокову, які відповідають тижневим, місячним, квартальним та річним лініям.

• 5-денною ковзаючою середньою (тижневий графік): важливий індикатор для надкороткострокової торгівлі
• 10-денна ковзаюча середня: важливий показник для короткострокової торгівлі
• 20-денна ковзаюча середня (місячна лінія): показник, на який звертають увагу короткострокові та довгострокові інвестори
• 60-дневна ковзаюча середня (квартальна лінія): важливий показник середньострокової торгівлі
• 240-денна Ковзаюча середня (річна лінія): використовується для визначення довгострокових трендів

Ковзаюча середня короткострокового періоду добре відображає нещодавні коливання цін, але точність прогнозування трендів дещо знижується. З іншого боку, ковзаюча середня середньострокового та довгострокового періоду відображає довгостроковий середній рівень цін і є більш плавною, але точність прогнозування трендів зростає.

У реальному застосуванні певний період не є на 100% точним. Трейдерам важливо знайти період, при якому їхня торгова система оптимально поєднується з Ковзаючою середньою.

Ковзаюча середня налаштування

На прикладі платформи Gate я поясню, як використовувати ковзаючу середню та налаштувати її.

1. Коли ви відкриваєте торговий екран додатку Gate, за замовчуванням відображаються прості ковзаючі середні на 5, 10 та 15 днів.

2. Якщо ви хочете змінити кількість, тип і період ковзаючої середньої, натисніть на значок у верхньому правому куті екрану.

3. Виберіть тип необхідної ковзаючої середньої, налаштуйте період і кількість.

Також, окрім ковзаючої середньої, ви можете додати багато технічних індикаторів на графік, таких як MACD, смуги Боллінджера, RSI тощо.

Ковзаюча середня активного використання

1. Слідкування за ціновими трендами

Інвестори можуть використовувати ковзаючу середню, щоб оцінити цінові тренди. Наприклад, якщо ціна знаходиться вище 5-денного або 10-денного ковзної середньої, це буде позитивним сигналом для короткострокових інвесторів. Якщо ціна перевищує місячну або квартальну середню, це стане хорошим сигналом для інвесторів середньострокового та довгострокового горизонту, і вони можуть розглянути можливість купівлі активів. Навпаки, якщо ціна знаходиться нижче ковзної середньої, розглядають продаж.

2. Ковзаюча середня на крос

Знайшовши точки перетину ковзаючих середніх різних періодів, можна визначити оптимальні можливості для входу.

• Золотий перетин: коли короткострокова ковзаюча середня перетинає довгострокову ковзаючу середню знизу вгору, це ознака висхідного тренду і сигнал на купівлю.
• Дед-крос: якщо короткострокова ковзаюча середня пробиває довгострокову ковзаючу середню зверху вниз, це є ознакою спадного тренду та сигналом до продажу.

3. Поєднання з осциляторними індикаторами

Ковзаюча середня має затримку, тому її можна використовувати в комбінації з осциляторними індикаторами, такими як RSI, для взаємного доповнення. Наприклад, якщо осциляторний індикатор показує дивергенцію, і одночасно ковзаюча середня сповільнюється або вирівнюється, це може бути приводом для розгляду фіксації прибутку або контртрендових позицій.

4. Як потужна контрольна точка для стоп-лосса

У класичній стратегії торгівлі черепахами поєднуються ковзаюча середня та максимуми і мінімуми за останні N днів для встановлення стоп-лос-пунктів. Наприклад, якщо ціна опускається нижче мінімуму за останні 10 днів і нижче 10-денної ковзаючої середньої, розглядається можливість встановлення стоп-лосу для довгої позиції.

Ковзаюча середня лінія обмежень

Ковзаюча середня має затримку, оскільки використовує дані про минулі ціни. Крім того, минулі тенденції цін не гарантують майбутніх коливань ринку.

Ці обмеження ускладнюють інвесторам точне визначення екстремумів цін. Тому важливо використовувати ковзаючі середні різних періодів і поєднувати їх з іншими індикаторами, такими як свічкові графіки, обсяг, індикатор KD, RSI, MACD тощо для комплексного аналізу.

Ідеального індикатора не існує, важливо мати торгову систему, яка постійно оптимізується.

*Зміст цієї статті відображає особисту думку автора і не слід використовувати його як підставу для інвестицій. Рекомендується звернутися до незалежного фінансового консультанта та зрозуміти ризики перед прийняттям інвестиційних рішень. Договори на різницю (CFD) є продуктами з важелем і можуть призвести до повної втрати коштів. Ці продукти не підходять для всіх. Інвестуйте обережно.