Трейлінг-стоп стратегія: повний посібник з ефективного управління ризиками та фіксації прибутків

Зміст

• Що таке трейлінг-стоп
• Як подати трейлінг-стоп замовлення на Gate
• Ситуація, в якій трейлінг-стоп має найбільшу ефективність
• Порівняння трейлінг-стопа та традиційних методів розрахунку
• Практичне застосування стратегії трейлінг-стоп
• Зауваження при використанні трейлінг-стопа
• Підсумок

У торгівлі одне з найскладніших рішень — це коли фіксувати прибуток або урізати збитки. Зазвичай методи закриття позицій встановлюються на основі фіксованої ціни, тому якщо ринок різко повернеться, може статися так, що встановлена точка закриття не буде досягнута, і прибуток перетвориться на збиток.

Використовуючи інструмент "Трейлінг-стоп", який може автоматично налаштовуватися відповідно до руху ринку, ви можете зменшити такі проблеми.

У цій статті детально розглядається, як використовувати трейлінг-стоп ордери для максимізації прибутку та ефективного управління ризиками.

Що таке трейлінг-стоп

Трейлінг-стоп - це один з видів автоматично регульованих ордерів на закриття позиції. Він динамічно змінюється залежно від коливань ринкової ціни, налаштовуючись так, щоб «переслідувати» прибуток, поки ринок рухається на вашу користь, зменшуючи ризики та захищаючи отриманий прибуток.

Під час початку угоди ви можете заздалегідь встановити відсоток (наприклад: 2%) або ціновий діапазон (наприклад: 2 пункти) на основі поточної ринкової ціни. Якщо ціна рухається на користь інвестора, угода залишається відкритою для забезпечення прибутку, а система автоматично відстежує ціну та коригує точку закриття. Коли ціна відхиляється на вказаний відсоток або пункт, виконується треїлінг-стоп ордер, і угода закривається.

Фіксація ціни при відкритті угоди не дозволяє адаптуватися до ринкових коливань, тому регулювання точки закриття відповідно до коливань цін є ефективним способом захисту прибутку!

Як подати трейлінг-стоп замовлення на Gate

📌Інструкції з експлуатації

1. Увійдіть на платформу Gate, перейдіть на сторінку торгів і виберіть фінансовий продукт, який вас цікавить (акції, валюта або товари тощо).

2. У вікні замовлення знайдіть опцію «Трейлінг-стоп». Це точка входу для налаштування трейлінг-стопа.

3. Налаштуйте відповідні параметри.

Наприклад, якщо ви хочете уникнути падіння на понад 300 пунктів, введіть 300 у поле трейлінгового стопа. Це призведе до того, що, коли угода почне приносити прибуток понад 300 пунктів, точка трейлінгового стопа буде коригуватися вгору. Коли угода принесе прибуток у 600 пунктів, точка зрізання збитків також підвищиться на 300 пунктів, і так далі...

Незалежно від коливань ринку, ви завжди можете забезпечити принаймні 300 пунктів прибутку.

Трейлінг-стоп не потрібно встановлювати до оформлення замовлення, його можна додати або змінити в будь-який момент після відкриття позиції. Навіть якщо ви ще не вирішили, скільки пунктів відстежувати, ви можете гнучко налаштувати його після стабілізації ринку.

Gate надає високо адаптивний досвід торгівлі, який можна налаштувати в будь-який момент відповідно до ринкових умов.

Ситуації, в яких трейлінг-стоп показує найкращі результати

Трейлінг-стоп є ефективним інструментом управління ризиками, але він найкраще підходить для активів з "трендовою або високою волатильністю". Зверніть увагу на такі моменти:

✅ Ситуації, коли доцільно використовувати трейлінг-стоп:

• Є чітка тенденція (сильна висхідна або низхідна тенденція)
• Стабільний рух цін з чіткою спрямованістю на денному або годинному графіку
• Є достатній обсяг торгівлі, і безперервність коливань цін є доброю

❌ Непідходяща ситуація:

• Явно горизонтальний ринок (діапазонний ринок, без тренду)
• Цінові коливання надзвичайно малі (стоп-лоси часто спрацьовують)
• Коливання занадто сильні (навіть незначне відновлення викликає спрацьовування стоп-лосса)

Трейлінг-стоп зазвичай стає дієвим, коли «позиція вже в прибутковому стані». Якщо коливання занадто маленьке, то не досягається поріг запуску, а якщо коливання занадто велике, то величина зворотного руху може бути занадто великою, що призведе до раннього закриття, і те й інше вплине на ефективність стратегії.

Порівняння трейлінг-стопа і традиційних методів закриття позицій

| | Звичайне платіжне замовлення | Трейлінг-стоп (відстежуване закриття) | |---|---|---| | Визначення | Встановлення фіксованої ціни для фіксації прибутку/збитку | Точка розрахунку, яка автоматично коригується відповідно до коливань ринкової ціни | | Спосіб коригування | Фіксований, потрібні ручні зміни | Автоматичне коригування, автоматично коригується, коли ціна рухається в вигідному напрямку | | Гнучкість | Низька | Висока | | Здатність забезпечити прибуток | Обмежена | Більш потужна | | Управління ризиками | Фіксує максимальний збиток, але може бути схильним до помилок під час коливань | Управляючи ризиком, також захищаємо отриманий прибуток | | Підходящий тип ринку | Стабільний або ринок з незначними коливаннями | Ринок з чітким трендом і великими коливаннями | | Переваги | Легкість налаштування, можливість управління ризиками | Висока гнучкість, захист прибутку, автоматичне виконання | | Недоліки | Брак гнучкості, можливість занадто швидкого фіксування прибутків або зупинки збитків | Існує ризик при зниженні цін або різких коливаннях |

🔍 Загальна порада:

При торгівлі активами з невеликою волатильністю або з низьким обсягом торгівлі, фіксовані стоп-лоси або трейлінг-стопи можуть бути менш імовірно активовані.

У активів з високою волатильністю, якщо трейлінг-стоп налаштований неправильно, він може спрацьовувати занадто часто, що може вплинути на загальну ефективність стратегії.

Отже, інструмент автоматизованих розрахунків досягає максимального ефекту при торгівлі на «чітко визначених напрямках і виражених хвильових ринках».

❗Однак найважливіше: функція автоматичних платежів є лише допоміжним інструментом, і на неї не слід повністю покладатися. Надмірна залежність може послабити вашу здатність до оцінки ринку та управління ризиками.

Практичне застосування стратегії трейлінг-стопа

Наступні стратегії трейлінгового стопу, які часто використовуються.

1. Використання трейлінг-стопа в свінг-трейдингу

Якщо взяти за приклад Tesla (TSLA), і ви купуєте за поточною ціною 200 доларів, прогнозуючи, що в найближчому майбутньому ціна зросте, ви відкриваєте довгу позицію:

• Ціна входу: $200
• Очікуваний рівень зростання: приблизно +20%
• Налаштування стратегії: закриття позиції, якщо ціна впаде на 10 доларів

У цьому випадку, якщо подати «трейлінг-стоп наказ», ціна акцій підніметься до 237 доларів, стоп-ціна зміниться з початкових 190 доларів (200-10) на 227 доларів (237-10).

Після цього ціна акцій знизилася, і коли вона повернулася до $227, система активувала стоп-лосс, забезпечивши більшість прибутку.

2. Використання трейлінг-стопу в денній торгівлі

У денному трейдингу зазвичай спостерігають не за денним графіком, а за 5-хвилинним графіком. Оскільки торгівля відбувається в межах одного дня, денний графік, що формується після закриття торгів, має низьку інформаційну цінність.

Крім того, у денній торгівлі особливо важливим показником є «початкова ціна».

І, отже, цінові коливання вдень значні відповідних цінних паперів.

Так само, якщо взяти Tesla (TSLA) за приклад:

Після відкриття спостерігаю за свічкою перших 10 хвилин, щоб визначити, чи відкривати довгу чи коротку позицію того дня.

Розпочавши торгівлю за 174,6 долара і встановивши фіксацію прибутку на 3% та обмеження втрат на 1%, ви отримаєте фіксацію прибутку на рівні 179,83 долара і обмеження втрат на рівні 172,85 долара.

Якщо ціна перевищить 179.83 доларів і продовжить зростати, ціна стоп-лосс також автоматично буде підвищена, наприклад, до 178.50 доларів. Якщо ціна потім відвернеться, вона не повернеться до початкової ціни стоп-лосс, а буде закрита за новою коригованою ціною, забезпечуючи прибуток.

3. Комбінація технічного аналізу та трейлінгового стопа

Багато інвесторів поєднують "технічні індикатори" та рішення про вхід і вихід. Особливо "10-денна ковзаюча середня" та "банд В Bollinger" часто використовуються як інструменти для визначення трендів та фіксації прибутку. Поєднуючи це з механізмом "трейлінг-стоп", можна ефективно підвищити гнучкість угод та здатність захисту прибутку.

Також, якщо взяти за приклад Tesla (TSLA):

Якщо 22 вересня Tesla опуститься нижче 10-денної середньої (жовта лінія), я візьму коротку позицію.

Налаштування фіксації прибутків: зафіксуйте прибуток, якщо ціна акцій опуститься нижче нижньої межі смуги Боллінджера.

Умови трейлінг-стопа: якщо ціна акцій знову перевищить 10-денну лінію, то слід здійснити стоп-лос або фіксацію прибутку.

Цей метод не є фіксованою ціною, а динамічно коригується щодня на основі індикаторних даних, що робить його більш відповідним до реальних ринкових тенденцій.

4. Комбінація кредитного плеча та трейлінгового стопа

Окрім акцій, є люди, які інвестують в іноземну валюту, ф'ючерси, CFD (контракти на різницю). Ці продукти зазвичай мають ефект важеля, що дозволяє збільшити прибуток, але одночасно також збільшує ризики, тому налаштування стратегій фіксації прибутків і обмеження збитків стає більш важливим і чутливим.

📌 Загальна стратегія: "Вхід за допомогою сходової драбини"

Приклад: Багато інвесторів використовують метод "постійного розподілу вхідних позицій" для захоплення можливостей відновлення ринку. Загальний дизайн виглядає наступним чином:

• Перше замовлення: лонг позиція на 1 одиницю за 11890 пунктів
• Додавайте одну одиницю позиції на кожні 20 пунктів падіння
• Загальна побудова позиції в 5 одиниць (точки покупки: 11890, 11870, 11850, 11830, 11810)

Якщо встановити фіксовану прибутковість +20 пунктів (пункт закриття 11910) лише для першого замовлення, то навіть якщо ринок відскочить, але не повернеться до початкового максимуму, інші наступні одиниці покупки залишаться в стані плаваючого збитку, а вся позиція буде в стані збитку.

✅ Пропозиція щодо покращення: "Метод середньої вартості" + "Динамічне фіксування прибутку"

Отже, рекомендується налаштувати кожен одиницю на "середній прибуток 20 балів". Це призведе до виникнення наступних п'яти випадків:

| Загальна кількість | Середня ціна входу | Ціна фіксації прибутку (+20 пунктів) | Очікуваний прибуток | |---|---|---|---| | 1 одиниця | 11890 | 11910 | 20 пунктів | | 2 одиниці | 11880 | 11900 | 40 пунктів | | 3 одиниці | 11870 | 11890 | 60 балів | | 4 одиниці | 11860 | 11880 | 80 балів | | 5 одиниць | 11850 | 11870 | 100 балів |

Перевагою цього методу є те, що навіть якщо індекс відскочить лише до 11870, можна досягти мети "середній прибуток 20 пунктів" по всій позиції. Немає необхідності повертатися до первісного максимуму.

📐 Застосування стратегій: "Метод трикутного додавання" + динамічне фіксування прибутку

Якщо у вас є додаткові кошти, ви можете налаштувати одиниці входу за допомогою методу «трикутного розподілу». Тобто, додавайте більше одиниць щоразу, коли ціна знижується (наприклад: 1, 2, 3, 4, 5 одиниць). Це дозволить швидше знизити витрати та підвищити ймовірність досягнення середньої цільової прибутковості.

• Побудова позиції: купити 1 одиницю за 11890 → додати 2, 3, 4, 5 одиниць з кожним падінням на 20 пунктів
• Середня вартість: 11836.67
• Цільовий прибуток: