Що таке алгоритмічна торгівля і як вона працює?

Основи

• Алгоритмічна торгівля використовує алгоритми для автоматизації купівлі та продажу. Просто.
• Стратегії, такі як VWAP, TWAP та POV, є поширеними. Кожна з них має свій особливий підхід.
• Здається, що це усуває емоції з трейдингу, але приносить інші проблеми. Технічні збої можуть бути руйнівними.

Вступ

Емоції псують торгові рішення. Всі це знають. Алгоритмічна торгівля намагається вирішити цю проблему. Вона автоматизує все. Давайте подивимося, що це насправді і чи варто воно зусиль.

Що таке алгоритмічна торгівля?

Це використання машин для торгівлі. Алгоритми аналізують дані та автоматично виконують замовлення. Без сумнівів, без страхів. Комп'ютер не нервує, коли ринок падає. Він не збуджується через чутки. Працює за фіксованими правилами, які хтось програмував.

Як працює алгоритмічна торгівля?

Не всі стратегії працюють добре. Деякі є катастрофою, відверто кажучи. Але давайте розглянемо базові приклади.

Визначення стратегії

По-перше, визначте, що ви хочете зробити. Це може бути щось просте: купувати, якщо знизиться на 5%, продавати, якщо підвищиться на 5%. Нічого складного.

Програмування алгоритмів

Потім приходить технічна частина. Все потрібно запрограмувати. Python популярний для цього. Здається, що всі зараз використовують Python. З бібліотеками, такими як yfinance, ви можете завантажувати дані та обробляти їх.

Тестування на історичних даних

Треба спробувати це спочатку. Чи могло б це спрацювати в минулому? Це не гарантує нічого на майбутнє, але допомагає. Це як симуляція.

Виконання

Підключаєш свій алгоритм до ринку і дозволяєш йому працювати. Постійно спостерігай. Чекай. Дій, коли знайдеш те, що шукаєш.

Моніторинг

Ніколи не довіряйте сліпо алгоритму. Він може зійти з розуму. Вам потрібно стежити за ним. Завжди.

Стратегії алгоритмічної торгівлі

Є багато стратегій. Ось деякі з найвживаніших.

Середня зважена ціна за обсяг (VWAP)

Діліть великі замовлення на малі. Спробуйте виконати їх близько до середньої ціни на ринку. Досить розумно, правда.

Середня Зважена Ціна за Час (TWAP)

Схоже на VWAP, але більше зосереджується на часі, ніж на обсязі. Розподіляє замовлення рівномірно. Не хоче порушувати ринок.

Відсоток обсягу (POV)

Операція залежно від відсотка від загального обсягу. Якщо обсяг великий, торгівля більше. Якщо мало, то менше. Адаптується.

Переваги алгоритмічної торгівлі

Ефективність

Це швидко. Дуже швидко. Мілісекунди. Людина навіть не встигне прочитати новину, коли алгоритм вже виконав операцію.

Торгівля без емоцій

Не відчуває страху. Не має FOMO. Не прокидається о 3 годині ночі, переживаючи за свої позиції. Дотримується правил і все.

Обмеження алгоритмічної торгівлі

Технічна складність

Це не для всіх. Вам потрібно вміти програмувати. І розуміти ринки. Складна комбінація для пошуку.

Збої системи

Системи зазнають невдач. Це неминуче. Помилка може коштувати тобі всі гроші за кілька секунд. Це трохи лякає, якщо добре подумати.

Висновок

Алгоритмічна торгівля має свої переваги. Швидкість. Точність. Без емоцій. Але це не ідеально. Вимагає технічних знань та постійного контролю. Це не магічне рішення. Нічого такого не існує на фінансових ринках.