Використання відкату Фібоначчі в трейдингу

Вступ до технічного аналізу

Світ трейдингу переповнений інструментами та індикаторами технічного аналізу (AT), які трейдери використовують, щоб спробувати передбачити майбутні рухи цін. Серед них є повні рамки аналізу ринку, такі як метод Вайкоффа, теорія хвиль Елліотта або теорія Доу. Також існують інші індикатори, такі як ковзні середні, індекс відносної сили (RSI), стохастичний RSI, смуги Боллінджера, хмари Ічімоку, параболічний SAR та MACD.

Інструмент, який набув популярності серед тисяч трейдерів на ринках акцій, валют і криптовалют, — це рівень корекції Фібоначчі. Його захоплення полягає в тому, що він базується на послідовності Фібоначчі, відкритій більше семи століть тому.

У цій статті ми дослідимо, що таке рівень Фібоначчі і як його можна використовувати для визначення значущих рівнів на графіку цін.

Розуміння відкату Фібоначчі

Фібоначчі відкат є інструментом, який використовують технічні аналітики та трейдери для спроби передбачити зони інтересу на графіку, використовуючи відсотки, засновані на співвідношеннях Фібоначчі. Цей інструмент походить з послідовності чисел, ідентифікованої математиком Леонардо Фібоначчі в XIII столітті, відомої як послідовність Фібоначчі. Деякі математичні співвідношення між числами цієї послідовності генерують пропорції, які відображаються на графіку. Ці пропорції такі:

• 0%
• 23,6%
• 38,2%
• 61,8%
• 78,6%
• 100%

Хоча 50% технічно не є співвідношенням Фібоначчі, багато трейдерів включають його при використанні інструмента, оскільки воно представляє собою середню точку діапазону цін. Також можна використовувати співвідношення Фібоначчі поза діапазоном від 0 до 100%, такі як 161,8%, 261,8% або 423,6%.

Основна ідея полягає в тому, що ці відсотки можуть корелюватися з важливими рівнями на ринку. Коли їх наносять на графік цін, рівні Фібоначчі можуть бути використані для визначення зон інтересу, таких як підтримка, опір, зони корекції, точки входу, виходу та рівні стоп-лосс.

Обчислення, що стоїть за відкатом Фібоначчі

Відсотки, що використовуються в інструментах корекції Фібоначчі, є постійними, тому їх не потрібно обчислювати вручну. Однак вони походять з чисел Фібоначчі.

Послідовність Фібоначчі починається з 0 та 1, а кожне наступне число є сумою двох попередніх:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...

Ці числа не відображаються безпосередньо на графіку цін, але рівні, використовувані в інструменті корекції Фібоначчі, похідні від них різними способами.

Якщо ми поділимо число на наступне (, виключаючи перші цифри ), ми отримаємо відношення, близьке до 0,618. Наприклад, 21, поділене на 34, приблизно дорівнює 0,6176. Якщо ми поділимо число на те, що знаходиться на два місця правіше, ми отримаємо пропорцію, близьку до 0,382. Наприклад, 21, поділене на 55, приблизно дорівнює 0,3818. Усі співвідношення (, окрім 50% ) в інструменті корекції Фібоначчі, базуються на розрахунках, які включають цей метод.

Послідовність Фібоначчі та золота пропорція

Золота пропорція (0,618 або 1,618) є математичною пропорцією, похідною від послідовності Фібоначчі. Ця пропорція зустрічається в численних явищах всесвіту і в природі, від атомів до галактик, включаючи морські черепашки та колонії бджіл.

Крім того, він використовувався протягом століть художниками, інженерами та дизайнерами для створення естетично приємних композицій. Від пірамід до Мони Лізи і навіть сучасних корпоративних логотипів, багато відомих творів мистецтва та дизайну якимось чином включають золотий перетин. Це захоплююче, як цей відношення також може мати застосування на фінансових ринках.

Практичне застосування рівня Фібоначчі

Інструмент Фібоначчі зазвичай проводиться між двома значними ціновими точками, такими як максимум і мінімум. Цей діапазон слугує основою для подальшого аналізу. Хоча інструмент в основному використовується для відображення рівнів у межах діапазону, він також може надати інформацію про важливі цінові рівні за його межами.

Трасування зазвичай слідує за підлягаючою тенденцією. У висхідній тенденції мінімальна точка буде 1 (o 100%), тоді як максимальна точка буде 0 (0%). Наносючи лінії корекції Фібоначчі на висхідну тенденцію, трейдери можуть визначити можливі рівні підтримки, які можуть бути протестовані, якщо ринок почне коригуватися.

Натомість, під час бичачого тренду, мінімальна точка становитиме 0 (0%), а максимальна точка – 1 (100%). У цьому випадку рух корекції означає відскок, і інструмент може надати інформацію про можливі рівні опору, якщо ринок почне підніматися.

Тлумачення рівнів Фібоначчі трейдерами

Трейдери можуть використовувати рівні Фібоначчі для визначення можливих зон входу, цілей ціни або точок стоп-лоссу. Конкретне застосування може суттєво відрізнятися в залежності від стратегії та стилю торгівлі кожної особи.

Деякі стратегії спрямовані на отримання прибутку в інтервалі між двома конкретними рівнями Фібоначчі. Наприклад, у висхідному тренді, що супроводжується корекцією, стратегія може полягати в покупці на рівні корекції 38,2% і продажу на рівні 23,6%. Однак ефективність цієї стратегії залежатиме від багатьох технічних факторів і індивідуальної стратегії трейдера.

Рівні Фібоначчі також використовуються разом з теорією хвиль Елліота для знаходження кореляцій між структурами хвиль і можливими зонами інтересу. Ця комбінація може бути ефективною для прогнозування обсягу корекцій у різних хвилях конкретної ринкової структури.

Як і в інших техніках, інструмент Фібоначчі є більш потужним, коли його поєднують з іншими індикаторами технічного аналізу. Те, що само по собі може не бути чітким сигналом до покупки або продажу, може бути підтверджено іншими індикаторами. Тому важливо управляти ризиками, враховуючи ринкове середовище та інші релевантні фактори.

Розширення Фібоначчі

Крім оцінки зон відкату чи відскоку, послідовність Фібоначчі також може використовуватися для визначення можливих важливих рівнів поза поточним діапазоном. Вони відомі як рівні розширення.

Рівні розширення Фібоначчі можна вважати можливими торговими цілями. Кожен трейдер може вибрати різні рівні розширення як цілі ( або кілька ). Першими рівнями розширення є 138,6%, 150% та 161,8%, за якими йдуть 261,8% та 423,6%.

Ці рівні розширення можуть вказувати на області, де можуть закінчитися наступні рухи цін. Однак їх не слід тлумачити як прямі торгові сигнали, а скоріше як додаткові контрольні точки в аналізі.

Остаточні роздуми

Числа Фібоначчі присутні в природі, і багато трейдерів вважають, що вони є основоположними для аналізу графіків фінансового ринку.

Однак, як і з будь-яким технічним індикатором, зв'язок між рухом ціни, графічними патернами та індикаторами не базується на наукових принципах або незмінних фізичних законах. Таким чином, ефективність інструменту корекції Фібоначчі може бути пов'язана з кількістю учасників ринку, які його використовують та звертають на нього увагу.

У підсумку, хоча рівні корекції Фібоначчі не обов'язково корелюють з матеріальними елементами ринку, вони можуть бути цінним інструментом для спроби передбачити області інтересу на графіках цін. Їхня корисність полягає в наданні додаткових орієнтирів для технічного аналізу, які в поєднанні з іншими індикаторами та належним управлінням ризиками можуть сприяти більш усвідомленим торговим стратегіям.