Індикатор RSI: Основний Інструмент у Технічному Аналізі

Що таке RSI і як він виник?

Технічний аналіз (AT) ґрунтується на прогнозуванні майбутніх тенденцій ринку через вивчення історичних рухів. Як на традиційних ринках, так і в сфері криптовалют трейдери звертаються до індикаторів і спеціалізованих інструментів для аналізу минулих даних, виявлення шаблонів та прогнозування можливих коливань цін.

Індекс відносної сили (RSI, за його англійською абревіатурою ), є індикатором технічного аналізу, який з'явився наприкінці 70-х років. Спочатку задуманий як інструмент для трейдерів на фондовому ринку для аналізу поведінки акцій за конкретні періоди, RSI став основним інструментом для вимірювання імпульсу ринку, оцінюючи як величину, так і швидкість цінових змін.

Історія RSI налічує з 1978 року, коли Дж. Уеллес Уайлдер, інженер-механік, який став фінансовим аналітиком, застосував свою аналітичну підготовку до торгівлі. Уайлдер, який розпочав свою кар'єру в сфері нерухомості, занурився у світ фондового ринку після отримання значного прибутку в розмірі 100 000,00 R$ від продажу своїх власностей у 1972 році. Під час своєї діяльності на фінансових ринках Уайлдер займався розробкою надійних інструментів для визначення прибуткових патернів, завершивши свої дослідження створенням формул та математичних індикаторів, серед яких виділяється RSI.

Робота індикатора RSI

RSI працює, аналізуючи зміни ціни активу протягом заздалегідь визначеного періоду, зазвичай 14 часових одиниць (днів для денних графіків, годин для годинникових графіків тощо.). Його розрахунок базується на співвідношенні середніх прибутків і збитків ціни протягом цього інтервалу, представляючи результат в масштабі від 0 до 100.

Як індикатор імпульсу, RSI вимірює частоту та величину коливань ціни. Зростаючий імпульс вказує на активну купівлю на ринку, тоді як його сповільнення може свідчити про зменшення інтересу трейдерів до певного активу.

Крім того, RSI працює як осцилятор, який допомагає визначити умови перепроданості або перекупленості на ринку. Традиційно, оцінка RSI, яка дорівнює або нижча за 30, інтерпретується як можливе перепродаження, що свідчить про те, що актив може бути близьким до свого мінімального значення. З іншого боку, прочитування, яке дорівнює або перевищує 70, вказує на потенційну перекупленість, що може передбачати наступне падіння цін.

Хоча стандартна налаштування RSI передбачає 14 періодів, трейдери можуть налаштовувати цей параметр, щоб збільшити або зменшити чутливість індикатора. Наприклад, RSI на 7 днів буде швидше реагувати на зміни цін, ніж на 21 день. Також деякі торгові стратегії змінюють рівні перекупленості та перепроданості на 80 і 20 відповідно, зменшуючи тим самим ймовірність хибних сигналів.

Відмінності RSI: Антиципуючи зміни тренду

Поза традиційними сигналами про перепроданість та перепроданість, трейдери використовують RSI для виявлення можливих змін тренду або визначення рівнів підтримки та опору шляхом аналізу висхідних та низхідних дивергенцій.

Бичача дивергенція виникає, коли ціна активу знижується, тоді як RSI показує висхідну тенденцію. У цьому сценарії RSI формує вищі мінімуми, тоді як ціна встановлює нижчі мінімуми, що може бути інтерпретовано як посилення бичачого імпульсу, незважаючи на низхідну тенденцію ціни.

На відміну від цього, низхідні розбіжності можуть вказувати на втрату імпульсу на бичачому ринку. У цьому випадку RSI формує нижчі максимуми, тоді як ціна активу продовжує досягати вищих максимумів.

Важливо зазначити, що дивергенції RSI можуть бути менш надійними на ринках з дуже вираженими тенденціями. Наприклад, у сильному спадному тренді можуть спостерігатися висхідні дивергенції перед досягненням остаточного дна. З цієї причини аналіз дивергенцій зазвичай є більш ефективним на бокових ринках або з менш вираженими тенденціями.

Практичне застосування RSI

При впровадженні RSI в торгівельну стратегію важливо враховувати різні фактори, такі як налаштування індикатора, рівні перекупленості та перепроданості, а також висхідні та низхідні дивергенції. Проте, важливо пам'ятати, що жоден технічний індикатор не є безпомилковим, особливо якщо його використовувати ізольовано. Тому рекомендується поєднувати RSI з іншими індикаторами для отримання більш повної картини ринку та зменшення ризику помилкових сигналів.

Попередження: Ця стаття містить думки третіх осіб і не повинна розглядатися як фінансова консультація. Може містити спонсорський контент.