Патерн «Прапорець»: що це таке і як його використовувати в торгівлі криптовалютами?

Question

Фігура «прапорець» — це патерн консолідації, що належить до категорії продовження тренду. Він формується протягом коротшого періоду часу в порівнянні з деякими іншими графічними моделями і зазвичай спостерігається в більш динамічному торговому середовищі. Як правило, прапорець утворюється приблизно в середині розвиваючогося тренду. Пробій прапорця дає сигнал для входу в позицію в напрямку тренду.

У цій статті ми розглянемо, як ідентифікувати та використовувати прапорець, як торгувати на основі цієї цінової формації, а також порівняємо прапорець з іншими популярними графічними моделями.

Що представляє собою прапорець?

Фігура «прапорець» — це модель продовження тренда, яка зустрічається як на зростаючих, так і на падаючих ринках. Вона формується після різкого руху тренда вгору або вниз, коли ціна починає рухатися в звужуючому діапазоні, що приймає форму невеликого симетричного трикутника. Часто це відбувається в середині цінового руху, що вказує на початок другої половини тренда.

Це досить поширений патерн, який може виникати відносно часто на всіх часових інтервалах, але найчастіше спостерігається на короткострокових таймфреймах. Прапорці схожі з моделями прапорців, оскільки кожен з них має різкий ріст, що формує «палицю» перед фазою консолідації. Дві лінії тренда визначають межі прапорця: верхня лінія тренда, що проходить через вершини, спрямована вниз, а нижня лінія тренда, що проходить через підстави, спрямована вгору, так що вони сходяться в вершині трикутника і вказують у горизонтальному напрямку.

Формування «древка»

Щоб сформувався правильний прапорець, йому повинно передувати різке і круте ралі ( на бичачому ринку ) або круте і різке падіння ціни ( на ведмежому ринку ). Ви повинні бачити ознаки агресивних покупок ( бичачий прапорець ) або продажів ( ведмежий прапорець ) з високим відносним обсягом до формування самого прапорця.

Пробій флажка

Пробій зазвичай відбувається в напрямку тренду, що передував формуванню прапорця. Сила попереднього тренду є важливим індикатором того, чого можна очікувати після виходу ціни за межі формації. Більш агресивні тренди, які спостерігалися до формування прапорця, зазвичай призводять до більш потужних наступних рухів.

Правильний прапорець зазвичай формується протягом кількох тижнів, максимум до трьох тижнів. Якщо він триває довше, то, ймовірно, перетвориться на більшу модель, наприклад, на симетричний трикутник, або може призвести до невдалого пробою. Невдача — це коли ціна рухається в напрямку, протилежному очікуваному.

В період формування прапора обсяг повинен знижуватися. Однак після пробою обсяг повинен різко зрости, відображаючи ентузіазм покупців або продавців і можливість стійкого руху вгору або вниз. Тривалий період після пробою — ось чому трейдери так люблять використовувати цей патерн.

Модель прапора в порівнянні з моделлю клина

Модель прапора використовується як модель продовження тренда, тоді як модель клина може бути як моделлю продовження тренда, так і моделлю розвороту. Також для клина не вимагається наявність «штанги». Досить попереднього тренда.

Модель прапора в порівнянні з моделлю симетричного трикутника

І прапорець, і симетричний трикутник є моделями продовження тренда і схожі тим, що кожна з них приймає форму симетричного трикутника. Основна відмінність полягає в тому, що розмір трикутника прапорця менший, ніж симетричного трикутника. Крім того, прапорець вимагає різкого крутого тренда, що передує консолідації, тоді як симетричний трикутник просто має бути в якійсь тенденції.

Модель флажка в порівнянні з моделлю вимпела

Прапорці та вимпели вважаються моделями продовження тренда і включають фазу консолідації. Основна відмінність полягає у формі консолідації після «держака», як зазначено вище.

Як торгувати з використанням патерна «Прапор»

Торгівля на флажку здійснюється при пробої в напрямку тренда. Тим не менше, існує кілька стратегій входу, які ви можете використовувати, щоб впіймати тренд.

В залежності від того, бичачий це чи ведмежий прапор, входьте на ринок при первинному пробої вверх або вниз, як тільки гранична лінія буде пробита в напрямку тренда.
Входите на пробої максимума або мінімума прапора.
Увійдіть на ринок при початковому відкаті та подальшому продовженні тренда після початкового пробою.

Цільовий рівень визначається шляхом вимірювання відстані від початку «держака» до його верхньої (бичачий ринок) або нижньої (ведмежий ринок) точки до формування прапора. Воно повинно починатися там, де різкий рух пробив рівень опору або підтримки. Відстань вимірюється або до верхньої, або до нижньої частини прапора залежно від напрямку тренда.

У наступному прикладі розглядається класичний вхід на пробої ведмежого прапора. «Держак» вимірюється від місця, де він сформувався, на рівні 6,48 долара (1) до нижньої частини прапора на рівні 5,68 долара, що означає падіння на 0,80 долара. Потім ми від subtract 0,80 долара від рівня пробою в 5,98 долара (2), щоб отримати цільовий рівень у 5,18 долара (3). Потім ви розміщуєте початковий стоп трохи вище лінії тренда опору, щоб обмежити втрати. Для бичачих прапорів вам слід розмістити стоп-ордер нижче лінії підтримки.

Наскільки надійний патерн прапора?

Джон Мерфі, автор класичної книги з технічного аналізу «Технічний аналіз фінансових ринків», пише, що фігура прапора є однією з найбільш надійних фігур продовження тренда в технічному аналізі. Тим не менш, дослідження Томаса Н. Булковскі в його книзі «Енциклопедія графічних моделей» показало, що вона менш надійна, ніж деякі інші моделі.

Булковський перевірив працездатність більш ніж 1600 зразків прапорців, ідентифікованих за певними параметрами на предмет узгодженості. Він виявив, що частота невдалих пробоїв як для рухів вгору, так і для нисхідних рухів становила 54% для кожного напрямку, при цьому середній рух після тригера становив близько 6,5% (початковий рух). Тим часом ймовірність успіху становила 35% для рухів вгору і 32% для рухів вниз. Безумовно, наведений вище аналіз підтверджує причину, чому активне управління ризиками є вирішальним для успіху в торгівлі, оскільки моделі часто зазнають невдачі.

Майте на увазі, що результати для прапорця можуть бути дещо заниженими, оскільки Булковскі зазначає, що тести прапорця враховували лише короткострокові цінові коливання, а не перехід від пробою до можливого максимуму або мінімуму, як він робив для інших тестів моделей. При цьому припускається, що результати можуть покращитися, якщо врахувати більш великі переміщення.

Часто трейдери використовують прапорці разом з іншими формами технічного аналізу, щоб допомогти собі в процесі прийняття рішень і підвищити свої шанси на успіх.

Що таке бичачий прапор?

Бичачий прапорець виникає в рамках висхідного тренду і починається з різкого і крутого підйому, що називається «древком». За ним слідує короткий період консолідації, який приймає форму прапорця або невеликого симетричного трикутника. Бичачий прапорець формуються, коли ціна знаходиться в стані спокою, перш ніж продовжити ріст до вищих рівнів.

Що таке патерн «ведмежий прапорець»?

Медвежий флажок виявляється при низхідному тренді і починається з різкого, крутого зниження, що утворює «древко». За цим слідує короткий період консолідації з утворенням флажка. Медвежий флажок формуються, коли ціна перебуває в стані спокою, перш ніж вона повернеться до зниження і знизить рівні. Як тільки ціна пробивається нижче нижньої межі, спрацьовує медвежий сигнал на коротку продаж.

Бичачий прапорець в порівнянні з ведмежим прапорцем

Незважаючи на відмінності, один і той же підхід можна застосовувати як до бичачих, так і до ведмежих прапорців при торгівлі. Єдина різниця полягає в тому, що ви торгуєте з довгим ухилом щодо бичачого прапорця і входите в коротку позицію щодо ведмежого прапорця.

Підсумки

Фігура прапора в технічному аналізі вважається фігурою продовження тренда, оскільки очікується, що пробій відбудеться в напрямку тренда. Це один з патернів з коротшими часовими рамками, оскільки він завершується протягом трьох тижнів або менше. Це означає, що пробій ( або невдача моделі ) має відбутися до закінчення трьох тижнів. Ключем до успіху прапора є якість попереднього йому тренда. Вам слід очікувати різкого і крутого руху до того, як відбудеться консолідація, оскільки агресивна торгівля, яка відбувається до формування прапора, ймовірно, продовжиться після пробою.