Модель «Вимпел» в криптовалютній торгівлі: що це таке і як її використовувати?

Паттерн «прапор» представляє собою фігуру консолідації, що належить до категорії продовження тренду. Цей паттерн формується протягом більш короткого періоду порівняно з деякими іншими графічними моделями і зазвичай спостерігається в більш динамічному торговому середовищі. Як правило, прапор утворюється приблизно на середині розвиваючогося тренду. Прорив прапора слугує сигналом для входу в позицію в напрямку переважаючого тренду.

У даній статті ми розглянемо, як розпізнавати та застосовувати патерн «прапор», яким чином торгувати на основі цієї цінової формації, а також порівняємо прапор з іншими поширеними графічними моделями.

Сутність паттерна «Прапор»

Фігура «вимпел» - це модель продовження тренда, що зустрічається як на зростаючих, так і на падаючих ринках. Вона формуються після різкого руху ціни вгору або вниз, коли починається торгівля в звужуючому діапазоні, що приймає форму маленького симетричного трикутника. Часто це відбувається в середині цінового руху, сигналізуючи про початок другої половини тренда.

Це досить поширений патерн, який може виникати відносно часто на різних часових інтервалах, але найбільш типовий для короткострокових таймфреймів. Вимпели мають схожість з флаговими моделями, оскільки обом передує різкий зріст, що формує «палицю прапора» перед фазою консолідації. Межі вимпела визначаються двома лініями тренду: верхня лінія, що з'єднує вершини, спрямована вниз, а нижня лінія, що з'єднує підстави, спрямована вгору, так що вони перетинаються на вершині трикутника і орієнтовані горизонтально.

Формування «древка»

Для утворення правильного бійця йому повинно передувати стрімке і круте ралі (на бичачому ринку) або різке і круте падіння ціни (на ведмежому ринку). Перед формуванням бійця повинні спостерігатися ознаки агресивних покупок (при бичачому бійці) або продаж (при ведмежому бійці) з високим відносним обсягом.

Прорив вимпела

Прорив зазвичай відбувається в напрямку тренду, що передував формуванню вимпела. Інтенсивність попереднього тренду є важливим індикатором того, чого слід очікувати після виходу ціни за межі формації. Більш агресивні тренди, що передують утворенню вимпела, як правило, призводять до більш потужних подальших рухів.

Класичний вимпел зазвичай формується протягом кількох тижнів, максимум до трьох тижнів. Якщо його формування затягується, він, ймовірно, трансформується в більшу фігуру, наприклад, у симетричний трикутник, або може призвести до невдачі патерну. Невдача виникає, коли ціна рухається в напрямку, протилежному очікуваному.

В період формування вимпела обсяг торгів повинен знижуватися. Однак після прориву обсяг повинен різко зрости, відображаючи ентузіазм покупців або продавців та потенціал стійкого руху вгору або вниз. Тривалий період прориву - ось чому трейдери так цінують цей патерн.

Вимпел vs Клин

Патерн вимпела використовується як модель продовження тренда, тоді як клин може бути як моделлю продовження, так і розвороту тренда. Також для клина не потрібно наявність «держака». Досить попереднього тренда.

Вимпел vs Симетричний трикутник

І вимпел, і симетричний трикутник є моделями продовження тренда і схожі тим, що приймають форму симетричного трикутника. Основна відмінність полягає в тому, що розмір трикутника вимпела менший, ніж у симетричного трикутника. Крім того, вимпелу має передувати різкий крутий тренд, тоді як симетричний трикутник може формуватися в рамках будь-якого тренда.

Вимпел vs Прапор

Вимпели та прапори вважаються моделями продовження тренду і включають фазу консолідації. Основна різниця полягає у формі консолідації після «щогли», як зазначено вище.

Торгові стратегії на основі патерну «Вимпел»

Торгівля за вітрилом здійснюється на прориві в напрямку тренда. Тим не менш, існує кілька стратегій входу, які можна використовувати для слідування за трендом.

1. В залежності від того, бичачий це чи ведмежий вімпел, входьте в ринок при первинному прориві, як тільки гранична лінія буде пробита в напрямку тренду.

2. Входите на прориві максимуму або мінімуму вимпела.

3. Войдьте в ринок при початковому відкаті та подальшому продовженні тренда після початкового прориву.

Цільовий рівень визначається шляхом вимірювання відстані від початку «держака» до його вершини ( на бичачому ринку ) або підстави ( на ведмежому ринку ) до формування вимпела. Відлік має починатися з моменту, коли різкий рух пробиває рівень опору або підтримки. Відстань вимірюється або до верхньої, або до нижньої межі вимпела залежно від напрямку тренду.

В наступному прикладі розглядається класичний вхід на прорив ведмежого вімпела. «Держак» вимірюється від точки прориву на рівні 6,48 (1) до нижньої межі вімпела на рівні 5,68, що дає падіння на 0,80. Потім ми віднімаємо 0,80 від рівня тригера прориву 5,98 (2), щоб отримати цільовий рівень 5,18 (3). Потім розміщується початковий стоп трохи вище лінії тренда опору для обмеження втрат. Для бичачих вімпелів слід розміщувати стоп-ордер нижче лінії підтримки.

Наскільки надійний патерн «Прапор»?

Джон Мерфи, автор класичної книги з технічного аналізу «Технічний аналіз фінансових ринків», відзначає, що фігура вимпела є однією з найбільш надійних фігур продовження тренда в технічному аналізі. Тим не менш, дослідження Томаса Н. Булковскі в його книзі «Енциклопедія графічних моделей» показало, що вона менш надійна, ніж деякі інші моделі.

Булковський проаналізував ефективність більш ніж 1600 патернів вимпела, ідентифікованих за певними параметрами, на предмет узгодженості. Він виявив, що частота невдалих проривів як для висхідних, так і для низхідних рухів становила 54% для кожного напрямку, при цьому середній рух після спрацювання тригера становив близько 6,5% (початковий рух). При цьому ймовірність успіху становила 35% для висхідних рухів і 32% для низхідних. Зрозуміло, наведений вище аналіз підтверджує важливість активного управління ризиками для успіху в трейдингу, оскільки моделі часто зазнають невдач.

Слід зазначити, що результати для вімпела можуть бути дещо заниженими, оскільки Булковський вказує, що тести вімпела враховували лише короткострокові цінові коливання, а не рух від прориву до можливого максимуму чи мінімуму, як він робив для інших тестів моделей. При цьому припускається, що результати можуть покращитися, якщо врахувати більші переміщення.

Часто трейдери використовують вимпели в поєднанні з іншими методами технічного аналізу, щоб покращити процес прийняття рішень і підвищити свої шанси на успіх.

Бичачий прапор

Бичачий прапор виникає в рамках висхідного тренда і починається з різкого і крутого підйому, який називається «древком». За ним слідує короткий період консолідації, що приймає форму прапора або невеликого симетричного трикутника. Бичачий прапор формуються, коли ціна перебуває в стані спокою, перш ніж продовжити зростання до вищих рівнів.

Ведмежий вимпел

Медвежий виїмпел спостерігається при низхідному тренді і починається з різкого, крутого зниження, що утворює «держак». За цим слідує короткий період консолідації з утворенням виїмпела. Медвежий виїмпел формується, коли ціна знаходиться в стані спокою, перш ніж вона повернеться до зниження. Як тільки ціна пробивається нижче нижньої межі, спрацьовує ведмежий сигнал для відкриття короткої позиції.

Бичачий прапор vs Ведмежий прапор

Незважаючи на відмінності, один і той же підхід можна застосовувати як до бичачих, так і до ведмежих вимпелів при торгівлі. Єдина різниця полягає в тому, що ви відкриваєте довгу позицію при бичачому вимпелі і коротку позицію при ведмежому вимпелі.

Висновок

Патерн вімпела в технічному аналізі розглядається як фігура продовження тренда, оскільки очікується, що прорив відбудеться в напрямку переважаючого тренда. Це один із патернів з коротшими часовими рамками, оскільки він завершується протягом трьох тижнів або менше. Це означає, що прорив ( або невдача моделі ) має відбутися до закінчення трьох тижнів. Ключем до успіху вімпела є якість попереднього йому тренда. Слід очікувати різкого і крутого руху до того, як відбудеться консолідація, оскільки агресивна торгівля, яка спостерігається до формування вімпела, ймовірно, продовжиться після прориву.