Детальний аналіз і застосування індикатора RSI Технічний аналіз

Принципи та застосування індикатора RSI

RSI індикатор є одним з найбільш вживаних індикаторів моменту в технічному аналізі, який використовується для вимірювання швидкості та амплітуди змін цін активів. Значення RSI коливається в межах від 0 до 100, зазвичай для обчислення використовується ціна за 14 днів.

Основний принцип RSI полягає в порівнянні середнього зростання активу за певний період часу з середнім падінням. Коли ціна активу постійно зростає, значення RSI наближається до 100; коли постійно знижується, значення RSI наближається до 0. Загалом вважається:

|RSI значення|Стан ринку| |-|-| |70 і більше| Зона перепродажу| |30-70|Нейтральна зона|
|30 нижче|Зона перепродажу|

Метод розрахунку RSI

Формула розрахунку RSI:

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

Серед них, RS є відношенням середнього зростання до середнього падіння.

Розрахунок RSI на прикладі 5 днів:

|Дата|Ціна|Зміна| |-|-|-|
|Перший день|100|-| |Другий день|105|+5| |Третій день|103|-2| |Четвертий день|112|+9| |П’ятий день|108|-4|

Середнє підвищення = (5 + 9) / 2 = 7 Середнє зниження = (2 + 4) / 2 = 3 РС=7/3≈2,33 RSI=100-[100/(1+2,33)]≈70

Техніки використання RSI

Основні прийоми застосування RSI включають визначення перекупленості та перепроданості, розпізнавання сигналів дивергенції, аналіз сигналів перетворення, оцінку прориву середнього терміна та ідентифікацію рівнів підтримки та опору. Коли RSI входить у зону вище 70 або нижче 30, це може свідчити про можливий розворот ціни. Якщо ціна досягає нового максимуму, а RSI не досягає нового максимуму, або ціна досягає нового мінімуму, а RSI не досягає нового мінімуму, це формує сигнал дивергенції, що свідчить про можливий розворот тренду. Крім того, коли короткостроковий RSI перетинає довгостроковий RSI, це часто вказує на зміну тренду; прорив RSI вище середнього рівня 50 може також свідчити про початок нового тренду. Інвестори також можуть звертати увагу на рівні підтримки чи опору, які формуються на певних значеннях RSI, для оцінки цінової динаміки.

Увага при використанні RSI

При використанні індикатора RSI інвестори повинні звернути увагу на кілька ключових моментів: RSI не є абсолютно точним, його слід використовувати в поєднанні з іншими індикаторами та аналізом ринку; на ринку з сильною тенденцією RSI може тривалий час перебувати в зоні перекупленості або перепроданості; параметри RSI можна налаштувати відповідно до різних торгових періодів та характеристик активів для досягнення кращих результатів; одночасно, RSI може погано працювати в умовах флета, тому потрібно обережно його застосовувати. Крім того, іноді RSI може проявляти "глухість", коли ціна постійно зростає, але RSI більше не підвищується, в такому випадку потрібно враховувати інші індикатори для комплексної оцінки.

Отже, RSI є корисним технічним індикатором, проте інвесторам все ще потрібно всебічно аналізувати ринок, розумно контролювати ризики, щоб досягти хороших торгових результатів.