Индикатор полосы Боллинджера был создан финансовым аналитиком Джоном Боллинджером и основан на теории нормального распределения в статистике. Этот индикатор искусно сочетает краткосрочные колебания финансового рынка с долгосрочными тенденциями, демонстрируя сущностные характеристики колебаний цен вокруг центрального значения.
Теория нормального распределения указывает на то, что данные обычно будут иметь закономерное распределение вокруг среднего значения. В частности, примерно 68% данных будут находиться в пределах одного стандартного отклонения от среднего, 95% данных расположены в диапазоне двух стандартных отклонений от среднего, а 99,7% данных распределены в пределах трех стандартных отклонений от среднего. Полосы Боллинджера основаны на этом принципе, рассматривая колебания цен как случайные величины, подчиняющиеся нормальному распределению, тем самым создавая динамические границы колебаний цен.
В результате многочисленных эмпирических исследований Боллинджер обнаружил, что скользящая средняя с периодом 20 дней, используемая в качестве средней линии (среднего значения), а также два стандартных отклонения выше и ниже, могут наиболее точно отражать нормальный диапазон колебаний цен. Это означает, что примерно 95% данных о ценах будут находиться в этом диапазоне, а колебания за его пределами могут рассматриваться как аномальные; это также является теоретической основой для использования полос Боллинджера для определения состояния перекупленности или перепроданности на рынке.
Одной из ярких особенностей полос Боллинджера является ее способность динамически корректироваться. Она может автоматически регулировать ширину полос в зависимости от изменений рыночной среды: когда рынок спокойный, колебания цен невелики, и ширина полос сужается; а в периоды сильной волатильности рынка ширина соответственно увеличивается. Эта адаптивность позволяет полосам Боллинджера сохранять свою эффективность в разных рыночных условиях.
В целом, полосы Боллинджера, применяя статистические принципы к анализу финансовых рынков, предоставляют инвесторам интуитивно понятный и научный инструмент, помогающий им лучше понимать и предсказывать рыночные тенденции.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
Rugpull幸存者
· 23ч назад
Смотреть на график не лучше, чем купить лотерейный билет.
Индикатор полосы Боллинджера был создан финансовым аналитиком Джоном Боллинджером и основан на теории нормального распределения в статистике. Этот индикатор искусно сочетает краткосрочные колебания финансового рынка с долгосрочными тенденциями, демонстрируя сущностные характеристики колебаний цен вокруг центрального значения.
Теория нормального распределения указывает на то, что данные обычно будут иметь закономерное распределение вокруг среднего значения. В частности, примерно 68% данных будут находиться в пределах одного стандартного отклонения от среднего, 95% данных расположены в диапазоне двух стандартных отклонений от среднего, а 99,7% данных распределены в пределах трех стандартных отклонений от среднего. Полосы Боллинджера основаны на этом принципе, рассматривая колебания цен как случайные величины, подчиняющиеся нормальному распределению, тем самым создавая динамические границы колебаний цен.
В результате многочисленных эмпирических исследований Боллинджер обнаружил, что скользящая средняя с периодом 20 дней, используемая в качестве средней линии (среднего значения), а также два стандартных отклонения выше и ниже, могут наиболее точно отражать нормальный диапазон колебаний цен. Это означает, что примерно 95% данных о ценах будут находиться в этом диапазоне, а колебания за его пределами могут рассматриваться как аномальные; это также является теоретической основой для использования полос Боллинджера для определения состояния перекупленности или перепроданности на рынке.
Одной из ярких особенностей полос Боллинджера является ее способность динамически корректироваться. Она может автоматически регулировать ширину полос в зависимости от изменений рыночной среды: когда рынок спокойный, колебания цен невелики, и ширина полос сужается; а в периоды сильной волатильности рынка ширина соответственно увеличивается. Эта адаптивность позволяет полосам Боллинджера сохранять свою эффективность в разных рыночных условиях.
В целом, полосы Боллинджера, применяя статистические принципы к анализу финансовых рынков, предоставляют инвесторам интуитивно понятный и научный инструмент, помогающий им лучше понимать и предсказывать рыночные тенденции.