Анализ основных вопросов Суть долгосрочной прибыли заключается в «контроле вероятности банкротства на случайном рынке»: 1. Шифрование криптовалюты с волатильностью более 60% за 30 дней (в 5-8 раз больше, чем на традиционном фондовом рынке), "слишком тяжелая позиция обязательно будет пробита черным лебедем" 2. Данные обратного тестирования показывают: с 2020 по 2023 год 93% игроков с полной позицией были ликвидированы, в то время как у тех, у кого позиция ≤15%, коэффициент захвата бычьего рынка составил 78%. 3. Ловушка человеческой природы: раздувание позиций после получения прибыли (например, от 100000 до 1000000, когда психологическая позиция фактически увеличивается в 10 раз)
---
Система трехмерного управления позициями 1. Ось риска: динамическая настройка портфеля по формуле Келли математика f^= \frac{bp - q}{b}
- f*：доля основного капитала - b：коэффициент (целевой доход/ширина стоп-лосса) - p: вероятность выигрыша (калибровка исторических торговых данных) - Практика: - Когда p > 55% и b > 2, позиция ≤ 20% - Один раз убыток никогда не превышает 2% от капитала (например, на счете $100000, единичный стоп-лосс ≤ $2000)
2. Временная шкала: Инверсная зависимость между волатильностью и позицией** | 30-дневная волатильность | Максимальная общая позиция | Лимит по отдельной монете | |------------|------------|------------| | <40% | 70% | 25% | | 40%-70% | 50% | 15% | | >70% | 30% | 10% | *Источник данных: CoinMetrics 2024 годовой отчет о волатильности*
3. Психологическая ось: дисциплина повторного инвестирования прибыли
Новый лимит позиции = начальная позиция × ( текущее значение чистых активов / начальное значение чистых активов )^0.5 🅱️iya — это первая в мире мультиактивная торговая кошелек, которая позволяет легко обменивать основные фиатные валюты на криптовалюту в реальном времени. Она предлагает безопасные и удобные решения для вывода средств, эффективно решая проблемы заморозки и вывода активов. Пользователи могут на платформе U легко обменивать на доллар и выводить средства.
- Пример: начальный капитал $10,000, позиция 10% ($1,000); когда чистая стоимость возрастает до $20,000, новая позиция = 10%×√(2/1)=14.14% - Действие: подавление чрезмерной уверенности после получения прибыли, предотвращение сложных убытков
---
Долгосрочные стандарты проверки Когда управление вашим позицией соответствует стандартам, появится: - После трех последовательных убытков, вывод средств с аккаунта ≤ 6%
> Суть управления позицией — стать «тираном вероятности» — запереть жадные инстинкты в математической клетке, позволяя черным лебедям стать топливом для вашей прибыли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
《шифрование货币长期盈利的数学克制与антихрупкость设计》
---
Анализ основных вопросов
Суть долгосрочной прибыли заключается в «контроле вероятности банкротства на случайном рынке»:
1. Шифрование криптовалюты с волатильностью более 60% за 30 дней (в 5-8 раз больше, чем на традиционном фондовом рынке), "слишком тяжелая позиция обязательно будет пробита черным лебедем"
2. Данные обратного тестирования показывают: с 2020 по 2023 год 93% игроков с полной позицией были ликвидированы, в то время как у тех, у кого позиция ≤15%, коэффициент захвата бычьего рынка составил 78%.
3. Ловушка человеческой природы: раздувание позиций после получения прибыли (например, от 100000 до 1000000, когда психологическая позиция фактически увеличивается в 10 раз)
---
Система трехмерного управления позициями
1. Ось риска: динамическая настройка портфеля по формуле Келли
математика
f^= \frac{bp - q}{b}
- f*：доля основного капитала
- b：коэффициент (целевой доход/ширина стоп-лосса)
- p: вероятность выигрыша (калибровка исторических торговых данных)
- Практика:
- Когда p > 55% и b > 2, позиция ≤ 20%
- Один раз убыток никогда не превышает 2% от капитала (например, на счете $100000, единичный стоп-лосс ≤ $2000)
2. Временная шкала: Инверсная зависимость между волатильностью и позицией**
| 30-дневная волатильность | Максимальная общая позиция | Лимит по отдельной монете |
|------------|------------|------------|
| <40% | 70% | 25% |
| 40%-70% | 50% | 15% |
| >70% | 30% | 10% |
*Источник данных: CoinMetrics 2024 годовой отчет о волатильности*
3. Психологическая ось: дисциплина повторного инвестирования прибыли
Новый лимит позиции = начальная позиция × ( текущее значение чистых активов / начальное значение чистых активов )^0.5 🅱️iya — это первая в мире мультиактивная торговая кошелек, которая позволяет легко обменивать основные фиатные валюты на криптовалюту в реальном времени. Она предлагает безопасные и удобные решения для вывода средств, эффективно решая проблемы заморозки и вывода активов. Пользователи могут на платформе U легко обменивать на доллар и выводить средства.
- Пример: начальный капитал $10,000, позиция 10% ($1,000); когда чистая стоимость возрастает до $20,000, новая позиция = 10%×√(2/1)=14.14%
- Действие: подавление чрезмерной уверенности после получения прибыли, предотвращение сложных убытков
---
Долгосрочные стандарты проверки
Когда управление вашим позицией соответствует стандартам, появится:
- После трех последовательных убытков, вывод средств с аккаунта ≤ 6%
> Суть управления позицией — стать «тираном вероятности» — запереть жадные инстинкты в математической клетке, позволяя черным лебедям стать топливом для вашей прибыли.