Le triangle d'impossibilité dans la trading, lequel choisissez-vous ?

Taux de réussite, ratio gains/pertes, fréquence : lequel de ces trois est le plus important ?
En réalité, cette question consiste à demander : dans ce « triangle impossible » du trading, quelle partie est la plus facile à saisir pour les gens ordinaires ?
Réponse directe : ce qui permet le plus facilement d’obtenir un résultat de « profit stable », c’est le « taux de réussite ».
Mais pas le « taux de réussite élevé » en soi, plutôt la combinaison : « taux de réussite contrôlable + fréquence extrêmement faible ».
Je vais vous l’expliquer point par point.
La fréquence est la seule chose que vous contrôlez
Taux de réussite : vous pouvez l’influencer grâce à des règles et de la patience
Ratio gains/pertes : c’est le marché qui décide, et vous ne pouvez qu’en faire le bilan après coup
Fréquence : vous ouvrez l’application, vous cliquez ou non pour passer un ordre ; c’est la seule chose que vous pouvez décider à 100 %
Vous pouvez :
N’effectuer qu’1 seule opération par jour
N’effectuer que 3 opérations par semaine
Ne pas trader s’il n’y a pas de signal
La fréquence est le seul paramètre qui ne nécessite pas l’accord du marché : il vous suffit de vous retenir.
Plus la fréquence est faible, plus il vous est facile de contrôler le taux de réussite ; plus la fréquence est élevée, plus le taux de réussite et le ratio gains/pertes risquent de vous échapper.
Pourquoi « le taux de réussite » est-il plus facile à obtenir que « le ratio gains/pertes » ?
Prenons un exemple : la stratégie de renforcement sur un marché oscillant que vous utilisez actuellement :

1. Le taux de réussite, vous pouvez le concevoir activement
   Acheter sur les niveaux de support, sortir près des niveaux de résistance.
   Cette règle elle-même fait que le taux de réussite est naturellement plutôt élevé (60 %-70 %).
   Parce que vous entrez sur une zone de « rebond probable », pas en « pariant sur une cassure ».
2. Le ratio gains/pertes, vous ne pouvez pas le contrôler
   Vous définissez un take profit mobile, mais jusqu’où le marché peut aller, ce n’est pas vous qui le décidez.
   La seule chose que vous pouvez faire, c’est :
   « empêcher que les positions gagnantes ne deviennent des pertes »,
   et non « imposer qu’elles doivent rapporter 3 fois ».
3. Le prix du taux de réussite, c’est « la fréquence » et le « ratio gains/pertes »
   Vous gagnez de petites sommes (le ratio gains/pertes n’est pas élevé)
   Vous ne pouvez trader que sur un marché oscillant (sur un marché tendanciel, vous perdrez)
   Vous devez attendre patiemment les signaux (fréquence faible)
   Alors, quel résultat cherche-t-on au final ?
   Beaucoup de gens veulent un résultat qui ne serait pas « combien gagne chaque opération », mais plutôt :
   un profit stable sur le long terme
   un drawdown (retrait) contrôlable
   ne pas perdre pied psychologiquement
   pouvoir continuer à trader
   Avec cet objectif, le chemin le plus facile à réaliser est :
   taux de réussite élevé + fréquence extrêmement faible + ratio gains/pertes « au gré du marché »
   Parce que :
   Le taux de réussite élevé vous stabilise l’esprit (vous perdez moins, vous gagnez plus ; rétroaction positive)
   La fréquence extrêmement faible vous laisse l’énergie pour bien exécuter chaque opération
   Le ratio gains/pertes suit le marché, mais comme votre stop est strict et que vous utilisez un take profit mobile, les résultats ne seront pas mauvais
   Ce parcours convient à la plupart des gens, en particulier aux petits capitaux, aux non-professionnels, et aux personnes ordinaires qui n’ont pas d’avantage informationnel.
   Alors, la voie du « ratio gains/pertes élevé » convient à qui ?
   Le parcours au « ratio gains/pertes élevé » (par ex. la méthode du Turtle Trading) convient à :
   ceux qui peuvent supporter des pertes en série (10 pertes pour 7)
   ceux qui peuvent supporter un drawdown important (20 %-30 %)
   ceux qui disposent de suffisamment de capital pour traverser la phase d’oscillation
   ceux qui ont une exécution et une patience extrêmement solides
   Sur ce chemin, la plupart des gens ordinaires ne peuvent pas y parvenir : ce n’est pas parce que la méthode est mauvaise, c’est parce qu’ils n’arrivent pas à encaisser.
   Pourquoi, alors qu’on sait que le stop loss est important, on n’y arrive pas ?
   Parce que la plupart des gens ne supportent pas la pression psychologique des pertes en série.
   Le parcours avec un ratio gains/pertes élevé a justement besoin que vous puissiez le supporter.
   Tandis qu’un parcours avec un taux de réussite élevé + faible fréquence vous permet :
   de perdre moins, d’avoir un mental plus stable
   de gagner davantage (même si chaque opération n’est pas grosse, l’accumulation reste considérable)
   de continuer à trader
   Parmi taux de réussite, ratio gains/pertes et fréquence,
   ce que les gens ordinaires arrivent le plus facilement à saisir, c’est la « fréquence », puis le « taux de réussite » contrôlé grâce à la fréquence.
   Le ratio gains/pertes, c’est le marché qui vous le donne, pas quelque chose que vous pouvez décider vous-même.
   Vous n’avez pas besoin de chercher un ratio gains/pertes élevé ; vous avez seulement besoin de :
   dans un système à taux de réussite élevé, contrôler la fréquence
   quand l’environnement n’est pas favorable, rester à vide (ne pas ouvrir de position)
   quand vous êtes en profit, ne pas être impulsif et ne pas déranger le take profit mobile