Analyse de l'indicateur KDJ : comment l'utiliser dans les stratégies de trading

En tant que trader, apprendre les indicateurs techniques est une partie importante de l'analyse du marché. Parmi eux, l'indicateur KDJ est connu pour sa simplicité et son efficacité à saisir les tendances du marché, et est considéré comme l'un des "trois trésors des investisseurs détaillants". Cet article explorera en profondeur la définition, le principe et les stratégies d'application de l'indicateur KDJ.

Définition et principe de l'indicateur KDJ

L'indicateur KDJ, également connu sous le nom d'indicateur stochastique, a pour but d'aider les investisseurs à détecter les tendances et les meilleurs moments d'entrée. Il se compose de trois lignes :

• Valeur K ( ligne rapide ) : reflète la relation entre le prix de clôture du jour et la plage de prix récente.
• D valeur ( ligne lente ) : traitement lisse des chandeliers K, utilisé pour éliminer le bruit
• Valeur J ( ligne sensible ) : mesure du degré de divergence entre la valeur K et la valeur D

Théoriquement, lorsque la ligne K croise la ligne D par le haut, cela indique une tendance à la hausse, ce qui peut être considéré comme un signal d'achat ; en revanche, cela pourrait être un moment de vente.

Méthode de calcul de l'indicateur KDJ

Le calcul de l'indicateur KDJ est basé sur la valeur aléatoire immature ( RSV ), puis traité par la moyenne mobile pour obtenir les valeurs K, D, J :

1. Calculer le RSV : RSVn = (Cn - Ln) / (Hn - Ln) × 100 où Cn est le prix de clôture du n-ième jour, Ln est le prix le plus bas sur n jours, Hn est le prix le plus élevé sur n jours

2. Calculer les valeurs K, D, J :

   • K du jour = 2/3 × K du jour précédent + 1/3 × RSV du jour
   • D du jour = 2/3 × D du jour précédent + 1/3 × K du jour
   • J du jour = 3 × K du jour - 2 × D du jour

Application pratique de l'indicateur technique KDJ

paramètres de configuration

Les paramètres couramment utilisés de l'indicateur KDJ sont (9,3,3), plus la valeur est grande, moins elle est sensible aux fluctuations de prix.

application pratique

1. Jugement de surachat et de sous-vente:

   • La ligne K et la ligne D augmentent au-dessus de 80 : possible surachat
   • Les lignes K et D chutent en dessous de 20 : cela peut indiquer un survente
   • J ligne supérieur à 100 : surachat ; inférieur à 10 : survente

2. Jugement des signaux d'achat et de vente :

   • Croisement doré ( K, la ligne J traverse la ligne D vers le haut ) : signal d'achat
   • Croisement mortel ( K, la ligne J traverse vers le bas la ligne D ) : signal de vente
   • Divergence inversée ( le prix de l'action atteint un nouveau sommet mais la ligne KDJ descend ) : signal de vente
   • Divergence baissière ( le prix de l'action atteint un nouveau plus bas mais la ligne KDJ monte ) : signal d'achat

KDJ indicateur technique forme d'opération

En plus des méthodes mentionnées ci-dessus, il est également possible de juger en fonction de la forme des sommets et des creux de l'indicateur technique KDJ :

• Double bottom ( W bottom ) : KDJ apparaît en dessous de 50, ce qui peut présager un retournement à la hausse.
• Double sommet ( M sommet ) : KDJ au-dessus de 80 apparaissant M sommet, pourrait présager une inversion à la baisse

Plus il y a de formes de bas, plus l'ampleur de la hausse suivante peut être grande ; plus il y a de formes de sommet, plus l'ampleur de la baisse peut être grande.

Analyse de cas : Marché haussier des actions de Hong Kong en 2016

Prenons l'exemple des actions de Hong Kong en 2016, l'indicateur KDJ a efficacement capturé plusieurs points de retournement importants :

• 12 février : divergence au fond, une bonne occasion d'entrer en position
• 26 février : croisement doré à bas niveau, signal d'augmentation de position
• 29 avril : croisement mort à un niveau élevé, indiquez de prendre des bénéfices
• 30 décembre : double creux, nouvelle opportunité d'entrée
• 2 février 2018 : croix de mort à un niveau élevé + triple sommet, signal clair de sortie

Limites de l'indicateur KDJ

Bien que l'indicateur KDJ soit puissant, il présente encore certaines lacunes :

1. Peut émettre des signaux trop tôt, entraînant des transactions fréquentes
2. Basé sur les données historiques, il existe un décalage.
3. La fiabilité en utilisation unique est insuffisante, elle doit être combinée avec d'autres indicateurs.
4. Dans un marché en consolidation, il est facile de générer de faux signaux, ce qui peut induire en erreur dans le jugement.

Par conséquent, les investisseurs doivent reconnaître les limites de l'indicateur technique KDJ et utiliser une variété d'outils d'analyse.

Résumé

L'indicateur KDJ est un outil de suivi des tendances important, mais il n'est pas infaillible. Les traders doivent exploiter pleinement ses avantages dans la pratique, tout en veillant à éviter ses limites. Il est recommandé de combiner le KDJ avec d'autres indicateurs techniques pour analyser de manière globale l'évolution du marché, afin de réduire le risque d'investissement.

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