Apa itu perdagangan algoritmik dan bagaimana cara kerjanya?

Yang Penting

• Perdagangan algoritmik menggunakan algoritma untuk mengotomatisasi pembelian dan penjualan. Sederhana.
• Strategi seperti VWAP, TWAP, dan POV adalah umum. Masing-masing memiliki pendekatan khusus.
• Sepertinya menghilangkan emosi dari trading, tetapi membawa masalah lain. Kegagalan teknis bisa menjadi bencana.

Introducción

Emosi merusak keputusan trading. Kita semua tahu itu. Trading algoritmik mencoba menyelesaikan masalah ini. Mengotomatiskan segalanya. Mari kita lihat apa sebenarnya dan apakah itu sepadan dengan usaha.

Apa itu trading algoritma?

Ini adalah menggunakan mesin untuk melakukan trading. Algoritma menganalisis data dan mengeksekusi perintah secara otomatis. Tanpa keraguan, tanpa ketakutan. Komputer tidak gugup ketika pasar jatuh. Tidak terpengaruh oleh desas-desus. Bekerja dengan aturan tetap yang telah diprogram oleh seseorang.

Bagaimana cara kerja trading algoritmik?

Tidak semua strategi berjalan dengan baik. Beberapa benar-benar bencana. Tapi mari kita lihat contoh dasar.

Penentuan strategi

Pertama, tentukan apa yang ingin kamu lakukan. Ini bisa menjadi sesuatu yang dasar: beli jika turun 5%, jual jika naik 5%. Tidak ada yang rumit.

Pemrograman algoritma

Kemudian datanglah bagian teknis. Semua harus diprogram. Python populer untuk ini. Sepertinya semua orang menggunakan Python saat ini. Dengan pustaka seperti yfinance, Anda dapat mengunduh data dan memprosesnya.

Backtesting

Anda harus mencobanya terlebih dahulu. Apakah itu akan berhasil di masa lalu? Tidak ada jaminan untuk masa depan, tetapi itu membantu. Ini seperti simulasi.

Eksekusi

Sambungkan algoritma Anda ke pasar dan biarkan ia bekerja. Awasi terus-menerus. Tunggu. Bertindaklah ketika menemukan apa yang dicari.

Pemantauan

Jangan pernah percaya buta pada algoritma. Itu bisa menjadi gila. Anda perlu mengawasinya. Selalu.

Strategi perdagangan algoritmik

Ada banyak strategi. Berikut adalah beberapa yang paling umum digunakan.

Harga Rata-Rata Tertimbang Berdasarkan Volume (VWAP)

Bagi pesanan besar menjadi kecil. Cobalah untuk mengeksekusinya dekat dengan harga rata-rata pasar. Cukup pintar, sebenarnya.

Harga Rata-Rata Tertimbang Waktu (TWAP)

Mirip dengan VWAP tetapi lebih memperhatikan waktu daripada volume. Mendistribusikan pesanan secara merata. Tidak ingin mengganggu pasar.

Persentase Volume (POV)

Berdagang berdasarkan persentase dari total volume. Jika ada banyak volume, berdagang lebih banyak. Jika sedikit, lebih sedikit. Ini beradaptasi.

Manfaat perdagangan algoritmik

Efisiensi

Ini cepat. Sangat cepat. Milidetik. Seorang manusia bahkan belum selesai membaca berita ketika algoritme sudah beroperasi.

Perdagangan bebas emosi

Dia tidak merasa takut. Dia tidak memiliki FOMO. Dia tidak terbangun pada pukul 3 pagi khawatir tentang posisinya. Dia mengikuti aturan dan itu saja.

Pembatasan perdagangan algoritmik

Kompleksitas teknis

Ini tidak untuk semua orang. Anda perlu tahu cara memprogram. Dan memahami pasar. Kombinasi yang sulit ditemukan.

Kegagalan sistem

Sistem dapat gagal. Itu tak terelakkan. Sebuah bug dapat membuatmu kehilangan semua uangmu dalam hitungan detik. Itu sedikit menakutkan, jika dipikir-pikir.

Kesimpulan

Perdagangan algoritmik memiliki keuntungannya. Kecepatan. Ketepatan. Tanpa emosi. Tetapi tidak sempurna. Memerlukan pengetahuan teknis dan pengawasan yang konstan. Ini bukan solusi ajaib. Tidak ada yang seperti itu di pasar keuangan.