DXYと外国為替

オーストラリア準備銀行（RBA）によると、火曜日、中央銀行は政策金利を25ベーシスポイント引き上げ、4.6%とした。これは2011年以来の高水準で、決定は全会一致だった。RBAは、複数のインフレ圧力を指摘した。中東紛争による世界の石油供給の混乱、AI関連の強い需要によるエネルギーコストの上昇に加え、生産性の伸び悩みや需要超過といった国内要因が挙げられた。ビットコインは当日0.4%上昇したものの、週間では3.64%下落し、83,338米ドルとなった。一方、イーサリアムは日次で0.43%小幅上昇したが、週間では3.17%下落し、2,671.83米ドルとなった。暗号資産市場全体の時価総額は0.68%増加し、2.85兆米ドルとなった。

フランスの9月消費者物価指数（CPI）速報値は前月比-0.3%となり、コンセンサス予想の-0.6%を上回りました。一方、前月の0.70%からは低下しました。

フランスの9月の消費者物価指数（CPI）は前月比-0.3%となり、予想の-0.5%を上回った一方、8月の0.7%上昇から転じました。

フランスの家計消費支出は、公式経済統計によると、8月に前月比0.5％減少し、予想されていた0％を下回った。前月の数値も、当初発表された0.50％から0.4％へ下方修正された。

フランスの9月の消費者物価上昇率は前年同月比3％となり、エコノミスト予想の2.8％を上回った。8月の2.4％から上昇したことが、国立統計局が発表した速報値で明らかになった。

フランスの9月の消費者物価指数（CPI）速報値は前年同月比3.4%となり、予想の3.1%を上回り、前月の2.60%から上昇した。

News1によると、USD/KRW為替レートは9月30日15時30分（韓国標準時）時点で3.9ウォン下落し、1,352.8ウォンとなった。

フランスの9月消費者物価指数（CPI）の速報値が本日発表される予定です。月次上昇率の数値は、同月のインフレ動向を早期に把握する手がかりとなります。

CFETS-NEX（Jin10 Futures経由）によると、9月30日、CNEx市場全体の流動性センチメント指数は午後2時30分時点で51となり、午前10時15分時点から2ポイント上昇した。機関タイプ別に見ると、大手銀行、中堅銀行、ノンバンク機関の指数はそれぞれ48、51、53となり、いずれも2ポイント上昇した。指数が50を上回る場合、流動性環境が引き締まっていることを示す。

BlockBeatsによると、9月30日、米国債市場への圧力が強まり、30年債利回りは5.61%を突破して2002年以来の最高水準を記録した。一方、10年債利回りも2007年の高水準に迫った。ヘッジファンドが保有する米国債は2兆ドル相当に達し、市場で流通する供給量の約7%を占める史上最高水準となっている。また、ヘッジファンドは5年物および10年物先物で大規模なショートポジションを積み上げている。こうしたポジションの集中は、非対称なリスクを生み出す。今後発表されるPCEインフレ率や非農業部門雇用者数が予想を下回った場合、急速なショートカバーによって利回りが大幅に低下し、強制的な売却が引き起こされる可能性がある。 エネルギー市場はまちまちのシグナルを示している。JPMorganは、中東からの原油輸送が紛争前の水準の98%まで回復した一方、精製品の輸送量は依然として58%にとどまっており、供給の正常化がまだ完了していないことを示していると指摘した。米国は4,000万バレル規模の戦略石油備蓄貸出プログラムを提案したが、その実施は企業の参加に左右される。過去の同様のプログラムでは、参加は最小限に

Jin10によると、9月30日午後10時（UTC+8）に、ユーロ、英ポンド、日本円を含む外国為替オプションが満期を迎える。満期を迎えるのは、3つの行使価格に関するオプションで、それぞれの価値は10億元を超える。

第2四半期GDPデータの公表を受け、英ポンドは米ドルに対して0.2%上昇し、1.3257に達した。GDP報告書の情報源は明記されていなかった。

ドイツの8月の小売売上高は前月比1.3%増となり、予想の1.5%増を下回ったものの、前月の3.4%減から反発しました。

英国の第2四半期の経常収支赤字は199億3,200万ポンドとなり、予想の255億ポンドを下回った。この数値は前四半期の221億ポンドから改善した。

英国国家統計局によると、英国の第2四半期の経常収支赤字は199億3,200万ポンドとなり、予想の247億ポンドを下回った。前四半期の数値は、当初発表された221億3,400万ポンドから211億2,000万ポンドに修正された。

PPPの予測市場ツールの監視によると、Polymarketにおいて米国30年物国債利回りが2027年末までに6%に達する確率は、9月30日時点で25%となり、過去24時間で25%低下しました。この市場は、2026年9月3日から2026年12月31日までのいずれかの日に30年物利回りが6%以上となった場合に「Yes」として決済され、それ以外の場合は「No」として決済されます。決済は、米国財務省の日次パー利回り曲線データに基づきます。

Citiによると、10月のユーロ圏政府債の発行額は1,230億ユーロになると予測されていると、Jin10が9月30日に報じた。Citiの金利ストラテジストであるPuja Sawant氏は、予測される発行水準が2026年の月間平均に相当し、2025年10月の発行額にも匹敵すると指摘した。これは、同地域で発行活動が継続していることを示している。

Financial Newsによると、9月30日に開催されたKBW2026で、韓国銀行のデジタル通貨責任者であるユン・ソンガン氏は、トークン化の核心的な価値は市場アクセスの向上にあると述べた。同氏は、中央銀行によるクロスボーダー決済イニシアチブ「Agora」について、2027年半ばまでにガバナンス体制を整備し、2028年にシステムの運用を開始する予定だと説明した。ユン氏は、韓国の金融競争力を強化するには、市場アクセスの改善が不可欠だと強調した。韓国銀行はまた、銀行預金を預金トークン化する「Project Hangang」を推進しており、来年には国債のトークン化に関するパイロット事業を開始する計画だ。同行は、これら2つの取り組みをいずれも市場アクセス拡大戦略の延長線上にあるものと位置付けている。

ソウル債券市場によると、韓国国債の利回りは9月30日午前の取引で低下した。3年物の指標利回りは5.3ベーシスポイント低下して4.019％、10年物は4.9ベーシスポイント低下して4.421％、30年物は3.2ベーシスポイント低下して4.560％となった。背景には、国際原油価格の下落、政府による緊急買い戻し措置、余剰収入の活用による国債発行削減に関する発言があった。外国人投資家は3年国債先物を2,792枚買い越す一方、10年国債先物を1,017枚売り越した。

30日午前のUSD-KRWは、外貨先物の買い越しと株式関連のカストディフローを受けて上昇した。午前10時58分現在、USD-KRWは1,358.30ウォンで取引され、前日のソウル終値1,356.70ウォンから1.60ウォン高、ニューヨーク終値1,354.00ウォンから4.30ウォン高となった。外国人投資家は前日の取引で外貨先物を約39,000枚買い越す一方、株式を約2.9兆ウォン売り越しており、午前の取引ではカストディ銀行がそれに伴うドル買い需要を吸収した。オーストラリアの8月CPIが前年比4.0％と、予想の4.1％を下回った後に豪ドルが急落したことで、アジア通貨全体のセンチメントが悪化し、USD-KRWへの上昇圧力がさらに強まった。これにより、韓国株式市場では外国人投資家の売り越しが4取引日連続となった。 外国人投資家が外貨先物を買い越し、カストディのドル需要を誘発 USD-KRWは1,350.60ウォンで寄り付き、午前9時過ぎにドル買いが強まると、下落幅を徐々に縮小して上昇に転じた。為替レートは午前9時54分に日中高値の1,359.40ウォンを付けた。外国人投資家は前日の取引で外貨