Baru saja saya menyelami data opsi dan menemukan sesuatu yang menarik - ada sekelompok saham dengan implied volatility tertinggi saat ini yang layak untuk diperhatikan.

Jadi begini tentang Persentil IV yang sering diabaikan oleh sebagian besar trader. Ini pada dasarnya membandingkan di mana posisi volatilitas tersirat sebuah saham relatif terhadap rentang historisnya. Ketika Anda melihat pembacaan yang tinggi, biasanya menandakan premi opsi yang meningkat, yang bisa menjadi peluang nyata jika Anda tahu cara memainkannya.

Saya melakukan pemindaian cepat pada saham dengan Persentil IV di atas 90% dan volume yang cukup - minimal 5 ribu opsi panggilan, kapitalisasi pasar di atas 40 miliar. Daftarnya cukup lengkap saat ini: Nvidia, Apple, Tesla, Amazon, Intel, Palantir, AMD, Microsoft, Uber, dan Bank of America semuanya muncul sebagai saham dengan IV tertinggi dalam lingkungan ini.

Yang menarik perhatian saya adalah jumlah nama yang mencapai level ini. Kita berbicara tentang 94 saham secara total memenuhi kriteria ini, yang menunjukkan bahwa volatilitas benar-benar meningkat di seluruh pasar. Musim laporan keuangan pasti berperan di sini - pasar memperhitungkan ketidakpastian menjelang pengumuman.

Di sinilah strategi menjadi penting. Ketika Persentil IV sedang tinggi seperti ini, strategi volatilitas pendek cenderung berkinerja lebih baik daripada strategi volatilitas panjang. Iron condors, short straddles, strangles - ini adalah setup yang benar-benar bisa bersinar saat premi meningkat.

Saya akan berikan contoh singkat tentang Nvidia. Menggunakan expiry September, Anda akan menjual put 60 sambil membeli put 40, lalu menjual call 160 dan membeli call 180. Kredit yang Anda dapatkan sekitar 1,09, yang setara dengan 109 dolar per kontrak. Risiko maksimal sekitar 1.891 dengan potensi keuntungan 5,7% dan probabilitas keberhasilan sekitar 91,6%. Zona keuntungan antara 58,91 dan 161,09 benar-benar cukup lebar.

Jelas, opsi membawa risiko nyata - Anda bisa kehilangan semuanya - jadi ini hanyalah penjelasan edukatif tentang bagaimana saham dengan IV tertinggi ini sedang disusun saat ini. Lakukan riset sendiri dan konsultasikan dengan penasihat Anda sebelum mengambil keputusan apa pun.

Lingkungan volatilitas ini pasti menciptakan peluang jika Anda berada di posisi yang tepat. Layak untuk memasukkan nama-nama ini ke dalam daftar pantauan Anda.