Panduan Pengaturan Parameter MACD! Cara Menemukan Parameter MACD yang Optimal

Pendahuluan

MACD adalah salah satu indikator yang sangat penting bagi kami para analis teknis. Moving Average Convergence Divergence ini terdiri dari tiga elemen: garis cepat, garis lambat, dan histogram, yang dapat menangkap pergerakan pasar dari berbagai sudut. Selain dapat memahami momentum tren, daya tariknya adalah dapat memprediksi titik pembalikan pasar.

Namun, meskipun parameter standar memiliki fleksibilitas tinggi, belum tentu sesuai dengan gaya trading Anda. Dalam artikel ini, saya akan memperkenalkan beberapa tips untuk menemukan parameter MACD yang sesuai untuk Anda.

Parameter Standar MACD “12-26-9”

Pengaturan standar MACD adalah “12-26-9”. Ini berarti EMA(12) jangka pendek bergerak cepat, EMA(26) jangka panjang menangkap tren, dan EMA(9) garis sinyal menghasilkan sinyal beli dan jual. Ini telah diatur sebagai nilai default di banyak platform perdagangan dan merupakan kombinasi yang mudah digunakan oleh banyak trader.

Kekuatan “12-26-9” Kekuatan kombinasi ini terletak pada stabilitas. EMA(12) mencerminkan fluktuasi pasar selama sekitar 2 minggu, sementara EMA(26) menunjukkan tren selama sekitar 1 bulan. Perbedaan ini menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan tren jangka menengah, dan EMA(9) digunakan untuk memfilter noise.

Yang lebih penting adalah bahwa pengaturan ini adalah nilai standar, sehingga “psikologi massa” berfungsi. Ketika sinyal penting muncul, banyak investor bereaksi, sehingga keandalan sinyal meningkat.

Kelemahan “12-26-9” Bagi investor seperti saya yang lebih suka pasar dengan volatilitas tinggi seperti pasar aset kripto dan perdagangan jangka pendek, parameter ini terkadang terlalu lambat dalam bereaksi. Tidak dapat menangkap tren pasar dalam kerangka waktu kecil.

Perbandingan Berbagai Parameter MACD｜5-35-5 dan Pengaturan Umum Lainnya

Berdasarkan pengalaman saya, parameter MACD yang berbeda efektif di pasar dan zona waktu yang berbeda. Bahkan yang paling umum “12-26-9” tidak bisa dikatakan optimal di semua pasar. Berikut adalah ringkasan parameter MACD umum dan karakteristiknya.

Semakin tinggi sensitivitas, semakin cepat dapat menangkap tren, tetapi sinyal palsu juga meningkat. Sebaliknya, jika sensitivitas rendah, keandalan sinyal meningkat, tetapi frekuensinya berkurang. Saya sendiri menggunakan keduanya sesuai dengan kondisi pasar, tetapi saya merasakan bahwa ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

Perangkap Optimasi Parameter MACD

Banyak trader yang setelah menemukan parameter MACD yang cocok untuk mereka, akan mulai mencari “nilai optimal”. Namun, saya percaya ini adalah pemikiran yang berbahaya. Situasi dapat sangat berbeda tergantung pada pasar dan kerangka waktu, dan tidak mungkin untuk menangkap semuanya dengan sempurna hanya dengan satu parameter.

Menemukan parameter yang sesuai dengan gaya trading Anda dan melakukan backtest itu baik, tetapi Anda harus memperhatikan jebakan berikut.

Masalah Overfitting Mengatur parameter agar sesuai dengan grafik masa lalu sama seperti mengambil ujian sambil melihat jawaban. Meskipun data masa lalu dapat menghasilkan hasil yang luar biasa, kemungkinan besar tidak berguna di pasar masa depan. Saya juga pernah terjebak dalam perangkap ini dan mengalami kerugian besar.

Penyesuaian Berdasarkan Siklus Pasar dan Kebiasaan Individu Parameter MACD sebaiknya disesuaikan secara fleksibel dengan karakteristik pasar dan gaya trading pribadi. Jika Anda merasa parameter yang digunakan baru-baru ini tidak berfungsi dengan baik, cobalah untuk melakukan sedikit penyesuaian dan verifikasi. Mungkin ada penemuan yang tidak terduga.

Perbandingan Contoh Parameter yang Berbeda

Untuk melihat perbedaan yang konkret, mari kita bandingkan sinyal harian Bitcoin selama enam bulan (1/1/2025 hingga 30/6/2025) dengan dua parameter “12-26-9” dan “5-35-5”.

MACD（12-26-9） Parameter ini menunjukkan bahwa dalam enam bulan terdapat tujuh sinyal yang jelas muncul, di mana dua di antaranya adalah golden cross yang valid dan berhasil naik, sedangkan lima lainnya adalah sinyal yang tidak valid.

MACD（5-35-5） Ini jelas menghasilkan lebih banyak sinyal dibandingkan dengan “12-26-9”, dengan 13 sinyal jelas dalam enam bulan. Dari jumlah tersebut, 5 kali mengarah pada kenaikan/penurunan yang jelas, sedangkan sisanya berakhir gagal.

Hasil Perbandingan Setting yang lebih sensitif “5-35-5” memiliki lebih banyak sinyal, tetapi juga memiliki proporsi yang lebih tinggi dalam merespons pergerakan harga yang kecil. Pengaturan yang lebih sensitif dapat menangkap titik awal kenaikan dan penurunan dengan akurat, tetapi tidak menjamin besarnya pergerakan harga setelah itu.

Menariknya, titik awal kenaikan pada 10 April ditangkap oleh kedua parameter, tetapi karena “5-35-5” muncul dengan dead cross lebih cepat, keuntungan menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan “12-26-9”. Ini menjadi pelajaran penting bagi saya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Parameter mana yang paling akurat dengan MACD? Tidak ada parameter optimal. Itu tergantung pada gaya perdagangan. Jika Anda pemula, sebaiknya mulai dengan standar “12-26-9”.

Parameter mana yang paling cocok untuk perdagangan jangka pendek? “5-35-5” atau “8-17-9” sangat dianjurkan. Mampu menangkap perubahan pasar dengan cepat, tetapi juga banyak kebisingan. Harus diuji kembali bersama strategi perdagangan sebelum diterapkan.

Apakah parameter MACD harus sering diubah? Tidak. Lebih baik memilih satu parameter dan mengamatinya dalam jangka panjang. Jika kinerjanya buruk, baru diubah. Perubahan yang sering mengganggu analisis. Saya juga dulu sering mengubahnya, tetapi itu hanya membingungkan.

Bisakah saya menggunakan beberapa parameter MACD secara bersamaan? Mungkin. Ada trader yang mengamati dua parameter secara bersamaan untuk memfilter kebisingan pasar. Namun, karena sinyal meningkat, kemampuan untuk menentukan cross yang valid akan diuji.

Ringkasan

MACD adalah salah satu indikator yang paling umum, namun meskipun penyesuaian parameter dapat meningkatkan fleksibilitas dan stabilitas, tidak ada solusi universal. Investor yang baru mengenal indikator atau belum terbiasa dengan MACD sebaiknya memulai dari nilai standar “12-26-9”.

Jika Anda tidak dapat menilai momentum atau kebisingan pasar dengan baik menggunakan parameter standar, pertahankan kebiasaan backtesting saat beralih parameter. Setelah menemukan parameter yang sesuai dengan strategi trading masa lalu, penting untuk mengamati apakah overfitting terjadi saat digunakan dalam praktik.